20171026-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_706kb

市場行情總結

公債市場

台灣市場

• 2年期公債：收盤價 0.4600，持平（漲跌 BPS 0.00）
• 5年期公債：收盤價 0.7200，漲 1.17 BPS
• 10年期公債：收盤價 1.0595，漲 1.69 BPS
• 20年期公債：收盤價 1.5950，持平（漲跌 BPS 0.00）

趨勢：台灣市場的公債價格整體呈現上漲趨勢，尤其是5年和10年期公債，但2年和20年期公債持平。

美國市場

• 2年期公債：收盤價 1.5950，漲 1.40 BPS
• 5年期公債：收盤價 2.0440，漲 0.01 BPS
• 10年期公債：收盤價 2.4317，漲 1.28 BPS
• 30年期公債：收盤價 2.9404，漲 0.73 BPS

趨勢：美國市場的公債價格普遍上漲，尤其是短年至中長期公債，反映市場對利率上調的預期。

日本市場

• 5年期公債：收盤價 -0.0800，跌 0.50%
• 10年期公債：收盤價 0.0700，漲 0.10%

趨勢：日本市場公債價格波動較大，5年期公債下跌，10年期公債則小幅上漲。

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外匯市場

貨幣對	收盤價	前日收盤價	漲跌
USD/TWD	30.266	30.27	-0.004
USD/JPY	113.74	113.9	-0.16
EUR/USD	1.1813	1.1761	+0.0052

趨勢：主要貨幣對中，USD/TWD和USD/JPY小幅下跌，EUR/USD則小幅上漲。

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利率市場

指標	昨日 (%)	前日 (%)
隔夜拆款利率	0.175	0.180

趨勢：隔夜拆款利率微幅下跌，顯示市場流動性略微放鬆。

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附條件交易市場

台灣公債附條件交易

天期	RP (%)	RS (%)
11	0.28	0.40
20	0.29	0.41
32	0.30	0.42

公司債附條件交易

天期	RP (%)
32	0.38
60	0.39
90	0.40

RS欄位：未提供數據。

人民幣債附條件交易

天期	RP (%)
32	2.00
60	2.10
90	2.20
180	2.30

RS欄位：未提供數據。

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全球股價指數

指數名稱	收盤價	漲跌	%變化
道瓊工業指數	23329.46	-112.30	-0.48%
S&P500	2557.15	-11.98	-0.47%
NASDAQ	6563.89	-34.54	-0.52%
費城半導體指數	1229.27	-16.11	-1.29%
英國 FTSE	7447.21	-79.33	-1.05%
法國 CAC	5374.89	-19.91	-0.37%
德國 DAX	12953.41	-59.78	-0.46%
日經 225	21707.62	-97.55	-0.45%
香港恆生指數	28302.89	+147.92	+0.53%
台灣加權指數	10750.57	+6.79	+0.06%

趨勢：全球股市整體偏弱，美國三大指數下跌，日本及歐洲市場跌幅較大，但香港與台灣股市小幅上漲。

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今日重點摘要

• 貨幣：短率平穩
• 台債：測試上方支撐
• 美債：新任 Fed 主席的不確定性影響市場情緒

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圖表與資料來源

• 台灣十年期公債走勢圖：資料來源: Thomson Reuters
• 美國十年期公債走勢圖：資料來源: Thomson Reuters
• 日本十年期公債走勢圖：資料來源: Thomson Reuters
• 台灣 IRS 市場走勢圖：一年、二年、三年、五年 IRS 走勢圖
• 美國 IRS 市場走勢圖：二年、三年、五年、十年 IRS 走勢圖
• 美元利率交換走勢圖：資料來源: Thomson Reuters