20141113-光大证券-空穴来风概念操作手册_91页_3mb
报告摘要
空穴来风概念操作手册总结（2014-11-13）
核心内容概述
《空穴来风概念操作手册》是由光大证券研究所金融工程团队发布的金融文本挖掘平台“中文云”相关报告，旨在通过文本挖掘技术分析市场热点概念，为投资者提供基于概念热度的量化投资策略参考。该手册结合市场热点与个股表现，帮助投资者识别可能具有投资价值的概念板块及龙头标的。
主要观点
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市场热点与资金动向
市场热点是资金追逐的重点，证券研究的核心主题之一。在大盘走势尚可的情况下，热点概念频繁更迭，投资者应关注其热度变化与个股表现之间的关联。 -
文本挖掘与量化结合
光大金工团队将文本挖掘与金融量化研究相结合，开发出一套完整的文本挖掘量化产品，涵盖情绪择时、新闻套利、概念套利、广义事件套利、关注度因子等。 -
概念热度与投资策略
投资者可依据以下三种方式进行操作：- 事件套利：结合突发新闻影响的概念，寻找最新龙头股进行多空操作。
- 概念热度套利：当概念热度上升但股价未表现时，看多；热度回落且股价横盘或下跌时，看空。
- 抢反弹策略：当概念热度与股价均高位回落40%左右，且持续低位时，可考虑抢反弹。
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推荐概念板块
- 多头推荐：参股金融、迪士尼、智慧城市、粤港澳
- 空头推荐：民营医院、在线旅游、PM2.5、埃博拉
关键信息
- 平台背景：基于光大金工团队多年研究，中文云系统具备强大的文本处理能力，支持爬虫、索引、检索、统计、热度分析、选股等功能。
- 数据来源：通过互联网文本挖掘技术，结合计算机爬虫与后台文本处理系统，信息来源广泛且多元化。
- 局限性说明：系统挖掘出的个股与市场热点之间的相关关系仅反映市场的一般性看法，无法保证真实联系。报告结论仅供参考，不构成投资建议。
- 开源信息：中文云系统现已开源，由7人专业团队开发，包含2万行代码，共享地址为：https://github.com/dmquant/chinesecloud
- 相关研报：包括《大数据操盘手册》和《中文云实时热点披露》系列报告，供投资者进一步参考。
概念热度与龙头标的
手册中详细列出了多个概念板块的热度分析及对应的龙头标的，涵盖如下领域：
- 3D打印、4G、LED、020、PM2.5、埃博拉、安防、滨海新区、彩票、参股金融、充电桩、大飞机、迪士尼、电力改革、电子商务、二胎、高端装备制造、高送转、高铁、光伏、广东国资、国企改革、海水淡化、航母、核能核电、互联网金融、沪港通、环保、黄金、黄金水道、机器人、京津冀、军工、抗癌、垃圾发电、蓝宝石、锂电池、美丽中国、民营医院、民营银行、苹果、禽流感、燃料电池、三沙、上海本地重组、上海国资、上海自贸区、涉矿、石墨烯、食品安全、水利水电、太阳能发电、特高压、特斯拉、铁路改革、通用航空、土地流转、网络安全、文化传媒、污水处理、无人机、物联网、稀土永磁、新材料、新能源、新能源汽车、新三板、养老、页岩气、医疗、移动安全、移动互联网、移动支付、粤港澳、云计算、云南改革、在线教育、在线旅游、智慧城市、智能穿戴、智能电网、智能机器、智能家居、智能物流、中日韩等。
每个概念板块均配有对应的热度分析及最新龙头股信息，具体分析请参考《中文云实时热点披露》系列报告。
分析师声明与介绍
- 分析师：冯剑，光大证券研究所首席金融工程分析师，复旦大学经济学博士，8年经济金融研究经验，4年证券研究经验，专注于择时策略与量化交易策略研究。
- 分析师声明：报告观点基于分析人员的个人观点，报酬评判因素包括研究质量、客户反馈、竞争性因素及公司整体收益，与报告具体推荐意见无直接或间接联系。
投资评级体系
| 评级 | 定义 |
|---|---|
| 买入 | 未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上 |
| 增持 | 未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数5%至15% |
| 中性 | 未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数相差-5%至5% |
| 减持 | 未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数5%至15% |
| 卖出 | 未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数15%以上 |
| 无评级 | 因信息不足或不确定性事件，无法给出明确评级 |
市场基准指数：沪深300指数
重要声明
- 本报告所含分析基于假设，估值方法及模型存在局限性，不保证证券价格。
- 报告仅供光大证券客户使用，不构成任何投资建议。
- 投资者需注意潜在利益冲突，不应将本报告视为唯一参考。
- 光大证券及其附属机构可能持有报告提及证券头寸或提供相关服务，投资者应谨慎决策。
- 本报告版权归属光大证券，未经授权不得复制、引用或发布。
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