2021-12-14-奥纬咨询-Profiting_From_Prophet,_Volume_6_15页_490kb

报告摘要

本文探讨了两种保险产品建模的复杂性和解决方案：长期护理组合产品建模和养老金风险转移(PRT)建模，并介绍FIS Insurance Risk Suite（Prophet）工具在其中的应用。

产品特征： 长期护理（LTC）组合产品将独立的护理保险覆盖与寿险或年金产品结合。
考量因素： 利用附加条款（如慢性病/加速护理给付），并可包含LTC扩展给付（LTC EBRs）。
挑战：
- LTC EBR带来的新的发病率风险，因其影响因素复杂（频率和严重程度假设众多）。
- 健康状况变化对保单状态的影响（如恢复），可能导致重新分类后的被保险人不再是同质的。
- 对基础产品死亡率的保守估计（mortality for the base policy）需平衡。
- 被保险人护理地点多样（如居家护理、康复中心、养老院），若单独追踪每种地点，将大幅增加模型复杂性和计算时间。
- 多种基础产品结构和复杂产品功能（如联生寿险）增加了建模难度，是模型复杂度最高的产品类别之一。

建模库： 利用Prophet的灵活性和开放性。
技术优势：
- 模块化代码设计（Modularized coding）： 复用基础库功能（如US 360），专注实现特定产品功能。
- 灵活输入处理： 处理复杂的假设集合。
- 多维数组信息计算： 用于实现状态转移（multi-state models）过程，存储数据。
- 计算循环（Calculation looping）： 有效处理延期参与者、递延退休、各种保障形式等复杂情况。
- 强大的开发工具（Prophet Professional）： 调试、详细诊断、用户界面加速开发。
- 集成生态系统： 减少重写次数，支持与资产管理整合；提升计算效率和模型部署可能性（如云计算）。
- 平衡模型： 功能与实用性并重。

交易性质： 计划发起方（计划赞助人）将既定收益（defined benefit）养老金负债以支付额方式转移给第三方（保险公司）。
挑战：
- 单一行计划（Plan-level variability）： 所涉养老金方案复杂度多样化，包括早期退休减额、延迟退休增幅、追溯支付等，不同计划有互斥或不兼容的条款。
- 延期参与者（Deferred participants）： 这部分人尚未开始领退休金，其年龄、选择的给付形式、死亡/残疾等因素高度不确定，计算复杂。

工具选择： 利用Prophet的模块化功能（如US 360、健康保险、团体养老金库等）。
解决方案：
- 封装式计算循环（Calculation looping with US 360）： 是处理延期参与者不确定性的核心功能，通过循环模拟各种退休年龄、增额、减额、残疾、死亡等情形，减少了重写次数。
- 自定义模块/变量： 针对不同计划和延期的可能性需求，提供多种实现方式：
  - 分模块循环： 对于常规给付形式，将每种形式放入单独模块计算再汇总。
  - 依赖循环计算： 单一模块计算返回特定结果，参数依赖于循环迭代。
  - 模块循环： 一次定义模块参数，多次运行循环。
- 优化设计： 应根据各计划重要性、风险状况等决定采用何种方法。

减少计算时间：
- 避免不必要的模块调用： 通过**条件变量（Conditional variable）**触发模块计算，而非强制运行。
- 减少适度： 在代码结构上优化。
- 本地库（Mini Libraries）：
  - 升级管理： 比较定制库与标准库，识别自定义变量及各版本更新变量，方便集成。
  - 文档管理： 对增量开发的影响仅打包整理。
  - 知识产权保护： 仅提取核心功能或变量，无需暴露全代码环境。
  - 性能优化： 利用结构诊断文件查看对象资源使用情况；利用扩展公式诊断文件监控数组维度、使用长度和调整次数，设定合理数组大小。

2021 Q2版本主要增加了产品、模块、结构及扩展公式的诊断信息，帮助提升模型效率、内存使用和代码结构：

总结：

Prophet工具通过其极强的灵活性、模块化设计、集成生态系统和不断完善的技术能力（如诊断工具、计算循环、动态数组管理），为保险公司有效地应对养老金风险转移和长期护理组合产品等高度复杂的建模挑战提供了强大的支持与解决方案。

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