20241227-国泰期货-黄金_震荡调整_白银_快速下冲_3页_579kb
报告摘要
贵金属市场总结（2024年12月27日）
核心内容
本报告对2024年12月27日贵金属市场进行了分析，涵盖黄金和白银的期货及现货电子盘走势、成交与持仓数据、ETF持仓变化、库存情况、价差分析以及汇率变动等内容。同时，结合宏观及行业新闻，为市场参与者提供了综合的市场洞察。
主要观点
1. 黄金市场：震荡调整
- 价格表现：沪金2502合约昨日收盘价为617.58元，日涨幅为-0.41%；夜盘收盘价为618.00元，夜盘涨幅为0.13%。黄金T+D昨日收盘价为615.47元，日涨幅为-0.33%，夜盘收盘价为615.75元，夜盘涨幅为0.07%。Comex黄金2502合约收盘价为2620.50美元，日涨幅为0.36%。
- 成交量与持仓：沪金2502昨日成交量为166,109手，较前日减少72,758手；持仓量为142,939手，较前日减少7,357手。Comex黄金2502成交量为52,221手，较前日减少48,593手；持仓量为337,378手，较前日减少2,970手。
- 趋势强度：黄金趋势强度为0，表示市场处于中性状态。
2. 白银市场：快速下冲
- 价格表现：沪银2502合约昨日收盘价为7580元，日涨幅为-0.04%；夜盘收盘价为7594.00元，夜盘涨幅为0.49%。白银T+D昨日收盘价为7563元，日涨幅为-0.12%，夜盘收盘价为7572元，夜盘涨幅为0.23%。Comex白银2502合约收盘价为30.230美元，日涨幅为0.02%；伦敦银现货收盘价为29.629美元，日涨幅为-0.18%。
- 成交量与持仓：沪银2502昨日成交量为458,809手，较前日减少323,759手；持仓量为300,376手，较前日减少13,516手。Comex白银2502成交量为16,573手，较前日减少16,971手；持仓量为116,752手，较前日无变化。
- 趋势强度：白银趋势强度为-1，表示市场偏弱。
关键信息
一、贵金属市场数据
| 品种 | 昨日收盘价 | 日涨幅 | 昨日夜盘收盘价 | 夜盘涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 沪金2502 | 617.58 | -0.41% | 618.00 | 0.13% |
| 黄金T+D | 615.47 | -0.33% | 615.75 | 0.07% |
| Comex黄金2502 | 2620.50 | 0.36% | - | - |
| 伦敦金现货 | 0.00 | -100.00% | - | - |
| 沪银2502 | 7580 | -0.04% | 7594.00 | 0.49% |
| 白银T+D | 7563 | -0.12% | 7572 | 0.23% |
| Comex白银2502 | 30.230 | 0.02% | - | - |
| 伦敦银现货 | 29.629 | -0.18% | - | - |
二、ETF持仓变化
- SPDR黄金ETF：昨日持仓为873.95，无变化。
- SLV白银ETF（前天）：昨日持仓为14,358.97，较前日减少65。
三、库存数据
- 沪金库存：昨日库存为15,150千克，较前日增加99。
- Comex黄金库存（前日）：昨日库存为20,034,112金衡盎司，较前日增加581,012。
- 沪银库存：昨日库存为1,255,247千克，较前日增加24,760。
- Comex白银库存（前日）：昨日库存为313,338,391金衡盎司，较前日减少236,363。
四、价差分析
| 项目 | 昨日价差 | 前日价差 | 较前日变动 |
|---|---|---|---|
| 黄金T+D对AU2412价差 | -2.11 | -2.66 | 0.55 |
| 买沪金12月抛6月跨期套利成本 | 4.77 | 5.64 | -0.87 |
| 黄金T+D对伦敦金价差 | 225.29 | 4.09 | 221.20 |
| 白银T+D对AG2412价差 | 11 | 33 | -22 |
| 买沪银12月抛6月跨期套利成本 | 73.41 | 84.74 | -11.3 |
| 白银T+D对伦敦银价差 | 2,562 | -299 | 2,861 |
五、汇率变动
| 币种 | 昨日价格 | 较前日变动 |
|---|---|---|
| 美元指数 | 108.11 | 0.03% |
| 美元兑人民币(CNY即期) | 7.30 | 0.00% |
| 美元兑离岸人民币(CNH即期) | #N/A | #N/A |
| 欧元兑美元 | 1.04 | 0.00 |
| 美元兑日元 | 157.04 | 0.05 |
| 英镑兑美元 | 1.21 | 0.00 |
宏观及行业新闻
- 美国持续申领失业救济人数升至逾三年最高。
- 韩国最大在野党提请国会弹劾总理韩德洙。
- 第五次全国经济普查结果发布。
- 金融监管总局拟优化银行高管任职资格要求。
- OpenAI实现AGI有多难？获利目标1000亿美元，营利转型还得和微软攻克四大难关。
- 甲骨文今年飙升超60%，为科网泡沫以来最佳表现，创始人埃里森身家暴涨750亿美元。
- 国内算力需求的黎明到来，字节研发投入接近BAT之和。小米正搭建GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。
风险提示
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