> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** ```markdown # 流动性日报总结 ## 一、核心内容概览 本报告为2026年7月31日的市场流动性分析，涵盖股指、国债、基本金属与贵金属（金属板块）、能源化工、农产品及黑色建材六大板块的成交与持仓数据，以及相关图表展示各板块的流动性变化情况。报告重点分析了各板块的成交持仓比、成交额变化率、持仓金额变动、沉淀资金变化和前20名净持仓占比走势。 ## 二、主要板块流动性分析 ### 1. 股指板块 - **成交额**：11922.95亿元，较上一交易日下降5.34%。 - **持仓金额**：17327.87亿元，较上一交易日上升0.19%。 - **成交持仓比**：67.22%，表明市场交易活跃度较高，持仓相对稳定。 - **涨跌幅**：各品种涨跌幅情况见图7。 - **沉淀资金变化**：图9显示沉淀资金变化金额及比例，部分品种资金流出。 - **前20名净持仓占比走势**：图12展示净持仓占比变化，反映主力资金动向。 ### 2. 国债板块 - **成交额**：4334.62亿元，较上一交易日下降9.66%。 - **持仓金额**：11874.60亿元，较上一交易日上升3.06%。 - **成交持仓比**：34.62%，显示成交活跃度较低，持仓相对稳定。 - **涨跌幅**：各品种涨跌幅见图13。 - **沉淀资金变化**：图15显示资金变化金额及比例，部分品种资金流入。 - **前20名净持仓占比走势**：图18反映主力资金持仓变化。 ### 3. 基本金属板块 - **成交额**：3994.83亿元，较上一交易日下降5.45%。 - **持仓金额**：6551.34亿元，较上一交易日上升1.86%。 - **成交持仓比**：59.43%，显示交易与持仓保持一定比例。 - **涨跌幅**：各品种涨跌幅见图19。 - **沉淀资金变化**：图21和图22展示资金变化及走势。 - **前20名净持仓占比走势**：图24反映主力资金持仓变化。 ### 4. 贵金属板块 - **成交额**：5381.04亿元，较上一交易日下降10.01%。 - **持仓金额**：3673.82亿元，较上一交易日上升1.56%。 - **成交持仓比**：175.66%，表明交易活跃度显著高于持仓水平。 - **涨跌幅**：各品种涨跌幅见图19。 - **沉淀资金变化**：图21和图22展示资金变化及走势。 - **前20名净持仓占比走势**：图24反映主力资金持仓变化。 ### 5. 能源化工板块 - **成交额**：6121.94亿元，较上一交易日下降8.76%。 - **持仓金额**：5654.86亿元，较上一交易日下降1.92%。 - **成交持仓比**：87.62%，显示交易与持仓保持较高比例。 - **涨跌幅**：各品种涨跌幅见图25。 - **沉淀资金变化**：图27和图28展示资金变化及走势。 - **前20名净持仓占比走势**：图30反映主力资金持仓变化。 ### 6. 农产品板块 - **成交额**：3618.98亿元，较上一交易日下降14.39%。 - **持仓金额**：8185.71亿元，较上一交易日下降0.69%。 - **成交持仓比**：43.10%，显示交易活跃度较低，持仓相对稳定。 - **涨跌幅**：各品种涨跌幅见图31。 - **沉淀资金变化**：图33和图34展示资金变化及走势。 - **前20名净持仓占比走势**：图36反映主力资金持仓变化。 ### 7. 黑色建材板块 - **成交额**：2438.44亿元，较上一交易日下降1.41%。 - **持仓金额**：4182.53亿元，较上一交易日下降0.14%。 - **成交持仓比**：58.65%，显示交易与持仓比例适中。 - **涨跌幅**：各品种涨跌幅见图37。 - **沉淀资金变化**：图39和图40展示资金变化及走势。 - **前20名净持仓占比走势**：图42反映主力资金持仓变化。 ## 三、关键信息 - **整体市场流动性**：各板块成交额普遍下降，但持仓金额变化不一，部分板块如国债和贵金属板块持仓上升。 - **成交持仓比**：股指板块成交持仓比最高，为67.22%，而贵金属板块为175.66%，表明交易活跃度显著高于持仓。 - **沉淀资金趋势**：部分板块如股指和国债板块沉淀资金有所波动，需关注资金流动方向。 - **净持仓占比走势**：各板块前20名净持仓占比变化反映主力资金的持仓调整情况，对市场走势有重要参考价值。 - **数据来源**：所有数据来源于同花顺及华泰期货研究院。 ## 四、图表说明 - 图1至图42展示了各板块在成交持仓比、成交额变化率、持仓金额、沉淀资金变化及净持仓占比等方面的详细数据。 - 图表内容为各板块内部品种的涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化及走势，为投资者提供多维度的市场流动性分析。 ## 五、研究员信息 - **高天越**：从业资格号 F3055799，投资咨询号 Z0016156 - **李逸资**：从业资格号 F03105861，投资咨询号 Z0021365 - **李光庭**：从业资格号 F03108562，投资咨询号 Z0021506 - **黄煦然**：从业资格号 F03130959，投资咨询号 Z0023955 ## 六、免责声明 - 本报告基于公开信息编制，不保证其准确性与完整性。 - 报告观点仅反映当日判断，不同时期可能有变化。 - 投资者应自行判断，不承担依据报告进行投资的任何责任。 - 报告版权归华泰期货研究院所有，未经许可不得擅自使用或修改。 ## 七、联系方式 - **公司总部**：广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元 - **邮编**：510000 - **电话**：400-6280-888 - **网址**：www.htfc.com ```