金融期权：市场看涨情绪减弱，可考虑多头备兑策略。-20240301-国泰期货-16页_2mb

报告摘要

本报告分析了2024年3月1日金融期权市场的交易情况、波动率水平、多空情绪及支撑压力位信息。整体来看，市场看涨情绪有所减弱，建议投资者考虑采用多头备兑策略以应对当前市场环境。

期权名称	CALL成交量（万手）	PUT成交量（万手）	总成交量（万手）	CALL持仓量（万手）	PUT持仓量（万手）	总持仓量（万手）	CALL成交额（万元）	PUT成交额（万元）	总成交额（万元）
上证50股指期权	2.63	1.49	4.11	4.98	2.88	7.86	9396.76	4971.94	14368.70
中证1000股指期权	10.49	9.06	19.55	12.63	8.62	21.25	120467.20	80206.17	200673.37
沪深300股指期权	6.10	3.70	9.80	9.82	6.33	16.14	35119.98	18562.07	53682.05
上证50ETF期权	87.15	72.54	159.69	95.52	86.37	181.88	35853.24	27480.48	63333.72
华泰柏瑞300ETF期权	66.39	56.94	123.33	77.34	68.32	145.65	40020.47	28174.26	68194.74
南方500ETF期权	66.28	56.58	122.86	51.24	51.72	102.96	64588.60	44239.35	108827.95
华夏科创50ETF期权	52.01	29.47	81.48	75.17	49.26	124.43	14201.91	7416.30	21618.21
易方达科创50ETF期权	21.64	11.44	33.08	35.15	22.56	57.71	5215.87	2504.17	7720.04
嘉实300ETF期权	11.63	8.93	20.57	15.80	13.59	29.40	7390.85	4092.01	11482.87
嘉实500ETF期权	18.11	15.85	33.96	17.09	15.57	32.66	19949.69	13806.61	33756.30
创业板ETF期权	65.41	51.78	117.19	59.65	50.77	110.42	27913.56	19405.64	47319.20
深证100ETF期权	6.82	4.71	11.53	8.12	7.19	15.31	3926.14	1845.79	5771.92
总计	414.66	322.49	737.15	462.50	383.17	845.67	384044.27	252704.79	636749.05

期权名称	ATM-IV	IV变动	同期限HV	HV变动	Skew	Skew变动	VIX	VIX变动
上证50股指期权	17.84%	-0.82%	15.42%	0.03%	5.15%	-5.31%	19.74	(0.40)
中证1000股指期权	33.95%	0.45%	33.70%	-3.56%	-4.87%	-4.91%	33.73	(0.11)
沪深300股指期权	18.06%	-0.18%	16.06%	0.00%	-2.76%	-1.72%	19.97	(0.04)
上证50ETF期权	17.32%	-0.36%	17.06%	-0.14%	2.63%	0.20%	18.61	(0.38)
华泰柏瑞300ETF期权	17.78%	-0.02%	18.24%	-0.52%	-1.50%	-1.82%	19.34	(0.30)
南方500ETF期权	27.31%	-0.23%	45.84%	-0.82%	-7.30%	-1.18%	29.78	(0.57)
华夏科创50ETF期权	33.57%	0.74%	41.92%	-1.73%	10.27%	-1.08%	37.61	0.28
易方达科创50ETF期权	34.45%	1.09%	42.38%	-1.94%	10.02%	2.12%	37.81	0.86
嘉实300ETF期权	18.11%	-0.14%	17.63%	-0.62%	-2.20%	-0.77%	20.01	(0.38)
嘉实500ETF期权	27.84%	-0.35%	43.51%	-0.92%	-8.71%	-2.51%	29.93	(0.72)
创业板ETF期权	28.77%	0.18%	33.51%	-3.36%	0.64%	0.17%	30.48	(0.37)
深证100ETF期权	23.10%	0.14%	26.20%	-1.45%	2.42%	1.34%	24.09	(0.35)