> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 银河金工量化基金周报总结 ## 核心内容 本周量化基金整体表现分化，不同策略和指数增强基金的收益差异显著。报告主要分析了各类量化基金在本周的收益情况，为投资者提供了市场表现的参考。 ## 主要观点 ### 指数增强基金表现 - **中证A500指数增强基金**：表现最佳，超额收益中位数为 **0.37%**。 - **沪深300指数增强基金**：超额收益中位数为 **0.37%**。 - **中证500指数增强基金**：超额收益中位数为 **0.24%**。 - **中证1000指数增强基金**：超额收益中位数为 **0.20%**。 - **其它指数增强基金**：超额收益中位数为 **0.04%**。 ### 绝对收益（对冲）类型基金 - **绝对收益（对冲）类型基金**：本周收益中位数为 **0.43%**，表现优于其它主动量化类型基金。 ### 其他主动量化类型基金 - **其它主动量化类型基金**：本周收益中位数为 **-0.37%**，整体表现不佳。 ### 其它策略基金表现 - **定增主题基金**：收益中位数为 **-0.32%**，表现一般。 - **提取业绩报酬的基金**：收益中位数为 **-0.47%**，表现较差。 - **行业主题轮动基金**：收益中位数为 **-0.54%**，表现较弱。 - **多因子类型基金**：收益中位数为 **-0.22%**，表现中等偏下。 - **大数据驱动主动投资的基金**：收益中位数为 **-1.08%**，表现最差。 ## 关键信息 - 本周量化基金市场整体呈现分化趋势，部分指数增强基金表现优于市场平均水平。 - 中证A500指数增强基金在各类指数增强基金中表现最佳，超额收益中位数为 **0.37%**。 - 绝对收益（对冲）类型基金表现优于其它主动量化类型基金，收益中位数为 **0.43%**。 - 其他主动量化类型基金整体收益为负，中位数为 **-0.37%**。 - 其它策略基金表现普遍不佳，其中大数据驱动主动投资的基金收益中位数为 **-1.08%**，为最差表现。 ## 风险提示 - 报告结论基于定量模型和历史数据，**历史数据不能代表未来**。 - 本文基于公开信息对基金业绩和风格进行**客观分析**，**不构成基金评级和基金推荐**。 ## 评级体系及法律申明 - **评级标准**：基于报告发布日后的 **6到12个月** 行业指数（或公司股价）相对市场表现。 - **A股市场**：以 **沪深300指数** 为基准。 - **新三板市场**：以 **三板成指**（协议转让标的）或 **三板做市指数**（做市转让标的）为基准。 - **北交所市场**：以 **北证50指数** 为基准。 - **香港市场**：以 **恒生指数** 为基准。 - **行业评级**： - **推荐**：相对基准指数涨幅 **10%以上**。 - **中性**：相对基准指数涨幅在 **-5% ~ 10%之间**。 - **回避**：相对基准指数跌幅 **5%以上**。 - **公司评级**：未提供具体信息。 ## 报告来源 - **报告名称**：《【银河金工】-跟踪研究：量化基金周报》 - **发布日期**：2026年3月30日 - **分析师**：吴俊鹏（S0130517090001） --- 如需获取报告全文，请联系您的客户经理。