> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** ```markdown # 【银河金工】量化基金周报（20260828）总结 ## 核心内容概览 本周量化基金整体表现分化，部分策略基金表现优于市场基准，而另一些则表现不佳。报告主要分析了不同指数增强基金、策略基金以及量化基金的收益情况，并提供了相应的风险提示。 ## 主要观点 ### 1. 指数增强基金表现 - **沪深300指数增强基金**：本周超额收益中位数为 **0.22%**，表现较好。 - **中证500指数增强基金**：超额收益中位数为 **-0.11%**，表现一般。 - **中证1000指数增强基金**：超额收益中位数为 **-0.17%**，表现较差。 - **中证A500指数增强基金**：超额收益中位数为 **0.19%**，表现略好。 - **其它指数增强基金**：收益中位数为 **0.00%**，与基准持平。 ### 2. 绝对收益（对冲）类型基金 - 本周收益中位数为 **-0.18%**，整体表现偏弱。 ### 3. 其它主动量化类型基金 - 本周收益中位数为 **0.48%**，表现相对较好。 ### 4. 其它策略基金表现 - **定增主题基金**：收益中位数为 **-0.01%**，表现平稳。 - **提取业绩报酬的基金**：收益中位数为 **-0.05%**，略有亏损。 - **行业主题轮动基金**：收益中位数为 **-0.38%**，表现较差。 - **多因子类型基金**：收益中位数为 **0.91%**，表现突出。 - **大数据驱动主动投资的基金**：收益中位数为 **0.31%**，表现中等偏上。 ## 关键信息 - 本周量化基金收益表现呈现明显分化，部分策略基金如多因子类型基金表现优于市场，而行业主题轮动基金则表现较差。 - 沪深300指数增强基金和中证A500指数增强基金超额收益表现较好，分别达到 **0.22%** 和 **0.19%**。 - 多因子类型基金本周收益中位数为 **0.91%**，在所有策略中表现最佳。 - 绝对收益（对冲）类型基金收益中位数为 **-0.18%**，整体收益偏弱。 - 报告基于定量模型和历史数据进行分析，不构成基金推荐或评级。 ## 风险提示 - 历史数据不能代表未来表现，报告结论仅供参考。 - 报告基于公开信息对基金业绩和风格进行客观分析，不构成投资建议。 - 请投资者根据自身风险承受能力谨慎决策。 ## 附注 - 本文摘自中国银河证券2026年8月31日发布的研究报告《【银河金工】-跟踪研究：量化基金周报(20260828)》。 - 分析师：吴俊鹏，执业编号：S0130517090001。 - 报告中提及的评级体系适用于A股市场，以沪深300指数为基准，行业评级分为推荐、中性和回避三类。 ```