> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 宏观金融数据日报总结 ## 核心内容概览 本日报主要围绕**货币市场与流动性**、**股指行情综述**以及**升贴水情况**三大板块展开，分析了近期金融市场的主要变化及市场情绪的演变趋势。 --- ## 货币市场与流动性 ### 当前市场数据 | 品种 | 收盘价 | 较前值变动(bp) | |--------------|--------|----------------| | DR001 | 1.22 | +0.17 | | GC001 | 0.88 | -36.00 | | SHBOR 3M | 1.43 | -0.70 | | 1年期国债 | 1.13 | 0.00 | | 5年期国债 | 1.47 | -0.41 | | 10年期国债 | 1.76 | +1.12 | | 10年期美债 | 4.31 | -3.00 | ### 市场回顾 - 上周央行公开市场开展了**170亿元**逆回购操作，因当周有**30亿元**逆回购到期，实现**净投放140亿元**。 - 银行间市场资金面保持**宽松平稳**，**DR001加权平均利率**微幅上行并在**1.21%**附近震荡。 ### 热点点评 - 本周央行公开市场将有**120亿元**逆回购到期，其中**周一至周四**分别到期**5亿元、50亿元、60亿元、5亿元**。 - **周一将有6000亿元MLF到期**，可能对市场流动性产生一定影响。 - 财政部表示，**今年计划发行1.3万亿元超长期特别国债**，发行节奏与去年基本一致，**4月份启动，预计10月份完成**，以保障重点支出资金需求。 --- ## 股指行情综述 ### 当前股指数据 | 品种 | 收盘价 | 较前一日变动(%) | |--------------|--------|----------------| | 沪深300 | 4769 | -0.35 | | 上证50 | 2945 | +0.58 | | 中证500 | 8248 | -0.57 | | 中证1000 | 8304 | -0.70 | ### 市场回顾 - 上周沪深300上涨**0.86%**至**4769.4**。 - 上证50上涨**1.17%**至**2945**。 - 中证500上涨**0.41%**至**8247.9**。 - 中证1000下跌**0.04%**至**8304.1**。 - **A股日均成交量**较前一周增加**2591.5亿元**，流动性持续增强。 ### 热点点评 - **A股财报季**临近尾声，资金布局出现分歧，市场调仓行为加剧。 - **科技成长方向**的业绩表现受到关注，部分CPO板块个股业绩不及预期，**新易盛**等龙头股带头调整，拖累创业板等指数。 - **国产链**中，**CPU芯片**板块业绩兑现能力强，**海光信息**、**中芯国际**等个股大幅上涨。 - **市场情绪**在外部扰动因素缓解后快速修复，**大盘短期走势**可能由连续反弹转为**偏强震荡**。 - **中长期来看**，中国在**高端制造产业链**方面的优势、**强劲的出口能力**以及**充裕的宏观资金面**，将为股指提供支撑。 - **股指品种间表现分化**，其中**中证500和中证1000**因占比较高、更受益于市场流动性，或延续更优表现。 --- ## 升贴水情况 | 项目 | 当月合约 | 下月合约 | 当季合约 | 下季合约 | |--------------|----------|----------|----------|----------| | IF升贴水 | 7.00% | 7.90% | 7.09% | 5.88% | | IH升贴水 | 0.94% | 3.68% | 4.70% | 3.57% | | IC升贴水 | 7.10% | 9.43% | 7.99% | 7.63% | | IM升贴水 | 8.36% | 11.49% | 10.50% | 10.10% | ### 备注 - 括号中的数值为**年化计算后的升贴水率**。 - **标绿为升水，标红为贴水**。 - 数据来源：**Wind** --- ## 免责声明 - 本报告中的信息均源于**公开可获得的资料**，力求准确可靠，但**不对信息的准确性及完整性做任何保证**。 - 本报告**不构成个人投资建议**，亦未针对个别投资者的特殊投资目标、财务状况或需求。 - 投资者需自行判断本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，**据此投资，责任自负**。 - 本报告**仅向特定客户推送**，未经**国贸期货授权许可**，任何引用、转载及向第三方传播的行为均构成对国贸期货的侵权。 - **期市有风险，入市需谨慎**。