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华鑫量化吕思江团队：量化给主动投资的礼物之一 - 流动性和机构行为跟踪

核心内容概述

本报告由华鑫量化吕思江团队发布，聚焦于流动性监控与机构行为跟踪，旨在为投资者提供多维度的资金行为数据库。报告通过分析北向资金、主力资金、散户资金、大单与超大单异常流入、高风险偏好资金等，揭示市场资金动向，并提供时序图作图功能，便于观察资金与行业走势之间的关系。

主要观点

• 多维度资金跟踪：报告整合了机构、北向、散户等多维度资金数据，便于投资者进行周频监控和分析。
• 北向资金异常：北向资金流出金额创下年内新高，且资金动向偏向成长性板块。
• 主力资金动向：主力资金（LEVEL2单笔大于20万）主要反映机构和大户的动向，而散户资金（LEVEL2单笔小于4万）则可能代表机构和大户的间接行为。
• 大单与超大单异常：大单和超大单的异常流入可能预示市场短期内的热点变化。
• 高风险偏好资金：两融资金的净买入、融资余额占比、融资净买入金额占比等指标被用于跟踪行业内的高风险偏好资金行为。
• 时序图作图：通过叠加北向资金与行业收盘价，构建时序图，便于观察资金变化与市场趋势的关联。

关键信息

北向资金详解

• 北向资金流出金额创年内新高，显示出海外资金的谨慎态度。
• 北向资金在不同行业中的分布差异显著，如电力设备及新能源、医药等。
• 北向资金与行业走势存在一定的时序关系，可通过图表进行观察。

主力资金动向

• 主力资金动向由LEVEL2单笔大于20万的资金聚合而来，代表机构和大户行为。
• 主力资金在某些行业中的表现突出，如机械、电子、医药等。

散户资金情况

• 散户资金由LEVEL2单笔小于4万的资金聚合而来，反映市场中散户的动向。

大单、超大单异动

• 单笔大于20万和100万的资金在个股上出现异常流入，可能反映短期资金偏好变化。

高风险偏好资金跟踪

• 两融资金被用于跟踪行业内的净买入、融资余额占比、融资净买入金额占比等指标。
• 高风险偏好资金在某些行业如电子、机械、医药等中表现活跃。

时序自定义作图

• 报告提供北向资金与行业收盘价叠加的时序图功能，便于观察资金变化趋势与市场走势的关联。

各板块北向重仓情况

上游周期板块

• 石油石化：北向资金重仓股包括海油工程、中海油服、东华能源等，持股比例从高到低排列。
• 煤炭：北向资金重仓股包括恒源煤电、新集能源、山西焦煤等，持股比例从高到低排列。
• 有色金属：北向资金重仓股包括紫金矿业、华友钴业、洛阳钼业等，持股比例从高到低排列。
• 电力及公用事业：北向资金重仓股包括新奥股份、三峡能源、国投电力等，持股比例从高到低排列。
• 钢铁：北向资金重仓股包括常宝股份、华菱钢铁、宝钢股份等，持股比例从高到低排列。
• 基础化工：北向资金重仓股包括华鲁恒升、中复神鹰、国光电气等，持股比例从高到低排列。
• 建筑：北向资金重仓股包括珀莱雅、国瓷材料、华设集团等，持股比例从高到低排列。
• 建材：北向资金重仓股包括中国巨石、北新建材、东方雨虹等，持股比例从高到低排列。

中游制造板块

• 轻工制造：北向资金重仓股包括索菲亚、共创草坪、裕同科技等，持股比例从高到低排列。
• 机械：北向资金重仓股包括先导智能、时代电气、杰瑞股份等，持股比例从高到低排列。
• 电力设备及新能源：北向资金重仓股包括宏发股份、汇川技术、明阳智能等，持股比例从高到低排列。
• 国防军工：北向资金重仓股包括海格通信、振华科技、七一二等，持股比例从高到低排列。
• 汽车：北向资金重仓股包括福耀玻璃、比亚迪、中国重汽等，持股比例从高到低排列。

下游消费板块

• 商贸零售：北向资金重仓股包括物产中大、中国黄金、重庆百货等，持股比例从高到低排列。
• 消费者服务：北向资金重仓股包括中国中免、宋城演艺、锦江酒店等，持股比例从高到低排列。
• 家电：北向资金重仓股包括美的集团、格力电器、三花智控等，持股比例从高到低排列。
• 纺织服装：北向资金重仓股包括森马服饰、报喜鸟、太平鸟等，持股比例从高到低排列。
• 医药：北向资金重仓股包括药明康德、迈瑞医疗、恒瑞医药等，持股比例从高到低排列。
• 食品饮料：北向资金重仓股包括伊利股份、贵州茅台、海天味业等，持股比例从高到低排列。
• 农林牧渔：北向资金重仓股包括隆平高科、牧原股份、圣农发展等，持股比例从高到低排列。

总结

本报告详细分析了北向资金、主力资金、散户资金、大单与超大单异动、高风险偏好资金等，提供了多维度的资金行为数据库和时序图作图功能，便于投资者进行周频监控和分析。各板块的北向重仓情况显示出不同行业的资金偏好，有助于识别市场趋势和投资机会。