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流动性日报总结

一、核心内容概述

本报告为2026年2月5日的市场流动性日报，涵盖了多个金融期货板块的成交与持仓数据，分析了各板块的流动性状况及资金变化趋势。报告通过图表形式展示了各板块的涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化及净持仓占比等关键指标，为投资者提供市场动态参考。

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二、主要板块流动性分析

1. 股指板块

• 成交额：9055.31亿元，较上一交易日上涨4.23%。
• 持仓额：16801.04亿元，较上一交易日下降0.20%。
• 成交持仓比：53.17%，表明市场活跃度相对较高。
• 涨跌幅情况：图7展示了股指板块各品种的涨跌幅，反映市场波动。
• 成交持仓比走势：图8显示各品种成交持仓比变化，有助于判断资金集中度。
• 沉淀资金变化：图9反映沉淀资金的变动，图10展示沉淀资金走势。
• 成交额变化：图11呈现成交额变化，图12展示前20名净持仓占比变化。

2. 国债板块

• 成交额：4318.79亿元，较上一交易日上涨13.52%。
• 持仓额：8984.81亿元，较上一交易日上涨1.92%。
• 成交持仓比：47.84%，流动性相对稳定。
• 涨跌幅情况：图13展示各品种涨跌幅，反映市场波动。
• 成交持仓比走势：图14呈现各品种成交持仓比变化。
• 沉淀资金变化：图15显示沉淀资金变化，图16展示沉淀资金走势。
• 成交额变化：图17反映成交额变化，图18展示前20名净持仓占比变化。

3. 金属板块（基本金属与贵金属）

• 成交额：9107.79亿元（基本金属） + 20479.55亿元（贵金属） = 29587.34亿元，较上一交易日上涨16.13%（基本金属） + 54.85%（贵金属）。
• 持仓额：6650.98亿元（基本金属） + 5330.78亿元（贵金属） = 11981.76亿元，较上一交易日下降5.77%（基本金属） + 4.83%（贵金属）。
• 成交持仓比：131.83%（基本金属） + 470.08%（贵金属） = 601.91%，表明贵金属板块资金集中度较高。
• 涨跌幅情况：图19展示各品种涨跌幅。
• 成交持仓比走势：图20反映各品种成交持仓比变化。
• 沉淀资金变化：图21和图22分别展示沉淀资金变化及走势。
• 成交额变化率：图23呈现成交额变化率，图24展示前20名净持仓占比走势。

4. 能源化工板块

• 成交额：5715.84亿元，较上一交易日上涨3.51%。
• 持仓额：4925.13亿元，较上一交易日下降1.09%。
• 成交持仓比：101.73%，流动性适中。
• 涨跌幅情况：图25展示主要品种涨跌幅。
• 成交持仓比走势：图26反映各品种成交持仓比变化。
• 沉淀资金变化：图27和图28分别展示沉淀资金变化及走势。
• 成交额变化率：图29呈现成交额变化率，图30展示前20名净持仓占比走势。

5. 农产品板块

• 成交额：3081.29亿元，较上一交易日上涨31.46%。
• 持仓额：6184.76亿元，较上一交易日下降0.12%。
• 成交持仓比：48.20%，流动性较低。
• 涨跌幅情况：图31展示主要品种涨跌幅。
• 成交持仓比走势：图32反映各品种成交持仓比变化。
• 沉淀资金变化：图33和图34分别展示沉淀资金变化及走势。
• 成交额变化率：图35呈现成交额变化率，图36展示前20名净持仓占比走势。

6. 黑色建材板块

• 成交额：2119.09亿元，较上一交易日下降15.26%。
• 持仓额：3158.31亿元，较上一交易日下降1.05%。
• 成交持仓比：59.66%，流动性适中。
• 涨跌幅情况：图37展示各品种涨跌幅。
• 成交持仓比走势：图38反映各品种成交持仓比变化。
• 沉淀资金变化：图39和图40分别展示沉淀资金变化及走势。
• 成交额变化率：图41呈现成交额变化率，图42展示前20名净持仓占比走势。

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三、关键信息

• 股指板块：成交额增长显著，但持仓额略有下降，显示资金可能流出或市场情绪有所波动。
• 国债板块：成交与持仓额均增长，流动性较为稳定，资金流入迹象明显。
• 金属板块：贵金属板块成交与持仓额变化幅度大，资金集中度高，流动性强。
• 能源化工板块：成交额小幅增长，持仓额略有下降，整体流动性适中。
• 农产品板块：成交额大幅增长，但持仓额微降，可能反映市场活跃度提升。
• 黑色建材板块：成交额明显下降，持仓额微降，流动性减弱。

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四、数据来源与免责声明

• 数据来源：同花顺、华泰期货研究院
• 本报告基于公开信息编制，不保证数据准确性及完整性。
• 报告观点仅反映当日判断，可能随市场变化而调整。
• 报告仅供参考，不构成投资建议，投资者需独立判断。
• 本报告版权归属华泰期货有限公司，未经授权不得使用或转载。

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五、联系方式

• 联系人：黄煦然
• 从业资格号：F03130959
• 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号
• 客服热线：400-628-0888
• 官方网址：www.htfc.com
• 公司总部：广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房

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六、研究员信息

• 高天越
  从业资格号：F3055799
  投资咨询号：Z0016156

• 李逸资
  从业资格号：F03105861
  投资咨询号：Z0021365

• 李光庭
  从业资格号：F03108562
  投资咨询号：Z0021506