> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 宏观金融数据日报总结 ## 一、核心内容概述 本日报主要围绕**货币市场与流动性**、**股指行情综述**以及**升贴水情况**三个方面进行分析，总结了近期金融市场的主要变化与趋势。 ## 二、货币市场与流动性 ### 1. 货币市场数据 | 品种 | 收盘价 | 较前值变动(bp) | |--------------|--------|----------------| | DR001 | 1.22 | -0.29 | | GC001 | 1.33 | +2.00 | | SHB0R 3M | 1.46 | -0.20 | | 1年期国债 | 1.17 | -0.50 | | 5年期国债 | 1.53 | -0.50 | | 10年期国债 | 1.78 | -0.80 | | 10年期美债 | 4.26 | -4.00 | ### 2. 央行操作回顾 - 央行于4月15日开展**5000亿元**6个月买断式逆回购操作。 - 当日**6个月期买断式逆回购到期**6000亿元，实现**净回笼1000亿元**。 - 这是央行**连续两个月缩量续作**6个月期买断式逆回购。 - 本周公开市场**逆回购到期总额为35亿元**，其中周一至周五分别到期0亿元、5亿元、5亿元、5亿元、20亿元。 - 周三有**6000亿元182天期买断式逆回购到期**。 ### 3. 热评分析 - 4月以来央行连续进行“地量”逆回购操作，但**资金面依然保持充裕**。 - 外部扰动缓解后，市场情绪快速修复，但**短期股指可能呈现震荡格局**。 - 长期来看，中国在**高端制造产业链**、**出口能力**以及**宏观资金面**方面的优势，仍将是推动股指上行的重要因素。 ## 三、股指行情综述 ### 1. 主要股指表现 | 品种 | 收盘价 | 较前一日变动(%) | |--------------|--------|------------------| | 沪深300 | 4685 | -0.34 | | 上证50 | 2934 | +0.34 | | 中证500 | 8044 | -0.55 | | 中证1000 | 8106 | -0.47 | ### 2. 成交量与持仓量变化 | 品种 | 成交量 | 较前一日变动(%) | 持仓量 | 较前一日变动(%) | |--------------|----------|------------------|------------|------------------| | IF成交量 | 101880 | +5.6 | IF持仓量 | -1.8 | | IH成交量 | 42616 | +8.9 | IH持仓量 | -3.0 | | IC成交量 | 143802 | -2.0 | IC持仓量 | -2.3 | | IM成交量 | 196179 | -0.9 | IM持仓量 | -3.2 | ### 3. 行业板块表现 - **涨幅居前**：医药商业、化学制药、中药、电网设备板块。 - **跌幅居前**：能源金属、玻璃玻纤、电池、房地产服务、化学原料板块。 ### 4. 热评分析 - 昨日股指**冲高回落**，震荡收跌。 - 上证指数**回归4000点**，市场情绪修复阶段可能结束。 - 长期驱动因素包括**高端制造产业链优势**、**出口能力**和**充裕的宏观资金面**。 ## 四、升贴水情况 | 项目 | 当月合约 | 下月合约 | 当季合约 | 下季合约 | |--------------|----------|----------|----------|----------| | IF升贴水 | 17.32% | 1.15% | 7.20% | 6.96% | | IH升贴水 | 5.07% | 0.34% | 5.09% | 5.66% | | IC升贴水 | 11.52% | 7.85% | 9.78% | 8.59% | | IM升贴水 | 20.63% | 13.05% | 13.96% | 12.10% | - **注**：括号内的数值为**年化计算后的升贴水率**，标绿为升水，标红为贴水。 - 数据来源：**wind** ## 五、免责声明 - 本报告信息来源于**公开可获得的资料**，力求准确可靠，但**不对信息的准确性及完整性做任何保证**。 - 本报告**不构成投资建议**，投资者需自行判断是否符合其投资目标和财务状况。 - 未经国贸期货授权，**不得引用、转载或向第三方传播**本报告内容。 - **期市有风险，入市需谨慎**。