20230518-东证期货-股指期货热点报告_2023年6月主要规模指数成分股调整预测_13页_977kb

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• 风险中性定价原理用于指数成分股调整预测，但预测结果可能存在偏差，需注意数据差异风险。

2023年6月主要规模指数成分股调整预测

• 调整时间与规则：四个主要宽基指数（沪深300、上证50、中证500、中证1000）每半年调整一次，结果于5月26日公布，6月9日收盘后生效。
• 沪深300指数：调入10只个股，权重12.6%；调出10只个股，权重9.2%。权重变化行业：调入煤炭（0.29%）、电力设备（0.29%）、石油石化（0.29%），调出传媒（0.02%）、医药生物（0.02%）。
• 中证500指数：调入50只个股，权重9.74%；调出50只个股，权重8.47%。调入行业：电子（20%）、有色金属（10%）、机械设备（0.6%）；调出行业：电力设备（20%）、通信（9%）。
• 中证1000指数：调入100只个股，权重9.25%；调出100只个股，权重9.22%。调入行业：传媒（8%）、农林牧渔（5%）、计算机（8%）；调出行业：有色金属（10%）、电力设备（6%）、国防军工（0.1%）。
• 上证50指数：调入5只个股，权重6.14%；调出5只个股，权重4.52%。调入行业：通信（29%）、电力设备（12%）、计算机（11%）、国防军工（10%）；调出行业：非银金融（16%）、食品饮料（14%）、汽车（10%）。

风险提示

1. 预测可能与中证指数公司口径存在差异，权重数据基于Wind，可能存在偏差。
2. 指数成分股调整影响股指期货基差，对被动资金调仓及个股现金流产生波动。

分析师信息

• 王冬黎：金融工程首席分析师，从业资格号F3032817，投资咨询号Z0014348
• 常海晴：金融工程分析师，从业资格号F03087441

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注：以上总结仅包含核心预测内容，实际影响需结合市场波动进一步分析。