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股指期货数据日报总结（2026年6月3日）

核心内容概览

本日报告涵盖了中证1000、**沪深300（IF）和中证500（IC）**三大股指期货合约的行情概要、成交量与持仓量变化、基差分析、分红影响以及主要席位的交易情况。报告以数据表格和图表形式呈现，便于分析市场动态与持仓结构。

IM（中证1000）行情概要

• 主力合约（IM2606）收盘价为8368.40点，上涨0.38%。
• 四合约总成交为267,853手，较前日下降3,347手。
• 总持仓为433,026手，较前日减少9,139手。
• 主力合约贴水为64.28点，较前日下降4.1点。
• 年化基差率为-14.02%。
• 四合约分红影响分别为17.35点、28.74点、34.19点和36.77点。

主要席位交易情况（IM2606）

IF（沪深300）行情概要

• 主力合约（IF2606）收盘价为4913.80点，上涨0.62%。
• 四合约总成交为139,532手，较前日增加11,240手。
• 总持仓为264,332手，较前日增加1,299手。
• 主力合约贴水为25.01点，较前日上升10.95点。
• 年化基差率为-9.29%。
• 四合约分红影响分别为18.76点、41.86点、53.65点和61.32点。

主要席位交易情况（IF2606）

IC（中证500）行情概要

• 主力合约（IC2606）收盘价为8314.20点，上涨0.50%。
• 四合约总成交为178,286手，较前日增加5,386手。
• 总持仓为298,018手，较前日减少7,062手。
• 主力合约贴水为47.96点，较前日上升13.07点。
• 年化基差率为-10.53%。
• 四合约分红影响分别为24.95点、38.87点、53.33点和66.37点。

主要席位交易情况（IC2606）

市场趋势与基差分析

IM（中证1000）基差走势

• 主力合约贴水持续下降，显示市场对合约的贴水程度有所缓解。
• 年化基差率为-14.02%，表明贴水幅度较大，市场预期或存在一定的看跌倾向。
• 基差整体呈负值，且在交易日中波动幅度较小。

IF（沪深300）基差走势

• 主力合约贴水为25.01点，较前日上升10.95点。
• 年化基差率为-9.29%，贴水幅度较IM略低。
• 基差整体为负，且在交易日中保持稳定，未出现明显波动。

IC（中证500）基差走势

• 主力合约贴水为47.96点，较前日上升13.07点。
• 年化基差率为-10.53%，贴水幅度较高。
• 基差呈负值，且在交易日中波动幅度较小。

移仓成本分析

IM年化移仓成本

• 主力合约移仓成本为8.50%，表明移仓存在一定的成本，但未出现收益。
• 不同合约之间的移仓成本在8.50%至9.50%之间波动。

IF年化移仓成本

• 主力合约移仓成本为6.00%，较前日有所上升。
• 不同合约之间的移仓成本在1.00%至6.50%之间波动。

IC年化移仓成本

• 主力合约移仓成本为7.50%，较前日略有下降。
• 不同合约之间的移仓成本在3.00%至9.00%之间波动。

总结

1. IM主力合约上涨0.38%，但贴水程度仍较高，年化基差率为-14.02%。
2. IF主力合约上涨0.62%，贴水上升，年化基差率为-9.29%。
3. IC主力合约上涨0.50%，贴水上升，年化基差率为-10.53%。
4. 成交量方面，IM四合约总成交量下降，IF四合约总成交量上升，IC四合约总成交量上升。
5. 持仓量方面，IM和IC四合约总持仓量均有所减少，IF四合约总持仓量增加。
6. 主要席位中，中信期货、国泰君安和海通期货在IM、IF和IC合约中均占据主导地位，成交量与持仓量均有所波动。
7. 分红影响对各合约的升贴水点数和年化升贴水率产生了一定影响，IM、IF和IC合约的分红影响分别为17.35点、18.76点和24.95点，升贴水率分别为-14.0%、-9.3%和-10.5%。
8. 基差在各合约中均为负值，显示市场整体存在贴水现象，但IM和IC的贴水程度相对更高。

图表与数据趋势

• 成交量与持仓量：IM和IC的成交量和持仓量均呈现下降趋势，IF则有所上升。
• 基差：IM、IF和IC的基差均呈负值，表明市场对合约的贴水程度较高。
• 移仓成本：各合约的年化移仓成本波动较小，但IM的移仓成本相对较高。

关键信息总结

市场分析

• IM合约的贴水较前日有所缓解，但整体仍处于贴水状态。
• IF合约的贴水上升，显示市场对合约的看跌情绪略有增强。
• IC合约的贴水上升，表明市场对合约的看跌情绪加剧。
• 主要席位在各合约中表现活跃，成交量和持仓量均有所波动，但中信期货、国泰君安和海通期货仍是市场主力。
• 分红影响对合约的升贴水点数和年化升贴水率产生了一定影响，但整体贴水趋势未改变。

结论

整体来看，IM、IF和IC三大股指期货合约在2026年6月3日均呈现贴水状态，市场情绪偏向看跌。成交量和持仓量的变化表明市场交易活跃度有所波动，但主力合约的成交量和持仓量仍占据主导。主要席位的交易表现活跃，中信期货、国泰君安和海通期货在各合约中占据重要位置。随着合约到期日的临近，分红影响对合约价格的升贴水产生了一定影响，但贴水趋势仍未改变。