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报告摘要

指数与指数化投资月报总结（2024年11月）

一、资本市场表现

（一）境内外主要指数

A股指数
- 中证全指在11月收于4845.90点，全月上涨1.08%。
- 规模及综合指数：科创100上涨5.32%。
- 行业指数：全指通信、全指医药、全指金融分别上涨1.77%、1.73%、1.36%。
- 主题指数：中证电商指数上涨18.85%，为本月涨幅前十的主题指数之一。
- 风格及红利指数：成长风格表现优于价值风格，380成长指数上涨1.96%；红利质量指数上涨2.74%。
跨境及境外股票指数
- 内地企业、港股通科技、港股通50指数分别下跌1.63%、2.11%、3.06%。
固定收益指数
- 中证全债指数上涨1.01%。
- 分期限来看，中证1、3、7、10、10+债指数涨幅分别为0.18%、0.40%、0.84%、1.19%、1.80%。
- 分品种来看，中证国债、中证综合债、中证企业债、中证金融债、中证短融指数分别上涨1.14%、0.90%、0.82%、0.70%、0.21%。
中证偏股型基金指数
- 11月上涨0.23%。

（二）股票和ETF成交情况

沪市股票：总成交金额163662.08亿元，较上月增长14.12%，日均成交金额7793.43亿元，较上月下降2.18%。
深市股票：总成交金额241682.72亿元，较上月增长13.25%，日均成交金额11508.70亿元，较上月下降2.93%。
北交所股票：总成交金额8336.01亿元，较上月增长33.42%，日均成交金额396.95亿元，较上月增长14.36%。
沪市ETF：总成交金额36707.32亿元，较上月下降8.36%，日均成交金额1747.97亿元，较上月下降21.45%。
深市ETF：总成交金额11170.42亿元，较上月下降13.08%，日均成交金额531.92亿元，较上月下降25.50%。

（三）股指期货成交情况

沪深300股指期货成交金额42661.02亿元，较上月下降7.83%。
中证500股指期货成交金额33634.23亿元，较上月下降5.66%。
中证1000股指期货成交金额75099.81亿元，较上月增长8.76%。
上证50股指期货成交金额14375.60亿元，较上月下降9.29%。

（四）场内期权成交情况

1. 股指期权

沪深300股指期权成交金额179.85亿元，较上月下降29.95%。
中证1000股指期权成交金额500.21亿元，较上月下降8.59%。
上证50股指期权成交金额46.34亿元，较上月下降35.35%。

2. ETF期权

上证50ETF总成交量3030.55万张，认购成交量1736.59万张，认沽成交量1293.96万张，认沽/认购比例为74.51%，持仓量155.31万张。
沪深300ETF（华泰柏瑞）总成交量2619.97万张，认购成交量1402.98万张，认沽成交量1217.00万张，认沽/认购比例为86.74%，持仓量124.31万张。
沪深300ETF（嘉实）总成交量343.62万张，认购成交量177.36万张，认沽成交量166.26万张，认沽/认购比例为95.31%，持仓量23.95万张。
中证500ETF（南方）总成交量2857.26万张，认购成交量1421.28万张，认沽成交量1435.97万张，认沽/认购比例为101.03%，持仓量91.60万张。
中证500ETF（嘉实）总成交量500.54万张，认购成交量244.45万张，认沽成交量256.09万张，认沽/认购比例为97.13%，持仓量26.68万张。
科创50ETF总成交量1695.26万张，认购成交量966.45万张，认沽成交量728.80万张，认沽/认购比例为75.41%，持仓量132.28万张。

二、指数发布概况

截至2024年11月末，中证指数公司对外发布主指数共2613条，其中股票指数1697条，占比64.90%。
指数类型分布：
- 综合指数：4条
- 规模指数：61条
- 行业指数：512条
- 主题指数：767条
- 策略指数：325条
- 风格指数：28条
- 固定收益指数：42条
- 基金指数：121条
- 其他指数：总计2613条。
本月新发指数：共35条，其中34条为自主研发指数，包括：
- 中证红利股债风险平价指数、中证红利股债恒定比例指数系列、中证红利股债稳健配置策略指数系列。
- 上证系列的红利股债风险平价指数、红利股债恒定比例指数系列、红利股债稳健配置策略指数系列。
- 中证交易所央企信用债指数系列。
本月指数修订：
- 11月15日：中证金选偏股基金策略指数修订。
- 12月16日：中证全指半导体产品与设备指数、中证港股通高股息投资指数、上证180指数修订。

三、指数基金产品概况

截至2024年11月末，跟踪中证指数公司管理指数的境内外基金产品合计规模为35213亿元，包括：
- 境内基金产品共1815只，资产规模33869亿元。
- 境外基金产品共88只，资产规模1344亿元。
境内跟踪规模前十的指数：
1. 沪深300指数（121只，3605.71亿元）
2. 中证A500指数（44只，2168.20亿元）
3. 中证小盘500指数（110只，2040.99亿元）
4. 上证科创板50成份指数（26只，1981.93亿元）
5. 上证50指数（26只，1878.10亿元）
6. 中证1000指数（60只，1434.55亿元）
7. 中证同业存单AAA指数（86只，940.71亿元）
8. 中证全指证券公司指数（27只，804.82亿元）
9. 中证白酒指数（1只，538.22亿元）
10. 中证A50指数（23只，375.98亿元）
境外跟踪规模前十的指数：
1. 沪深300指数（36只，719.60亿元）
2. 中证海外中国互联网指数（3只，470.90亿元）
3. 上证180指数（4只，37.49亿元）
4. 上证科创板50成份指数（12只，21.38亿元）
5. 中证香港100指数（1只，16.86亿元）
6. 中证香港红利指数（1只，15.24亿元）
7. 中证500指数（2只，9.02亿元）
8. 中证科技50指数（1只，8.52亿元）
9. 中证5G通信主题指数（2只，7.34亿元）
10. 中证财新锐联新动能指数（5只，5.85亿元）
11月新成立基金产品：
- 境内共新成立57只基金产品，募集规模合计1043亿元。
- 主要产品包括：中证A500、中证沪深300、中证行业主题、中证ESG等。
产品类型：
- 指数基金：包括ETF和联接基金。
- 例如：华宝中证800红利低波动、易方达中证A500、富国中证A500等。