通用银行数据总结
核心内容概述
本文档提供了Unicredit银行在2016年12月31日的报告数据，涵盖银行的基本信息、风险暴露指标、金融机构间资产与负债、证券发行情况、支付活动、资产托管、承销活动、复杂性指标、跨境活动等关键领域。数据以欧元（EUR）为报告货币，提交日期为2017年2月9日。
一、基本信息
二、总风险暴露指标
| 项目 |
内容 |
| 衍生品交易对手风险暴露 |
18,410,534 |
| 信用衍生品名义金额上限 |
7,655,088 |
| 衍生品潜在未来风险暴露 |
17,909,015 |
| 证券融资交易（SFTs）调整后总价值 |
53,223,711 |
| 证券融资交易交易对手风险暴露 |
8,922,894 |
| 其他资产 |
767,475,817 |
| 表外项目名义金额（按CCF计算） |
146,780,028（0%）、23,133,439（20%）、130,026,924（50%）、16,458,222（100%） |
| 监管调整 |
5,438,102 |
| 总风险暴露指标（总暴露前监管调整） |
974,373,434 |
三、金融机构间资产指标
| 项目 |
内容 |
| 存款/贷款至其他金融机构 |
53,851,658 |
| 未使用承诺额度 |
46,683,837 |
| 持有其他金融机构发行的证券 |
4,798,123（有担保债务证券）、11,932,535（高级无担保债务证券）、514,078（次级债务证券）、212,815（商业票据）、5,940,146（权益证券） |
| 与特定权益证券相关的对冲空头头寸 |
493,171 |
| 证券融资交易净正当前暴露（修订） |
512,924 |
| 与金融机构的OTC衍生品净正公允价值 |
9,552,827 |
| 与金融机构的OTC衍生品潜在未来暴露 |
268,156 |
| 金融机构间资产指标（总和） |
133,773,928 |
四、金融机构间负债指标
| 项目 |
内容 |
| 从其他金融机构获得的存款/借款 |
69,376,941（存款至存款机构）、97,993,660（存款至非存款机构）、0（贷款） |
| 未使用承诺额度 |
13,644,264 |
| 证券融资交易净负当前暴露（修订） |
1,802,184 |
| 与金融机构的OTC衍生品净负公允价值 |
10,877,313 |
| 与金融机构的OTC衍生品潜在未来暴露 |
278,267 |
| 金融机构间负债指标（总和） |
193,972,629 |
五、证券发行情况
| 证券类型 |
金额 |
| 有担保债务证券 |
39,574,664 |
| 高级无担保债务证券 |
65,075,423 |
| 次级债务证券 |
15,764,454 |
| 商业票据 |
4,361,288 |
| 存款证 |
6,323,544 |
| 普通权益 |
16,896,120 |
| 优先股及其他形式的次级融资 |
2,383,463 |
| 证券发行指标（总和） |
150,378,956 |
六、支付活动指标
| 货币 |
支付金额 |
| 澳元 (AUD) |
118,028,211 |
| 巴西雷亚尔 (BRL) |
2,594 |
| 加元 (CAD) |
126,827,985 |
| 瑞士法郎 (CHF) |
252,381,471 |
| 人民币 (CNY) |
95,852,089 |
| 欧元 (EUR) |
4,986,574,213 |
| 英镑 (GBP) |
600,449,045 |
| 港币 (HKD) |
73,043,489 |
| 印度卢比 (INR) |
150,422 |
| 日元 (JPY) |
1,932,277,309 |
| 瑞典克朗 (SEK) |
46,783,894 |
| 美元 (USD) |
4,821,160,986 |
| 支付活动指标（总和） |
13,053,531,707 |
七、资产托管指标
八、承销活动指标
| 项目 |
金额 |
| 股权承销活动 |
1,203 |
| 债务承销活动 |
57,261,320 |
| 承销活动指标（总和） |
57,262,523 |
九、复杂性指标
| 项目 |
金额 |
| OTC衍生品通过中央对手清算 |
889,894,430 |
| OTC衍生品双边结算 |
1,296,260,295 |
| OTC衍生品总名义金额 |
2,186,154,725 |
十、交易及可供出售证券指标
| 项目 |
金额 |
| 持有用于交易的证券（HFT） |
57,454,131 |
| 可供出售证券（AFS） |
112,039,205 |
| 符合Level 1资产定义的交易及AFS证券 |
110,331,282 |
| 符合Level 2资产定义的交易及AFS证券（含贴现） |
12,992,123 |
| 交易及AFS证券指标（总和） |
46,169,931 |
十一、Level 3资产指标
| 项目 |
金额 |
| Level 3资产指标（使用Level 3测量输入的资产） |
3,914,812 |
十二、跨境活动指标
| 项目 |
金额 |
| 跨境债权指标（最终风险基础） |
446,931,354 |
| 外币负债（不含衍生品及本地货币负债） |
284,443,381 |
| 外币负债中对关联办事处的负债 |
55,404,885 |
| 本地货币负债（不含衍生品活动） |
128,526,303 |
| 跨境负债指标（总和） |
357,564,799 |
