20221211-国信证券-基金周报_富达国际获批开展公募业务_可持续发展（ESG）投资白皮书发布_21页_2mb

基金周报总结

核心内容

市场回顾

• A股市场：主要宽基指数走势分化，沪深300、深证成指、中小板指收益靠前，分别为3.29%、2.51%、2.46%；科创50、中证1000、中证500收益靠后，分别为-0.64%、0.00%、0.39%。
• 行业表现：食品饮料、家电、消费者服务收益靠前，分别为7.10%、6.98%、4.71%；计算机、电力及公用事业、国防军工收益靠后，分别为-2.30%、-2.26%、-1.59%。
• 成交额：主要宽基指数成交额均有所增加，且位于过去52周40%-80%的历史分位水平。

债券市场

• 央行操作：逆回购净回笼资金3070亿元，净公开市场投放100亿元。
• 利率变动：不同期限国债利率均上行，利差缩窄10.88BP；各期限信用债利率均上行。
• 货币市场利率：质押式回购1M利率增加67.85BP，SHIBOR 1D利率减少8.60BP。

可转债市场

• 中证转债指数：上周下跌0.41%，累计成交3323亿元，较前一周减少577亿元。
• 溢价率：转股溢价率中位数为34.52%，纯债溢价率中位数为29.67%。

主要观点

基金业务动态

• 富达国际：获批在中国开展全资公募基金业务，成为首批获得该资格的全球资产管理公司之一。
• 汇丰晋信基金：获得合格境内机构投资者资格，可从事境外证券投资管理业务。
• 中金所：同意开展上证50股指期权交易，合约正式挂牌时间为2022年12月19日。
• ESG投资白皮书：富达国际、中欧基金、蚂蚁理财智库发布国内首份ESG投资白皮书，推动可持续发展理念。

基金表现

• 开放式公募基金：
  • 主动权益基金上周收益为0.76%，灵活配置型为0.23%，平衡混合型为0.74%。
  • 今年以来，短期纯债基金业绩最优，中位数收益为2.01%；主动权益型、灵活配置型、平衡混合型基金中位数收益分别为-18.06%、-15.13%、-5.68%。
• 量化基金：
  • 指数增强基金超额收益中位数为-0.24%，量化对冲型基金收益中位数为-0.07%。
  • 今年以来，指数增强基金超额中位数为1.37%，量化对冲型基金收益中位数为-2.76%。
• FOF基金：
  • 截至上周末，共有169只普通FOF基金、88只目标日期基金、112只目标风险基金。
  • 目标风险基金中位数业绩最优，累计收益率为-4.61%。

关键信息

基金产品发行

• 新成立基金：共36只，合计发行规模为600.77亿元，较前一周减少。中长期纯债型基金发行数量最多（9只），发行规模为416.03亿元；偏股混合型基金7只，发行规模为17.91亿元。
• 首发基金：共28只基金首次进入发行阶段，其中万家优享平衡A、景顺长城纳斯达克科技市值加权A已结束发行且成立。

风险提示

• 市场环境变动风险
• 风格切换风险

图表与数据

图表目录

• 图1：碳中和公募基金规模及同比增速（亿元）
• 图2：2022H1全市场碳中和公募基金持有人结构
• 图3：基金经理平均任职年限（截至2022.12.11）
• 图4：主要宽指数收益率（截至2022.12.09）
• 图5：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数
• 图6：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数
• 图7：中信一级行业指数收益（截至2022.12.09）
• 图8：债券利率（截至2022.12.09）
• 图9：债券利率周度变动（BP，截至2022.12.09）
• 图10：中证转债走势及成交额（截至2022.12.09）
• 图11：转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数
• 图12：不同类别基金上周收益表现（截至2022.12.09）
• 图13：不同类别基金本年收益表现（截至2022.12.09）
• 图14：指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现（截至2022.12.09）
• 图15：不同类别FOF权益占比（截至2022.12.09）
• 图16：不同类别FOF基金收益中位数（截至2022.12.09）
• 图17：不同类别基金周度新发规模（亿元）

表格目录

• 表1：上周公募基金申报情况（2022.12.05 至 2022.12.09）
• 表2：货币市场利率（截至2022.12.09）
• 表3：信用债利差及周度利差变动（BP，截至2022.12.09）
• 表4：上周基金经理变更明细
• 表5：上周新成立基金统计（仅展示初始份额）
• 表6：上周首发基金列表（仅展示初始份额）
• 表7：本周待发行基金列表（仅展示初始份额）
• 表9：周度超额业绩前十的指数增强基金
• 表10：周度业绩前十的量化对冲基金
• 表11：年度业绩前三的普通公募基金
• 表12：年度超额业绩前十的指数增强基金
• 表13：年度业绩前十的量化对冲基金