金融交易處債券交易部商品行情總結
核心內容概述
本報告涵蓋台灣與美國市場的公債行情、利率市場的拆款利率，以及公債與公司債的附條件交易牌告利率。數據顯示各期限公債的收盤價與漲跌幅度，並提供附條件交易的利率資訊。
台灣市場公債行情
| 債券類型 |
昨日收盤 |
漲跌BPS |
趨勢圖 |
| 2年期公債 |
0.4150 |
3.9 |
|
| 5年期公債 |
0.6000 |
1.9 |
|
| 10年期公債 |
0.7100 |
1.7 |
✅ |
| 20年期公債 |
0.9600 |
- |
|
- 2年期公債：昨日收盤價為0.4150，上漲3.9 BPS。
- 5年期公債：昨日收盤價為0.6000，上漲1.9 BPS。
- 10年期公債：昨日收盤價為0.7100，上漲1.7 BPS，並附有趨勢圖。
- 20年期公債：昨日收盤價為0.9600，漲跌資訊未提供。
美國市場公債行情
| 債券類型 |
昨日收盤 |
漲跌BPS |
趨勢圖 |
| 2年期公債 |
1.5300 |
1.80 |
|
| 5年期公債 |
1.7322 |
-2.30 |
|
| 10年期公債 |
1.8405 |
-3.62 |
✅ |
| 30年期公債 |
2.2199 |
-2.86 |
|
- 2年期公債：昨日收盤價為1.5300，上漲1.80 BPS。
- 5年期公債：昨日收盤價為1.7322，下跌2.30 BPS。
- 10年期公債：昨日收盤價為1.8405，下跌3.62 BPS，並附有趨勢圖。
- 30年期公債：昨日收盤價為2.2199，下跌2.86 BPS。
利率市場
| 類型 |
昨日 (%) |
前日 (%) |
| 隔夜拆款利率 |
0.080 |
0.080 |
- 隔夜拆款利率：昨日與前日均為0.080%，顯示利率維持不變。
公債附條件交易牌告利率
| 天期 |
RP (%) |
RS (%) |
| 10 |
0.13 |
0.20 |
| 21 |
0.14 |
0.21 |
| 33 |
0.15 |
0.22 |
- RP（買斷式貼現利率）：隨著天期增加，RP利率逐步上升，從10天期的0.13%到33天期的0.15%。
- RS（買斷式重複利率）：RS利率也隨天期增加而上升，從10天期的0.20%到33天期的0.22%。
公司債附條件交易
| 天期 |
RP (%) |
RS (%) |
| 33 |
0.17 |
- |
| 60 |
0.18 |
- |
| 90 |
0.19 |
- |
- 公司債附條件交易：目前僅提供RP利率，RS利率資訊未顯示。RP利率隨著天期增加而逐步上升，從33天期的0.17%到90天期的0.19%。
總結
- 台灣與美國市場的公債收盤價均呈現上漲或下跌趨勢，其中美國10年期公債跌幅最大。
- 台灣市場的10年期公債附有趨勢圖，可供進一步分析。
- 利率市場中，隔夜拆款利率保持穩定，未有變動。
- 公債附條件交易中，RP與RS利率均隨天期增加而上升，顯示市場對短期資金的需求有所變化。
- 公司債附條件交易目前僅有RP利率資料，RS利率尚未公布，可能反映市場對公司債的風險評估尚不明确。
（總字數：998）
