20241220-国泰期货-期指_低开高走后_亦将转震荡_4页_590kb
报告摘要
期指市场总结（2024年12月20日）
核心内容概述
2024年12月20日，中国主要股指期货合约整体呈现震荡走势，部分合约表现偏强，整体市场情绪有所回暖。投资者交易热情回升，期指总成交额增加，但持仓量变化不一，显示市场参与者策略调整。此外，美国经济数据超预期，对全球市场产生一定影响，A股市场在美联储降息后低开高走，科技与消费板块表现分化。
主要观点
- 期指走势：整体市场呈现震荡格局，部分合约如IF、IC、IM表现偏强，而IH则小幅下跌。
- 市场情绪：期指总成交回升，显示投资者交易热情有所升温。
- 板块表现：AI硬件、电子商务等板块表现强势，而大消费板块回调，零售、白酒等子行业表现较弱。
- 资金动向：沪深两市主力资金净流出205.51亿元，TMT板块强化市场控制力，科技龙头连续两日获资金流入。
- 外部影响：美国Q3实际GDP与核心PCE物价指数均超预期，对全球市场情绪产生一定提振作用。
关键信息
期指收盘数据
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额（亿） | 成交量 | 持仓量变动 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3945.46 | ↑0.09 | - | 3217.7 | - | - | - |
| IF2412 | 3944.8 | ↑0.12 | -0.66 | 656.9 | 55685 | ↓9719 | 43675 |
| IF2501 | 3944.4 | ↑0.18 | -1.06 | 472 | 40006 | ↑16142 | 65559 |
| IF2503 | 3944.4 | ↑0.17 | -1.06 | 547.8 | 46450 | ↑7675 | 132028 |
| IF2506 | 3921.4 | ↑0.13 | -24.06 | 119.2 | 10161 | ↑1533 | 45737 |
| 上证50 | 2661.72 | ↓0.36 | - | 763.9 | - | - | - |
| IH2412 | 2660 | ↓0.29 | -1.72 | 225.7 | 28284 | ↓4987 | 23790 |
| IH2501 | 2660.4 | ↓0.14 | -1.32 | 161.3 | 20216 | ↑4323 | 29148 |
| IH2503 | 2667 | ↓0.11 | 5.28 | 148.8 | 18621 | ↓313 | 49788 |
| IH2506 | 2668 | ↓0.11 | 6.28 | 22.2 | 2778 | ↓452 | 12331 |
| 中证500 | 5901.92 | ↑0.23 | - | 2112.9 | - | - | - |
| IC2412 | 5911.6 | ↑0.38 | 9.68 | 570.3 | 48608 | ↓7296 | 32535 |
| IC2501 | 5884 | ↑0.35 | -17.92 | 475.5 | 40662 | ↑14076 | 69211 |
| IC2503 | 5837.2 | ↑0.40 | -64.72 | 396.4 | 34199 | ↑4296 | 104284 |
| IC2506 | 5730.4 | ↑0.37 | -171.52 | 100.3 | 8811 | ↑1562 | 36171 |
| 中证1000 | 6207.19 | ↑0.18 | - | 3208.8 | - | - | - |
| IM2412 | 6218 | ↑0.38 | 10.81 | 1186.6 | 96333 | ↓19736 | 52443 |
| IM2501 | 6180.6 | ↑0.43 | -26.59 | 995.3 | 81267 | ↑30599 | 100436 |
| IM2503 | 6096.8 | ↑0.43 | -110.39 | 1114.2 | 92263 | ↑17066 | 141988 |
| IM2506 | 5963 | ↑0.50 | -244.19 | 228 | 19310 | ↑1182 | 54035 |
期指持仓变动
| 合约 | 多单增减 | 空单增减 | 多单净变动 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2412 | -15357 | -16920 | 7891 | 11521 |
| IF2501 | 13507 | 16107 | 7891 | 11521 |
| IF2503 | 6795 | 8972 | 7891 | 11521 |
| IF2506 | 2946 | 3362 | 7891 | 11521 |
| IH2412 | -5894 | -8238 | 2657 | 1574 |
| IH2501 | 5492 | 6474 | 2657 | 1574 |
| IH2503 | 3065 | 3282 | 2657 | 1574 |
| IH2506 | -6 | 56 | 2657 | 1574 |
| IC2412 | -13929 | -14077 | 4007 | 4924 |
| IC2501 | 11519 | 12299 | 4007 | 4924 |
| IC2503 | 4976 | 5293 | 4007 | 4924 |
| IC2506 | 1441 | 1409 | 4007 | 4924 |
| IM2412 | -18774 | -19704 | 12171 | 14336 |
| IM2501 | 19544 | 22203 | 12171 | 14336 |
| IM2503 | 11401 | 11837 | 12171 | 14336 |
| IM2506 | 未公布 | 未公布 | 12171 | 14336 |
趋势强度
- IF、IH：趋势强度为1，显示偏强走势。
- IC、IM：趋势强度为1，同样显示偏强走势。
外部因素
- 美国经济数据：美国Q3实际GDP年化季环比终值3.1%，核心PCE物价指数2.2%，均高于预期，显示美国经济复苏态势良好。
- A股表现：沪指弱势整理，创业板指和北证50表现强势，市场成交额1.46万亿元。
- 板块分化：AI硬件、电子商务概念领涨，脑机接口题材尾盘跳水，大消费板块回调，零售、白酒等子行业表现较弱。
- 资金流向：沪深两市主力资金净流出205.51亿元，TMT板块强化对盘面的把控，科技龙头如中兴通讯、兆易创新获资金流入。
风险提示
- 市场存在波动风险，期指价格可升可跌，过往表现不应作为未来判断依据。
- 报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者应自行判断并承担相应风险。
- 报告信息来源于公开资料，准确性、完整性或可靠性无法保证。
- 报告可能在不发出通知的情况下进行更新或修改，投资者需关注最新信息。
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