> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 股指期货数据日报总结（2026年6月3日） ## 核心内容概览 本日报告涵盖了**中证1000**、**沪深300（IF）**和**中证500（IC）**三大股指期货合约的行情概要、成交量与持仓量变化、基差分析、分红影响以及主要席位的交易情况。报告以数据表格和图表形式呈现，便于分析市场动态与持仓结构。 --- ## IM（中证1000）行情概要 - **主力合约**（IM2606）收盘价为8368.40点，上涨0.38%。 - **四合约总成交**为267,853手，较前日下降3,347手。 - **总持仓**为433,026手，较前日减少9,139手。 - **主力合约贴水**为64.28点，较前日下降4.1点。 - **年化基差率**为-14.02%。 - **四合约分红影响**分别为17.35点、28.74点、34.19点和36.77点。 ### 主要席位交易情况（IM2606） | 名次 | 会员名称 | 成交量 | 增减 | 持买单量 | 增减 | 持卖单量 | 增减 | |------|----------|--------|------|----------|------|----------|------| | 1 | 中信期货 | 65,581 | -1,889 | 56,082 | -1,785 | 68,366 | -2,150 | | 2 | 国泰君安 | 80,515 | -1,769 | 74,103 | -1,904 | 87,998 | -1,701 | | 3 | 海通期货 | 96,113 | -1,509 | 95,966 | -2,411 | 114,609 | -2,812 | --- ## IF（沪深300）行情概要 - **主力合约**（IF2606）收盘价为4913.80点，上涨0.62%。 - **四合约总成交**为139,532手，较前日增加11,240手。 - **总持仓**为264,332手，较前日增加1,299手。 - **主力合约贴水**为25.01点，较前日上升10.95点。 - **年化基差率**为-9.29%。 - **四合约分红影响**分别为18.76点、41.86点、53.65点和61.32点。 ### 主要席位交易情况（IF2606） | 名次 | 会员名称 | 成交量 | 增减 | 持买单量 | 增减 | 持卖单量 | 增减 | |------|----------|--------|------|----------|------|----------|------| | 1 | 中信期货 | 85,837 | 6,525 | 54,578 | - | 61,756 | -285 | | 2 | 国泰君安 | 107,982 | 7,998 | 73,675 | - | 81,262 | -603 | | 3 | 海通期货 | 133,228 | 11,134 | 92,128 | - | 104,704 | -751 | --- ## IC（中证500）行情概要 - **主力合约**（IC2606）收盘价为8314.20点，上涨0.50%。 - **四合约总成交**为178,286手，较前日增加5,386手。 - **总持仓**为298,018手，较前日减少7,062手。 - **主力合约贴水**为47.96点，较前日上升13.07点。 - **年化基差率**为-10.53%。 - **四合约分红影响**分别为24.95点、38.87点、53.33点和66.37点。 ### 主要席位交易情况（IC2606） | 名次 | 会员名称 | 成交量 | 增减 | 持买单量 | 增减 | 持卖单量 | 增减 | |------|----------|--------|------|----------|------|----------|------| | 1 | 中信期货 | 139,578 | - | 129,957 | - | 132,840 | - | | 2 | 国泰君安 | 107,982 | - | 73,675 | - | 81,262 | - | | 3 | 海通期货 | 133,228 | - | 92,128 | - | 104,704 | - | --- ## 市场趋势与基差分析 ### IM（中证1000）基差走势 - **主力合约贴水**持续下降，显示市场对合约的贴水程度有所缓解。 - **年化基差率**为-14.02%，表明贴水幅度较大，市场预期或存在一定的看跌倾向。 - **基差**整体呈负值，且在交易日中波动幅度较小。 ### IF（沪深300）基差走势 - **主力合约贴水**为25.01点，较前日上升10.95点。 - **年化基差率**为-9.29%，贴水幅度较IM略低。 - **基差**整体为负，且在交易日中保持稳定，未出现明显波动。 ### IC（中证500）基差走势 - **主力合约贴水**为47.96点，较前日上升13.07点。 - **年化基差率**为-10.53%，贴水幅度较高。 - **基差**呈负值，且在交易日中波动幅度较小。 --- ## 移仓成本分析 ### IM年化移仓成本 - **主力合约移仓成本**为8.50%，表明移仓存在一定的成本，但未出现收益。 - **不同合约之间的移仓成本**在8.50%至9.50%之间波动。 ### IF年化移仓成本 - **主力合约移仓成本**为6.00%，较前日有所上升。 - **不同合约之间的移仓成本**在1.00%至6.50%之间波动。 ### IC年化移仓成本 - **主力合约移仓成本**为7.50%，较前日略有下降。 - **不同合约之间的移仓成本**在3.00%至9.00%之间波动。 --- ## 总结 1. **IM主力合约**上涨0.38%，但贴水程度仍较高，年化基差率为-14.02%。 2. **IF主力合约**上涨0.62%，贴水上升，年化基差率为-9.29%。 3. **IC主力合约**上涨0.50%，贴水上升，年化基差率为-10.53%。 4. **成交量**方面，IM四合约总成交量下降，IF四合约总成交量上升，IC四合约总成交量上升。 5. **持仓量**方面，IM和IC四合约总持仓量均有所减少，IF四合约总持仓量增加。 6. **主要席位**中，中信期货、国泰君安和海通期货在IM、IF和IC合约中均占据主导地位，成交量与持仓量均有所波动。 7. **分红影响**对各合约的升贴水点数和年化升贴水率产生了一定影响，IM、IF和IC合约的分红影响分别为17.35点、18.76点和24.95点，升贴水率分别为-14.0%、-9.3%和-10.5%。 8. **基差**在各合约中均为负值，显示市场整体存在贴水现象，但IM和IC的贴水程度相对更高。 --- ## 图表与数据趋势 - **成交量与持仓量**：IM和IC的成交量和持仓量均呈现下降趋势，IF则有所上升。 - **基差**：IM、IF和IC的基差均呈负值，表明市场对合约的贴水程度较高。 - **移仓成本**：各合约的年化移仓成本波动较小，但IM的移仓成本相对较高。 --- ## 关键信息总结 | 合约 | 收盘价 | 贴水 | 年化基差率 | 成交量变化 | 持仓量变化 | |------|--------|------|------------|------------|------------| | IM2606 | +0.38% | -64.28点 | -14.02% | -2% | -8,893手 | | IF2606 | +0.62% | -25.01点 | -9.29% | +12% | +1,299手 | | IC2606 | +0.50% | -47.96点 | -10.53% | +6% | -7,062手 | --- ## 市场分析 - **IM**合约的贴水较前日有所缓解，但整体仍处于贴水状态。 - **IF**合约的贴水上升，显示市场对合约的看跌情绪略有增强。 - **IC**合约的贴水上升，表明市场对合约的看跌情绪加剧。 - **主要席位**在各合约中表现活跃，成交量和持仓量均有所波动，但中信期货、国泰君安和海通期货仍是市场主力。 - **分红影响**对合约的升贴水点数和年化升贴水率产生了一定影响，但整体贴水趋势未改变。 --- ## 结论 整体来看，IM、IF和IC三大股指期货合约在2026年6月3日均呈现贴水状态，市场情绪偏向看跌。成交量和持仓量的变化表明市场交易活跃度有所波动，但主力合约的成交量和持仓量仍占据主导。主要席位的交易表现活跃，中信期货、国泰君安和海通期货在各合约中占据重要位置。随着合约到期日的临近，分红影响对合约价格的升贴水产生了一定影响，但贴水趋势仍未改变。