> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 宏观金融数据日报总结 ## 一、核心内容 本日报主要涵盖**货币市场与流动性**、**股指行情综述**以及**升贴水情况**三个板块，提供当日金融市场的关键数据与市场分析。 --- ## 二、货币市场与流动性 ### 1. 市场利率变动 - **DR001**：收盘价1.3513，较前值下降0.64 bp - **GC001**：收盘价1.3000，较前值下降4.00 bp - **SHBOR 3M**：收盘价1.4300，较前值无变动 - **LPR 5年**：收盘价3.5000，较前值无变动 ### 2. 国债收益率 - **1年期国债**：收盘价1.1550，较前值下降0.36 bp - **5年期国债**：收盘价1.4030，较前值下降0.89 bp - **10年期国债**：收盘价1.6990，较前值下降1.43 bp - **10年期美债**：收盘价4.6208，较前值下降0.92 bp ### 3. 央行操作回顾 - 昨日央行以1.40%的利率开展10亿元7天期逆回购操作 - 当日逆回购到期2705亿元，单日净回笼2695亿元 ### 4. 市场热评 - 银行间市场资金面整体宽松，DR001回落至1.35%上方，DR007小幅抬升至1.38%上方 - 当前DR007已运行至政策利率下方，短期流动性紧张局面有所缓解 --- ## 三、股指行情综述 ### 1. 主要股指收盘情况 - **沪深300**：4651.31，下跌0.15% - **上证50**：2920.13，下跌0.13% - **中证500**：7829.36，上涨0.26% - **中证1000**：7530.43，上涨0.50% ### 2. 行业板块表现 - **涨幅居前**：电子、建筑材料、通信、煤炭、石油石化 - **跌幅居前**：汽车、医药生物、非银金融、电力设备、传媒 ### 3. 交易量与持仓量 | 品种 | 成交量（亿元） | 较前日变动(%) | 持仓量（亿元） | 较前日变动(%) | |------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | IF当月 | 106036.00 | -15.35 | 266291.00 | -4.79 | | IH当月 | 43474.00 | -28.20 | 117617.00 | -6.01 | | IC当月 | 184396.00 | -6.47 | 313687.00 | -4.19 | | IM当月 | 277273.00 | -4.73 | 490582.00 | -2.50 | ### 4. 市场热评 - A股整体震荡整理，上证指数收涨0.57%至3900.35点，深证成指与创业板指分别下跌0.24%和0.55% - 全市场成交额达2.55万亿元 - 美国7月ADP新增就业数据低于预期，缓解市场对美联储维持高利率的担忧 - 当前正值中报业绩披露窗口，市场波动加大，预计股指将延续震荡分化格局 - 短期内IH和IF可能受益于风险偏好回落，但IC和IM具备更高的上涨弹性 - 建议投资者控制仓位，避免盲目追涨 --- ## 四、升贴水情况 ### 1. 各股指升贴水率（年化） | 项目 | 当月合约 | 下月合约 | 当季合约 | 下季合约 | |------------|----------|----------|----------|----------| | IF升贴水 | 6.86% | 7.17% | 6.81% | 6.54% | | IH升贴水 | 3.45% | 6.67% | 5.83% | 4.91% | | IC升贴水 | 14.41% | 10.77% | 9.13% | 8.64% | | IM升贴水 | 7.05% | 8.86% | 9.46% | 9.54% | ### 2. 说明 - 升贴水数值为年化计算后的升贴水率 - 标绿为升水，标红为贴水 - 数据来源：Wind --- ## 五、免责声明 - 本报告信息来源于公开可获得的资料，力求准确可靠，但不对准确性及完整性做任何保证 - 报告不构成个人投资建议，亦未针对个别投资者的特殊需求 - 投资者需自行判断是否符合其特定状况，据此投资，责任自负 - 报告仅向特定客户推送，未经授权不得引用、转载或向第三方传播 - 期市有风险，入市需谨慎