> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 股指期货全景日报总结 ## 核心内容概览 本报告为股指期货市场全景日报，涵盖了期货盘面、持仓头寸、现货价格、市场情绪及期权市场等多维度数据，同时提供了行业消息和观点总结，旨在为投资者提供市场动态与趋势分析。 --- ## 期货盘面数据 ### 主力合约价格 - **IF主力合约(2609)**: 4554.0，环比上涨+11.0↑ - **IH主力合约(2609)**: 2858.8，环比上涨+4.2↑ - **IC主力合约(2609)**: 7761.0，环比上涨+56.0↑ - **IM主力合约(2609)**: 7516.2，环比上涨+57.0↑ ### 次主力合约价格 - **IF次主力合约(2608)**: 4587.0，环比上涨+10.4↑ - **IH次主力合约(2608)**: 2880.2，环比上涨+3.0↑ - **IC次主力合约(2608)**: 7842.0，环比上涨+54.4↑ - **IM次主力合约(2608)**: 7585.0，环比上涨+56.6↑ ### 合约价差 - **IF-IH当月合约价差**: 1706.8，环比上涨+5.6↑ - **IC-IF当月合约价差**: 3255.0，环比上涨+45.8↑ - **IM-IC当月合约价差**: -257.0，环比上涨+3.2↑ - **IC-IH当月合约价差**: 4961.8，环比上涨+51.4↑ - **IF下季-当月**: -175.4，环比上涨+4.8↑ - **IH下季-当月**: -92，环比上涨+3.0↑ - **IC下季-当月**: -443.6，环比上涨+2.2↑ - **IM下季-当月**: -456.8，环比上涨+2.4↑ --- ## 期货持仓头寸 - **IF前20名净持仓**: 28,129.00，环比上涨+1612.0↑ - **IH前20名净持仓**: 17,683.00，环比下降-248.0↓ - **IC前20名净持仓**: 28,151.00，环比下降-1272.0↓ - **IM前20名净持仓**: 54,987.00，环比上涨+147.0↑ --- ## 现货价格与基差 ### 现货价格 - **沪深300**: 4592.75，环比上涨+4.1↑ - **上证50**: 2,881.4，环比下跌-14.1↓ - **中证500**: 7,850.4，环比上涨+66.9↑ - **中证1000**: 7,589.8，环比上涨+72.0↑ ### 基差数据 - **IF主力合约基差**: -38.8，环比下降-4.3↓ - **IH主力合约基差**: -22.6，环比上涨+7.9↑ - **IC主力合约基差**: -89.4，环比下降-17.9↓ - **IM主力合约基差**: -73.6，环比下降-24.6↓ --- ## 市场情绪 - **A股成交额**: 20,939.09亿元，环比下降-4361.02↓ - **北向成交合计**: 3284.65亿元，环比上涨+208.25↑ - **主力资金**: -1939.64亿元，环比变化-44.50 - **上涨股票比例**: 73.87%，环比上涨+65.82↑ - **Shibor利率**: 1.384%，环比上涨+0.003↑ --- ## 期权市场 - **IO平值看涨期权收盘价(2608)**: 18.60，环比下跌-9.20↓ - **IO平值看跌期权收盘价(2608)**: 31.80，环比下跌-14.00↓ - **IO平值看涨期权隐含波动率**: 20.92%，环比下跌-0.76↓ - **IO平值看跌期权隐含波动率**: 20.92%，环比下跌-0.76↓ - **沪深300指数20日波动率**: 20.22%，环比下跌-0.03↓ - **成交量PCR**: 72.99%，环比下跌-13.53↓ - **持仓量PCR**: 72.75%，环比上涨+1.03↑ --- ## 行业消息 1. **美联储7月会议纪要**: - 许多与会者认为若通胀未能回落，可能需要进一步加息。 - 部分官员称立即加息有助于避免后续更大幅度的加息。 - 部分与会者认为当前金融环境紧缩力度可能不足以将通胀拉回2%目标。 2. **美国财政部流动性支持**: - 对长期国债的流动性支持回购规模将“至少扩大一倍”，由20亿美元提高至40亿美元。 - 回购对象涵盖10年期至30年期债券。 3. **特朗普对伊朗态度反转**: - 表示可能在“某个时候”恢复与伊朗谈判，但伊朗必须彻底放弃核武器。 - 18日曾称不会与伊朗进行任何会谈或对话。 --- ## 观点总结 - **A股主要指数收盘多数上涨**，三大指数高开低走，尾盘出现反弹。 - **上证指数**: 涨0.24% - **深证成指**: 涨0.59% - **创业板指**: 涨0.64% - **沪深两市成交额明显回落**，市场情绪偏谨慎。 - **中小盘股强于大盘蓝筹股**，全市场近4100只个股上涨。 - **行业板块普遍上涨**，医药生物板块明显走强，国防军工板块领跌。 - **海外局势**: - 地缘政治方面，特朗普对伊朗态度出现反转。 - 金融政策方面，美国财政部扩大国债回购规模，但美联储仍保持鹰派立场。 - **国内经济基本面**: - 7月份，我国进出口、规上工业增加值、固投、社零等多项指标回落，投资端疲弱。 - 高技术产业的生产、投资、出口增速较6月有所上升。 - **上市公司基本面**: - 已披露半年报的部分公司业绩良好，中证500指数净利增速达47%。 - **市场整体**: - 原油与美债收益率处在关键点位上方，市场压力尚未缓解。 - 宏观基本面仍对股市形成压力，高科技产业与传统产业分化持续。 - 上市公司盈利高增速，但数量不多，半年报整体情况仍需观察。 --- ## 关注重点 - **8月21日15:15-16:30**: - 法国、德国、欧元区、英国8月标普全球制造业、服务业、综合PMI - **8月21日21:45**: - 美国8月标普全球制造业、服务业、综合PMI --- ## 数据来源与免责声明 - 数据来源：第三方 - 观点仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。 - 本报告不构成个人投资建议。 - 本报告版权为瑞达期货股份有限公司所有，未经书面许可，不得翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院，并不得有悖原意。 --- ## 研究员信息 - 姓名：廖宏斌 - 期货从业资格号：F30825507 - 期货投资咨询从业证书号：Z0020723 - 微信：yanjiufuwu - 电话：0595-86778969