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流动性日报总结

核心内容概览

本报告为2026年6月18日的市场流动性日报，主要分析了股指、国债、基本金属与贵金属、能源化工、农产品、黑色建材六大板块的成交与持仓数据，以及各板块的涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化、净持仓占比等关键指标。

各板块流动性数据

主要观点分析

1. 股指板块

• 成交额大幅增长13.72%，持仓额小幅上升3.28%，成交持仓比为60.41%。
• 涨跌幅分布显示市场波动较大，部分品种上涨明显，部分下跌。
• 沉淀资金变化幅度不一，部分品种资金流入，部分流出。
• 前20名净持仓占比走势反映机构持仓策略的变化。

2. 国债板块

• 成交额下降15.80%，持仓额微增1.24%，成交持仓比为28.42%。
• 涨跌幅整体较小，市场趋于稳定。
• 沉淀资金变化幅度相对较小，部分品种资金流出。
• 成交额变化率整体为负，市场交易活跃度有所下降。

3. 基本金属与贵金属（金属板块）

• 基本金属成交额增长25.39%，但持仓额下降1.97%，成交持仓比为76.25%。
• 贵金属成交额增长50.61%，持仓额下降1.75%，成交持仓比高达209.20%，显示市场高度活跃。
• 沉淀资金变化显著，部分品种资金流入，部分流出。
• 成交额变化率整体为正，市场交易热度上升。

4. 能源化工板块

• 成交额下降3.75%，持仓额下降1.71%，成交持仓比为99.92%。
• 涨跌幅分布较广，部分品种上涨，部分下跌。
• 沉淀资金变化幅度不大，整体维持稳定。
• 成交额变化率整体为负，市场交易活跃度略有下降。

5. 农产品板块

• 成交额增长7.59%，持仓额下降2.09%，成交持仓比为56.91%。
• 涨跌幅波动较小，市场整体趋于平稳。
• 沉淀资金变化幅度不大，部分品种资金流入。
• 成交额变化率整体为正，市场交易热度有所上升。

6. 黑色建材板块

• 成交额增长37.73%，持仓额下降2.05%，成交持仓比为66.78%。
• 涨跌幅分布不均，部分品种上涨明显，部分下跌。
• 沉淀资金变化幅度较大，资金流入趋势明显。
• 成交额变化率整体为正，市场交易活跃度显著提升。

关键信息

• 成交持仓比：该指标反映市场交易活跃程度与持仓比例之间的关系，贵金属板块成交持仓比最高（209.20%），显示交易活跃度远高于持仓比例。
• 沉淀资金变化：部分板块如股指、基本金属、黑色建材出现资金流入，而国债、能源化工、农产品则出现资金流出或变化不大。
• 净持仓占比走势：各板块前20名净持仓占比走势表明机构持仓策略的调整，部分板块持仓集中度有所变化。
• 涨跌幅情况：各板块涨跌幅分布不均，股指、黑色建材板块波动较大，而国债、能源化工板块相对平稳。

报告编制信息

• 研究员：高天越、李逸资、李光庭、黄煦然
• 从业资格号：F3055799, F03105861, F03108562, F03130959
• 投资咨询号：Z0016156, Z0021365, Z0021506, Z0023955

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