EBA欧洲银行-EBA_TR_ES_959800DQQUAMV0K08004_29页_5mb
报告摘要
2016 EU-wide Stress Test Summary: Criteria Caixa, S.A.U.
核心信息
- 银行名称: Criteria Caixa, S.A.U.
- LEI Code: 959800DQQUAMV0K08004
- 国家代码: ES（西班牙）
主要财务指标
| 指标 | 实际值（31/12/2015） | 基准情景（31/12/2018） | 恶意情景（31/12/2018） |
|---|---|---|---|
| 净利息收入（3年累计） | - | 11,400.35 mln EUR | 11,027.03 mln EUR |
| 交易性金融资产及负债的损益（3年累计） | - | 302.22 mln EUR | -90.50 mln EUR |
| 非以公允价值计量的金融资产减值或转回（3年累计） | - | -2,482.15 mln EUR | -6,843.60 mln EUR |
| 年度利润或亏损（3年累计） | - | 6,641.35 mln EUR | 1,402.83 mln EUR |
| 覆盖率比率 - 默认股票 | 43.29% | 34.98% | 36.76% |
| 核心一级资本（CET1） | 20,362.34 mln EUR | 21,711.53 mln EUR | 17,010.28 mln EUR |
| 总风险敞口金额 | 173,933.76 mln EUR | 186,003.09 mln EUR | 189,577.27 mln EUR |
| CET1比率（%） | 11.7% | 11.7% | 9.0% |
| 全载CET1比率（%） | 9.7% | 11.0% | 7.8% |
| 一级资本 | 20,362.34 mln EUR | 21,711.53 mln EUR | 17,010.28 mln EUR |
| 总杠杆比率敞口 | 330,822.01 mln EUR | 330,822.01 mln EUR | 330,822.01 mln EUR |
| 杠杆比率（%） | 6.2% | 6.6% | 5.1% |
| 全载杠杆比率（%） | 5.3% | 6.3% | 4.6% |
资产分类与风险敞口
按资产类型分类
| 资产类型 | 非违约敞口（mln EUR） | 违约敞口（mln EUR） | 风险敞口总额（mln EUR） | 资产减值（mln EUR） | 覆盖率比率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业贷款 | 39,490 | 8,028 | 27,477 | 678 | 50.7% |
| 企业贷款 - 专业贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企业贷款 - SME | 11,421 | 4,215 | 5,687 | 307 | 46.8% |
| 零售贷款 | 124,536 | 7,125 | 24,168 | 255 | 29.2% |
| 零售贷款 - 房地产抵押 | 109,867 | 6,681 | 18,986 | 217 | 27.2% |
| 零售贷款 - 房地产抵押 - SME | 11,256 | 2,025 | 3,058 | 92 | 27.4% |
| 零售贷款 - 房地产抵押 - 非SME | 98,611 | 4,657 | 15,928 | 125 | 27.1% |
| 零售贷款 - 合格循环贷款 | 4,021 | 18 | 989 | 0 | 57.3% |
| 零售贷款 - 其他零售 | 10,649 | 424 | 4,193 | 38 | 60.6% |
| 零售贷款 - 其他零售 - SME | 6,607 | 308 | 2,510 | 34 | 61.5% |
| 零售贷款 - 其他零售 - 非SME | 4,042 | 116 | 1,683 | 4 | 58.5% |
| 股权 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资产证券化 | - | - | - | - | - |
| 其他非信用义务资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRB总额 | 164,026 | 15,153 | 21,326 | 1,133 | 40.6% |
关键信息
- 覆盖率比率：在基准情景中为34.98%，在恶意情景中为36.76%，显示银行在面对不同风险情景时的资本覆盖能力。
- CET1比率：在基准情景中为11.7%，在恶意情景中降至9.0%，表明银行资本充足率在压力情景下有所下降。
- 杠杆比率：在基准情景中为6.6%，在恶意情景中降至5.1%，表明银行在压力情景下杠杆率下降。
- 风险敞口：银行在基准情景和恶意情景下的风险敞口均有所增加，显示出在压力情景下贷款组合的风险上升。
- 零售贷款：在所有分类中占据最大比例，且其覆盖率比率较低，表明零售贷款是银行面临的主要风险来源。
- SME贷款：在多个分类中显示出较高的违约率，且覆盖率比率相对较高，表明SME贷款具有一定的风险但资本覆盖能力相对较强。
- 非违约与违约敞口：非违约敞口远大于违约敞口，但违约敞口的资产减值和覆盖率比率仍需关注。
- 其他资产：如企业贷款、零售贷款等，均显示在基准情景和恶意情景下存在一定的风险敞口，但资产减值和覆盖率比率差异不大。
结论
2016年欧盟范围内的压力测试结果显示，Criteria Caixa, S.A.U.在基准情景和恶意情景下的财务状况和资本充足情况均受到一定影响，特别是零售贷款和中小企业贷款。尽管银行在基准情景下仍保持相对较高的资本充足率，但在恶意情景下其资本覆盖率和杠杆比率下降，表明银行在极端市场条件下可能面临一定的资本压力。银行需关注其资产质量，特别是零售贷款和中小企业贷款的违约风险，以确保其在压力情景下的稳健性。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
