EBA欧洲银行-2019-EBA-POLICY-RESEARCH-WORKSHOP-Call-for-Papers_2页_267kb

2019 EBA Policy Research Workshop 总结

核心内容

2019年欧洲银行管理局（EBA）政策研究研讨会聚焦于银行业压力测试的未来发展方向，探讨了压力测试在银行风险管理、监管监督以及系统性风险评估中的作用。会议旨在通过学术研究和实践经验的交流，进一步优化压力测试的设计、实施和效果。

主要观点

• 压力测试的多用途性：压力测试不仅用于危机管理，也在正常时期作为诊断工具，帮助识别银行或整个银行业的脆弱性。
• 系统性压力测试的挑战：以往的系统性压力测试虽然广泛使用，但仍存在一些问题，如未能准确预测某些银行的财务困难，引发关于其有效性的讨论。
• 改进方向：研讨会希望探讨如何优化压力测试的框架，提高其预测能力和实用性，同时平衡成本与收益。
• 关键议题：包括压力测试的最佳实践原则、治理结构、模型开发与校准、数据需求、气候风险纳入、风险驱动因素识别、结果沟通等。

关键信息

压力测试的目标与作用

• 压力测试用于前瞻性识别银行或银行业的脆弱性。
• 评估银行或金融系统对不同冲击的韧性。

研讨会目标

• 探讨压力测试的未来发展方向。
• 识别当前压力测试的挑战与不足。
• 提出改进措施与政策建议。

鼓励的研究主题

• 最佳实践与治理框架：包括压力测试的实施原则、监督机制和政策框架。
• 情景设计与校准：如何构建合理的压力情景以及如何校准模型以提高准确性。
• 模型开发与校准：模型在压力测试中的应用、优势与局限。
• 定量与定性分析的结合：如何整合数据驱动的定量分析、定性信息和专家判断。
• 自上而下与自下而上的方法：比较不同方法的适用性与效果。
• 数据需求与缺口：压力测试所需数据的种类及当前数据缺失的问题。
• 气候风险的纳入：将环境、社会和治理（ESG）风险纳入压力测试框架。
• 结果沟通机制：如何有效传达压力测试结果，提高透明度与政策响应效率。

参与者背景

• 研讨会邀请了来自监管机构、中央银行、学术界的专家参与。
• 鼓励研究机构和监管机构提交政策导向、特别是实证研究的论文。

投稿信息

• 投稿邮箱：research.conferences@eba.europa.eu
• 截止日期：2019年7月12日
• 通知时间：2019年9月初

研究委员会成员

• Kim Abildgren – 丹麦中央银行
• Matteo Aquilina – 英国金融行为监管局（FCA）
• Emilios Avgouleas – 苏格兰爱丁堡大学
• Rym Ayadi – 英国CASS商学院
• Hiona Balfoussa – 希腊银行
• Ángel Berges – 西班牙马德里自治大学
• Olli Castren – 欧洲银行管理局（EBA）
• Marina Cernov – 欧洲银行管理局（EBA）
• Juan Carlos Crisanto – 国际清算银行（BIS）
• Samuel Da Rocha Lopes – 欧洲银行管理局（EBA）
• Olivier De Bandt – 法国审慎监管与银行解决局（ACPR）
• Inês Drumond – 葡萄牙银行
• Klaus Duellmann – 欧洲中央银行（ECB）
• Luigi Guiso – 意大利埃那迪研究所与罗马Tor Vergata大学
• Manfred Kremer – 欧洲中央银行（ECB）
• Monika Marcinkowska – 波兰卢布林大学
• Edgar Löw – 德国法兰克福金融管理学院
• Lars Overby – 欧洲银行管理局（EBA）
• Mario Quagliariello – 欧洲银行管理局（EBA）
• Massimiliano Rimarchi – 欧洲银行管理局（EBA）
• Lisa Ryu – 美国联邦储备委员会（FRB）
• Martin Summer – 奥地利国家银行（OeNB）

总结

本次研讨会旨在通过深入探讨压力测试的理论与实践，推动银行业压力测试体系的优化与创新。会议重点关注了压力测试在风险识别、情景设计、模型校准、数据要求、气候风险整合及结果沟通等方面的问题，并鼓励研究者从实证角度出发，提出更具操作性的改进方案。同时，研讨会强调了政策制定者与学术界之间的合作，以确保压力测试能够更有效地服务于金融稳定与风险管理。