20251116-国泰期货-卖出看跌策略领跑期权策略_15页_2mb

期权策略周报：2025年11月16日

一、本周市场表现

1. 沪深₧行情回顾: �etu指震荡收跌波动率平稳，卖出看跌策略本周表现最佳，收益0.06%（累计收益15.6%），其余策略收益普遍较低。
2. 上证50ETF期权: 指数震荡冲高后回落，卖跨式策略表现最佳（本周收益达价差策略累计提升最高）。

建议期权策略投资决策时结合市场情绪动态调整风险承受能力，理性止损。
*注：国泰君安期货研究部权益投资部原报告内容概述（数字保留）。