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金融交易處債券交易部商品行情總結

核心內容概述

本文件提供了台灣與美國市場的公債價格、漲跌幅度以及利率市場的相關數據，並包含公司債附條件交易的牌告利率。數據涵蓋不同期限的公債與公司債，反映了市場對債券的需求與價格變動趨勢。

台灣市場公債行情

• 2年期公債：昨日收盤價為0.7700，無漲跌。
• 5年期公債：昨日收盤價為0.9111，下跌8.89 BPS。
• 10年期公債：昨日收盤價為1.1300，下跌7 BPS，並附有趨勢圖。
• 20年期公債：昨日收盤價為0.9600，無漲跌。

美國市場公債行情

• 2年期公債：昨日收盤價為2.4919，上漲1.32 BPS。
• 5年期公債：昨日收盤價為2.7191，下跌2.21 BPS。
• 10年期公債：昨日收盤價為2.7452，下跌0.54 BPS，並附有趨勢圖。
• 30年期公債：昨日收盤價為2.9691，上漲0.24 BPS。

利率市場數據

• 隔夜拆款利率：昨日與前日均為0.180%，顯示市場流動性未有明顯變化。

公債附條件交易牌告利率

• RP（Repo Rate）：代表債券的貼現利率，11天、20天、32天期的RP分別為0.25%、0.26%、0.27%。
• RS（Reverse Repo Rate）：代表債券的逆回购利率，11天、20天、32天期的RS分別為0.33%、0.34%、0.35%。

公司債附條件交易牌告利率

• 公司債：僅提供RP（Repo Rate）數據，RS（Reverse Repo Rate）未標註。
• 32天、60天、90天期的RP分別為0.31%、0.32%、0.33%，顯示公司債的貼現利率呈逐步上升趨勢。

結論與觀察

• 台灣市場：5年與10年期公債價格下跌，顯示市場對中長期債券需求下降，或有資金流出壓力。
• 美國市場：2年期公債上漲，而5年與10年期公債下跌，反映市場對短期利率的上調預期，以及對中長期債券的避險情緒。
• 利率市場：隔夜拆款利率維持不變，顯示市場流動性穩定。
• 附條件交易利率：公債與公司債的RP均呈現上升趨勢，顯示市場對債券的貼現需求增加，可能反映市場風險偏好下降或資金成本上升。