20210908-日盛投顾-固定收益处每日短评_2页_296kb
报告摘要
市場總覽總結
核心內容
本日市場總覽涵蓋全球股市指數、主要貨幣對、利率市場以及債券市場動態。重點關注台灣與美國市場的利率與債券表現，並預測未來市場走勢。
全球股市表現
| 指數名稱 | 收盤價 | 漲跌點 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
| 道瓊工業指數 | 35100.00 | -269.09 | -0.76% |
| S&P500 | 4520.03 | -15.40 | -0.34% |
| NASDAQ | 15374.33 | +10.81 | +0.07% |
| 負責半導體指數 | 3419.73 | -11.15 | -0.33% |
| 英國FTSE | 7149.37 | -37.81 | -0.53% |
| 法國CAC | 6726.07 | -17.43 | -0.26% |
| 德國DAX | 15843.09 | -89.03 | -0.56% |
| 日經225 | 29916.14 | +256.25 | +0.86% |
| 香港恒生 | 26353.63 | +190.00 | +0.73% |
| 台灣加權 | 17428.87 | -66.43 | -0.38% |
整體而言，美國三大指數均呈現下跌走勢，其中道瓊與S&P500跌幅較大。日經與恒生則小幅上漲，顯示東方市場相對強勢。台灣加權指數小幅下跌，市場情緒偏冷。
貨幣市場走勢
| 貨幣對 | 收盤價 | 前日收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| USD/TWD | 27.673 | 27.663 | +0.01 |
| USD/JPY | 110.28 | 109.86 | +0.42 |
| EUR/USD | 1.184 | 1.187 | -0.0030 |
美元兌新台幣與日圓均呈現小幅上漲，而歐元兌美元則微跌。整體貨幣市場資金寬鬆，市場流動性較佳。
利率市場
| 市場 | 利率 (%) | BPs變化 |
|---|---|---|
| 台灣市場 | - | - |
| RP 10D | 0.1800 | 0.00 |
| 二年期公債 | 0.2350 | 0.00 |
| 五年期公債 | 0.3210 | 0.10 |
| 十年期公債 | 0.4200 | 0.00 |
| 二十年期公債 | 0.5200 | 0.00 |
| IRS 2Y | 0.5000 | 0.00 |
| IRS 5Y | 0.6050 | 0.00 |
| 美國市場 | - | - |
| 美國二年期公債 | 0.2201 | +1.40 |
| 美國十年期公債 | 1.3732 | +5.09 |
| 美國三十年期公債 | 1.9868 | +4.48 |
| IRS 10Y | 1.3911 | +4.97 |
| 日本市場 | - | - |
| 日本十年期公債 | 0.0430 | -0.80 |
台灣市場利率維持穩定，五年期公債利率微幅上漲。美國市場中長券利率上漲幅度較大，顯示市場對通膨風險的擔憂。日本十年期公債利率下跌，反映市場對日元的偏好。
債券市場重點
台灣債券市場
- 五年R券開標：得標利率為 0.327%，落在預估區間 0.31% - 0.33%，顯示市場資金充裕。
- 投標倍數：2.23倍，多數籌碼由銀行業取得。
- 市場情緒：開標結果中規中矩，緩和市場觀望氛圍，利率水位已反映風險，市況偏冷可能持續。
美國債券市場
- 中長券漲幅較大：兩年券上漲1.4bps，五年券上漲3.9bps，十年券上漲5.1bps，三十年券上漲4.5bps。
- 市場動態：非農就業報告後走勢衝突，市場對通膨風險擔憂加劇。
- 技術分析：十年券利率反彈至兩週高點，空方勢力持續，短線觀察支撐區間 1.45% - 1.25%。
- 標售預期：本週仍有十年和三十年公債標售，Fed可能在FOMC會議上透露Taper的時間點。
今日重點摘要
| 類別 | 重點資訊 |
|---|---|
| 貨幣 | 資金寬鬆，央行存單到期有2,566.4億挹注 |
| 債券市場 | 五年R券開標符合預期，美債中長券漲幅較大 |
未來展望
- 市場風險：通膨壓力及Fed政策動向是關注重點。
- 資金流動：市場資金偏多，但需求疲弱，短率變化不大。
- 投資策略：可尋找十年期美債的買進機會，觀察支撐區間。
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