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流动性日报总结

一、核心内容概述

本报告为2026年2月12日的市场流动性日报，涵盖了多个期货板块的成交额、持仓额、成交持仓比等关键指标的变化情况。通过对各板块数据的分析，可以观察到不同市场品种的交易活跃度、资金沉淀情况及持仓变化趋势，从而为投资者提供市场动态参考。

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二、主要板块流动性数据

1. 股指板块

• 成交额：5753.46亿元，环比变动 +13.82%
• 持仓额：16221.55亿元，环比变动 +1.54%
• 成交持仓比：34.89%

股指板块整体流动性较高，成交额显著增长，持仓额小幅上升，但成交持仓比相对较低，表明市场活跃度强但持仓集中度不高。

2. 国债板块

• 成交额：4768.56亿元，环比变动 -7.15%
• 持仓额：9432.71亿元，环比变动 +0.56%
• 成交持仓比：47.73%

国债板块成交额下降，持仓额微增，成交持仓比相对稳定，显示市场交易较为平稳，资金沉淀相对较多。

3. 基本金属板块

• 成交额：5024.98亿元，环比变动 -3.98%
• 持仓额：6499.11亿元，环比变动 -0.45%
• 成交持仓比：79.58%

基本金属板块成交额和持仓额均有所下降，但成交持仓比较高，表明市场交易活跃，资金沉淀相对较多。

4. 贵金属板块

• 成交额：7112.60亿元，环比变动 +9.96%
• 持仓额：5091.65亿元，环比变动 -0.41%
• 成交持仓比：170.09%

贵金属板块成交额大幅上升，持仓额略有下降，成交持仓比显著提高，显示市场交易极度活跃，资金沉淀较多。

5. 能源化工板块

• 成交额：3614.76亿元，环比变动 -3.39%
• 持仓额：4673.74亿元，环比变动 -2.69%
• 成交持仓比：67.24%

能源化工板块成交额和持仓额均有所下降，但成交持仓比仍处于较高水平，表明市场流动性较好。

6. 农产品板块

• 成交额：2432.13亿元，环比变动 +3.53%
• 持仓额：5941.63亿元，环比变动 -2.05%
• 成交持仓比：41.48%

农产品板块成交额小幅上升，持仓额下降，成交持仓比相对较低，显示市场流动性一般。

7. 黑色建材板块

• 成交额：1099.38亿元，环比变动 -2.80%
• 持仓额：3120.22亿元，环比变动 -1.75%
• 成交持仓比：35.05%

黑色建材板块成交额和持仓额均下降，成交持仓比较低，显示市场流动性偏弱。

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三、关键信息与分析

1. 成交额与持仓额变动趋势

• 股指板块：成交额大幅上升，持仓额微增，显示市场活跃度提升。
• 贵金属板块：成交额大幅上升，持仓额微降，表明市场交易极度活跃，资金流入显著。
• 其他板块：多数板块成交额和持仓额呈现下降趋势，但贵金属板块表现突出。

2. 成交持仓比分析

• 股指板块：成交持仓比为34.89%，显示交易活跃但持仓集中度不高。
• 国债板块：成交持仓比为47.73%，市场交易平稳，资金沉淀较多。
• 基本金属板块：成交持仓比为79.58%，交易活跃，资金沉淀相对较多。
• 贵金属板块：成交持仓比为170.09%，市场流动性极高。
• 能源化工板块：成交持仓比为67.24%，流动性较好。
• 农产品板块：成交持仓比为41.48%，流动性一般。
• 黑色建材板块：成交持仓比为35.05%，流动性偏弱。

3. 各板块资金沉淀与变化

• 贵金属板块：资金沉淀变化最大，显示出较强的市场吸引力。
• 股指板块：资金沉淀变化幅度较大，表明市场资金流动频繁。
• 黑色建材板块：资金沉淀变化最小，市场资金流动相对缓慢。

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四、图表说明

• 图1：各板块成交持仓比，用于比较不同板块的流动性。
• 图2：各板块成交额变化率，反映市场交易活跃度的变化。
• 图3：各板块持仓量情况，显示市场持仓规模。
• 图4：各板块持仓额情况，反映市场资金沉淀。
• 图5：各板块成交量情况，显示市场交易量。
• 图6：各板块成交额情况，用于分析市场资金流动趋势。
• 各板块详细品种数据图表（如涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化等）均提供更深入的市场分析。

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五、本期分析研究员

• 高天越：从业资格号F3055799，投资咨询号Z0016156
• 李逸资：从业资格号F03105861，投资咨询号Z0021365
• 李光庭：从业资格号F03108562，投资咨询号Z0021506

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六、免责声明

本报告基于公开信息编制，不保证其准确性及完整性，仅供参考，不构成投资建议。投资者需自行判断，报告内容不得擅自修改、引用或分发。

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七、联系方式

• 联系人：黄煦然
• 从业资格号：F03130959
• 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号
• 客服热线：400-628-0888
• 公司总部：广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房
• 公司网址：www.htfc.com