20240806-国泰期货-集运指数（欧线）_近月震荡市_10-12反套持有_3页_642kb

集运指数（欧线）分析总结

核心内容

2024年8月6日，国泰君安期货发布关于集运指数（欧线）的分析报告，指出当前市场处于震荡状态，建议投资者持有10-12月的反套策略。

基本面数据

期货市场表现

• EC2408合约：

  • 昨日收盘价：5,627.0
  • 日涨跌：1.08%
  • 昨日成交：1,423
  • 昨日持仓：13,980
  • 持仓变动：-569
  • 成交/持仓：0.10
  • 前日成交/持仓：0.09

• EC2410合约：

  • 昨日收盘价：3,584.7
  • 日涨跌：0.54%
  • 昨日成交：35,748
  • 昨日持仓：26,582
  • 持仓变动：+146
  • 成交/持仓：1.34
  • 前日成交/持仓：1.27

价差数据

• EC10-12合约基差：533.8（较前日561.8有所收窄）
• EC10-12价差：266.7（较前日269.0略有下降）

运价指数

• SCFIS:欧洲航线：6,160.75（周涨幅：-1.0%）
• SCFIS:美西航线：4,056.72（周涨幅：-2.2%）
• SCFI:欧洲航线：4,907（周涨幅：-1.7%）
• SCFI:美西航线：6,245（周涨幅：-6.3%）

即期运欧线数据

汇率数据

• 美元指数：103.22
• 美元兑离岸人民币：7.16
• 汇率变动：0.00%

图表信息

• 图1：中国-欧基6-9月周度班船数量（来源：公司官网、船视宝、国泰君安期货研究）
• 图2：中国-欧基6-9月周度运力（更新于2024年8月4日，未来船期数据可能有调整，来源：公司官网、船视宝、国泰君安期货研究）

宏观及行业新闻

1. 中东局势：美国中央司令部司令与以色列官员会谈，协调应对伊朗可能的袭击。
2. 美股下跌：科技“七巨头”开盘重挫，总市值减少1.29万亿美元，其中苹果、英伟达跌幅较大。
3. 美联储表态：古尔斯比重申美联储不会因单月弱于预期的就业数据而立即采取行动，强调需前瞻性看待经济走向。
4. PMI数据：美国7月ISM非制造业PMI为51.4，高于前值；标普全球服务业PMI终值为55，高于预期。

趋势强度

• 集运指数（欧线）趋势强度：0
• 趋势强度分类：0表示中性，市场处于震荡状态，无明显趋势。

投资建议

• 反套策略：建议持有10-12月的反套策略，以应对当前震荡市场。

风险提示

• 投资者需注意市场波动风险，不建议将本报告作为唯一投资依据。
• 报告内容仅为分析意见，不构成具体投资建议或业务推荐。
• 投资者应根据自身风险承受能力进行投资决策，并承担相应风险。

法律声明

• 本报告仅供专业投资者参考，非客户不得阅读或使用。
• 报告内容可能因市场变化而调整，不构成任何投资承诺或保证。
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