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股票ETF上周开始净赎回，绿电ETF下周上市 —— 金融工程基金市场和组合周报总结

核心内容概览

• 绿电ETF即将上市：国泰国证绿色电力ETF于2023年1月11日在深交所上市，以国证绿色电力指数（399438.SZ）为标的，紧密跟踪指数，追求最小化跟踪偏离度和跟踪误差。
• 基金市场表现：本周权益基金普涨，港股、科技类基金涨幅靠前，纯债债基小幅上涨。
• ETF资金流动：国内股票型ETF本周净流出-10亿元，结束了近一个月的持续流入；芯片ETF、酒类ETF、军工ETF净买入居前。
• 基金产品发行：本周新成立基金5只，共募集9.60亿元，其中被动指数型基金成立数量最多，偏股混合型基金募资规模最大。
• 公募基金仓位调整：主动股基仓位小幅下调，加仓军工、银行、食品饮料、电力设备及新能源、有色，减仓电子、化工、机械、汽车、建材。

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主要观点

1. 绿电ETF即将上市

• 上市时间：2023年1月11日。
• 标的指数：国证绿色电力指数（399438.SZ）。
• 指数构成：主要分布在电力及公用事业（72.1%）和电力设备及新能源（26.0%）。
• 选样方法：基于市值和流动性筛选，选取前30名股票作为成分股。

2. 基金市场表现回顾

2.1 股票市场表现

• 主要宽基指数：中证1000、科创50、创业板指涨幅领先，分别为3.48%、3.25%、3.21%。
• 行业表现：计算机、建材、电力设备及新能源、通信涨幅靠前，电子、化工、机械、汽车、建材跌幅靠后。
• 年初至今表现：计算机涨幅领先，达5.77%。

2.2 债券市场表现

• 国债收益率：1/3/5/7/10年期国债到期收益率环比变动分别为0.01BP、3.79BP、0.49BP、0.26BP、-0.25BP。
• 中债指数：中债国债指数上涨0.02%，中债信用债上涨0.19%，中证转债上涨2.11%。

2.3 开放式基金指数表现

• 基金类型涨幅：偏股混合型基金（3.25%） > 普通股票型基金（3.20%） > 转债债基（2.52%） > QDII基金（1.97%） > FOF基金（0.77%）。
• 收益前五基金：
  1. 华泰柏瑞新经济沪港深（11.38%）
  2. 华泰柏瑞港股通时代机遇A（10.76%）
  3. 大摩科技领先A（9.96%）
  4. 民生加银聚优精选（9.10%）
  5. 财通资管消费精选A（8.65%）

2.4 主动权益基金表现

• 普通股票型基金：本周收益率范围为-2.72%至8.59%，正收益基金占比493/505。
• 偏股混合型基金：收益率范围为-2.24%至10.76%，正收益基金占比1898/1911。
• 偏股型灵活配置基金：收益率范围为-3.22%至11.38%，正收益基金占比1225/1262。

2.5 纯债及固收加基金表现

• 纯债基金：短期纯债基金收益率为-0.13%，中长期纯债基金收益率为-0.65%。
• 固收加基金：二级债基、可转债基金、偏债混合型基金、偏股型灵活配置基金收益率分别为-0.29%、0.22%、-0.27%、-0.02%。
• 正收益基金占比：二级债基410/423，可转债基金38/38，偏债混合型基金697/708，偏股型灵活配置基金219/223。

2.6 QDII基金表现

• QDII股票型基金：收益率范围为-5.76%至10.62%，正收益基金占比74/116。
• QDII债券型基金：收益率范围为-0.83%至3.07%，正收益基金占比11/25。
• QDII另类投资型基金：收益率范围为-6.81%至2.65%，正收益基金占比3/19。

2.7 量化公募基金表现

• 主动量化型基金：收益率范围为-2.24%至8.44%，正收益基金占比217/219。
• 增强指数型基金：收益率范围为0.28%至5.93%，正收益基金占比148/148。
• 量化对冲型基金：收益率范围为-0.15%至1.97%，正收益基金占比22/24。

2.8 FOF基金表现

• 平衡混合型FOF：平均收益为0.87%。
• 偏股混合型FOF：平均收益为1.36%。
• 目标日期型FOF：平均收益为0.90%。
• 偏债混合型FOF：平均收益为0.63%。
• 表现突出产品：华夏优选配置A（3.86%）、工银瑞信睿智进取A（3.17%）、交银智选星光A（3.15%）等。

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关键信息

1. 基金产品发行

• 新成立基金：5只，共募集9.60亿元，其中被动指数型基金成立数量最多，偏股混合型基金募资规模最大（4亿元）。
• 新申报基金：27只，包括1只股票指数、3只FOF等。

2. 公募基金仓位监测

• 股票型基金：仓位85.88%，历史百分位16%。
• 混合型基金：仓位77.45%，历史百分位14%。
• 灵活配置型基金：仓位60.36%，历史百分位74%。
• 加仓前五行业：军工、银行、食品饮料、电力设备及新能源、有色。
• 减仓前五行业：电子、化工、机械、汽车、建材。

3. ETF资金流动情况

• 净流出：股票型ETF净流出-10亿元。
• 净买入居前ETF：
  • 芯片ETF（+19.12亿）
  • 酒类ETF（+14.94亿）
  • 军工ETF（+5.17亿）
• 净流出居前ETF：
  • 上证50（-10.20亿）
  • 创业板（-10.17亿）
• 大类资产表现：
  • 港股产品净流入+4.55亿。
  • 美股产品份额大幅下行-23.82亿。
  • 黄金类产品遭减持-3.09亿。

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附录：主要指数与基金分类

• 主要宽基指数：中证1000、科创50、创业板指涨幅靠前。
• ETF分类：包括宽基ETF、行业ETF、主题ETF等。
• 基金类型分类：主动权益型、纯债型、固收加型、QDII型、量化公募型、FOF型等。

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风险提示

• 市场环境出现巨大变化可能导致模型失效。
• 基金过往业绩不预示未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。