2000年-世界发展银行全球_Measuring_Banking_Efficiency_in_the_Pre-_and_Post-Liberalization_Environment___Evidence_from_the_Turkish_Banking_System_64页_2mb

总结：土耳其金融自由化前后的银行效率分析

核心内容

本研究探讨了土耳其银行在金融自由化前后效率的变化，分析了不同所有权类型银行的效率表现，并考察了规模效应在效率中的作用。研究基于非参数数据包络分析（DEA）方法，评估了1970年至1994年间土耳其商业银行的效率，发现自由化并未带来预期的效率提升，反而出现了效率下降的趋势。

主要观点

• 自由化未提升效率：土耳其银行在自由化后，效率出现了可观察的下降，而非预期的提升。这与一些国家的自由化经验形成对比，表明自由化效果可能因国家和行业背景不同而有所差异。
• 规模效应显著：研究指出，银行的规模对其效率有重要影响。自由化前，土耳其银行并未处于最优规模，且规模效率与技术效率存在分离。
• 所有权差异不明显：尽管私人和外资银行通常被认为更具竞争力和效率，但研究发现，它们的效率与国有银行并无显著差异，这与以往预期不符。
• 宏观不稳定性影响：自由化期间，土耳其宏观经济的不稳定性可能对银行效率产生了负面影响，这是系统性效率下降的一个潜在原因。
• 方法论创新：本研究采用双阶段DEA模型，分别评估银行的“生产功能”和“中介功能”，从而更全面地理解银行效率的构成。

关键信息

金融自由化背景

• 土耳其自1980年代起推行一系列金融自由化政策，包括取消利率控制、减少定向信贷计划、放松市场准入限制等。
• 自由化促进了新银行的进入，尤其是外资银行，使得市场集中度下降，竞争增强。
• 尽管自由化使银行系统更加开放，但其效率提升并未达到预期。

方法论

• DEA模型：采用非参数的DEA方法，用于衡量银行的相对效率。
• 双阶段模型：将银行的运作分为两个阶段：生产阶段和中介阶段，分别评估其效率。
• 变量选择：输入变量包括银行的自有资源、人员费用、利息和费用支出；输出变量包括存款总额和收费收入。所有变量均按银行分支机构数量进行标准化处理。

研究发现

• 效率未提升：自由化并未带来效率的显著提升，反而出现了效率下降的现象。
• 所有权无差异：国有银行与私人或外资银行在效率上没有显著差异，表明自由化并未带来所有权结构的效率优势。
• 规模影响效率：银行的规模对其效率有显著影响，但自由化前后，银行整体并未处于最优规模。
• 政策影响：自由化政策虽然促进了市场竞争，但宏观经济的不稳定可能抵消了这些正面效应。

变量选择与模型应用

• 输入变量：总自有资源、人员费用、利息和费用支出。
• 输出变量：总存款、收费收入、总贷款、银行相关收入。
• 模型应用：使用Warwick Windows DEA版本1.02进行分析，对1970年至1994年间每年的银行数据进行评估。

结论与建议

• 研究强调了在分析银行效率时，需同时考虑技术效率和规模效率，以及银行的功能定义。
• 本研究填补了关于混合发展中国家银行效率的文献空白，提供了对自由化政策效果的更深入理解。
• 建议未来研究应进一步探讨自由化政策的长期影响，以及不同所有权类型银行在效率上的动态变化。

参考文献与数据来源

• 研究数据来自土耳其银行协会。
• 文献引用包括Berger和Humphrey（1991）、Zaim（1995）、Grifell-Tatje和Lovell（1996）等学者的研究。
• 研究方法参考了Charnes、Cooper和Rhodes（1978）提出的DEA模型，以及Banker、Charnes和Cooper（1984）提出的BCC模型。

附录信息

• 模型公式在附录B中给出。
• 本研究使用了生产与中介功能相结合的分析框架，以更全面地评估银行效率。

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