20180919-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_440kb

債券與利率市場前一日收盤總結

核心內容概述

本報告整理了前一日台灣、美國與日本市場的公債、IRS、貨幣兌換率及利率市場的收盤行情與走勢圖。整體表現顯示，台灣與美國市場的公債價格出現不同幅度的變動，美國市場賣壓強大，台灣市場則表現較為穩定。貨幣兌換率方面，美元兌台幣與日圓均呈現微幅升值趨勢，歐元兌美元則微跌。利率市場中，隔夜拆款利率微幅上升。

---

公債市場表現

台灣市場

• 2年期公債：收盤價 0.5100，下跌 2.00 BPS
• 5年期公債：收盤價 0.6850，持平
• 10年期公債：收盤價 0.8333，上漲 1.33 BPS
• 20年期公債：收盤價 1.2000，持平

重點：十年期公債走勢圖顯示利率處於 1.5% 左右，整體走勢平穩。

美國市場

• 2年期公債：收盤價 2.7988，上漲 2.09 BPS
• 5年期公債：收盤價 2.9428，上漲 5.49 BPS
• 10年期公債：收盤價 3.0551，上漲 6.84 BPS
• 30年期公債：收盤價 3.2014，上漲 7.30 BPS

重點：美國市場賣壓強大，公債價格普遍上漲，十年期公債走勢圖顯示利率持續攀升。

日本市場

• 5年期公債：收盤價 -0.0610，下跌 0.10 BPS
• 10年期公債：收盤價 0.1170，下跌 0.10 BPS

重點：日本市場公債價格微幅下跌，十年期走勢圖顯示利率處於 0.1170 水準。

---

貨幣兌換率

貨幣對	收盤	前日收盤	漲跌
USD/TWD	30.813	30.805	+0.008
USD/JPY	112.36	111.85	+0.51
EUR/USD	1.1667	1.1683	-0.0016

重點：美元兌台幣與日圓均微幅升值，歐元兌美元則微跌。

---

利率市場

• 隔夜拆款利率：昨日 0.174%，前日 0.176%，微幅上漲 0.002%

重點：隔夜拆款利率呈現微幅走升趨勢。

---

附條件交易利率

公债附條件交易利率

天期	12	20	30
RP	0.28	0.29	0.30
RS	0.40	0.41	0.42

重點：公債附條件交易利率持續走升。

公司債附條件交易利率

天期	30	61	90
RP	0.38	0.39	0.40
RS	-	-	-

重點：公司債附條件交易利率僅有 RP 部分資料，RS 空缺。

人民幣債附條件交易利率

天期	30	61	90	180
RP	2.00	2.10	2.20	2.30
RS	--	--	--	--

重點：人民幣債附條件交易利率持續走升，RS 空缺。

---

全球股價指數表現

指數名稱	收盤	漲跌	漲跌幅 (%)
道瓊工業指數	26246.96	+184.84	+0.71%
S&P 500	2904.31	+15.51	+0.54%
NASDAQ	7956.11	+60.31	+0.76%
費城半導體指數	1368.87	+11.39	+0.84%
英國 FTSE	7300.23	-1.87	-0.03%
法國 CAC	5363.79	+14.92	+0.28%
德國 DAX	12157.67	+61.26	+0.51%
日經 225	23420.54	+325.87	+1.41%
香港恆生	27084.66	+151.81	+0.56%
台灣加權	10760.21	-68.40	-0.63%

重點：全球股市表現分化，美國三大指數走升，歐洲與日本指數亦有上漲，唯台灣加權指數微跌。

---

今日重點摘要

• 貨幣：美元兌台幣與日圓微幅升值，歐元兌美元微跌
• 台債：二十年券標售良好
• 美債：賣壓強大，價格普遍上漲

---

走勢圖

• 台灣十年期公債：顯示利率處於 1.5% 左右
• 美國十年期公債：顯示利率持續攀升
• 日本十年期公債：顯示利率處於 0.1170 水準
• 台灣 IRS 市場：一年、二年、三年、五年 IRS 走勢圖
• 美國 IRS 市場：二年、三年、五年、十年 IRS 走勢圖

重點：各市場的走勢圖反映利率走勢，顯示台灣與美國市場的利率趨勢不同。