2008-07-16-中证指数-2007年9月国际指数动态_8页_250kb
报告摘要
国际指数动态总结(2007年9月)
一、指数动态
1. 道琼斯推出商品行业及单个商品的三个月远期指数
- 时间:2007年9月25日
- 内容:道琼斯联合AIG推出三个月远期分指数,用于表征商品市场及单个商品的远期合约表现。
- 特点:
- 参照道琼斯-AIG商品指数编制规则。
- 与现有一个月、两个月远期指数共同表征道琼斯-AIG商品指数的远期表现。
2. 道琼斯联合BARRON'S发布BARRON'S 400指数
- 时间:2007年9月4日
- 内容:该指数表征美国市场高流动性股票的基本面表现。
- 选股标准:
- 基本面分析由MarketGrader.com Corp进行。
- 公司需满足以下条件:
- 自由流通市值大于2.5亿美元。
- 100家公司市值每家超过30亿美元。
- 上市公司需在半年审核前6个月内提供年度或季度盈利报告。
- 过去三个月日均成交金额至少200万美元。
- 成分股按等权重加权,且单个行业权重不超过20%。
- 房地产投资信托纳入选股范围。
- 表现:截至2007年8月31日,回溯至1997年12月31日,该指数回报为221.04%,而同期Dow Jones Wilshire 5000回报为59.25%。
3. 晨星推出商品期货指数家族
- 时间:2007年9月17日
- 内容:晨星推出5个商品期货指数,涵盖看涨/看跌、看涨/现金、看跌/现金、仅看涨、仅看跌。
- 特点:
- 指数追踪12类商品。
- 以未平仓合约的美元市值加权。
- 每月平衡,年度选取成分商品。
- 每日计算数值,数据回溯至1980年。
- 指数方向调整依据为连接价格是否超过过去12个月的价格移动平均水平。
4. 国际指数公司(IIC)推出更多固定收益指数
- 时间:2007年9月
- 内容:IIC推出一系列固定收益指数,包括日本指数系列和iTraxx亚洲除日本指数。
- 特点:
- 日本国债全指数及14个分年期指数。
- iTraxx亚洲除日本指数包含50个投资级以上成分券的投资级指数及20个非投资级成分券的高收益指数。
- IIC完成iTraxx指数系列在亚洲和欧洲的布局。
二、指数基金动态
1. SPDR® LEHMAN MUNICIPAL BOND ETF上市
- 时间:2007年9月13日
- 发行方:道富
- 追踪:雷曼市政债券指数
- 特点:
- 成分券信用评级至少为Aa3/AA。
- 需至少两家评级机构(穆迪、标普、惠誉)进行评级。
- 发行面值至少700万美元,固定票面利率,最近5年内发行,存续期大于1年。
- 包含医院债券、住宅供给债券、烟草债券、机场债券等享有可替代最低税的品种。
- 美国证券交易所同时上市基于该ETF的期权。
2. 首只农业ETF上市
- 时间:2007年9月5日
- 发行方:Van Eck Global公司
- 追踪:DAXglobal编制的农行业指数
- 特点:
- 涵盖全球主要交易所上市的农业相关股票及存托凭证。
- 企业至少50%的收入来源于农业相关产业。
3. iSHARES S&P NATIONAL MUNICIPAL BOND FUND上市
- 时间:2007年9月10日
- 发行方:巴克莱
- 追踪:标普国家市政债券指数
- 特点:
- 涵盖美国地方政府或代理机构发行的市政债券。
- 成分券需美元计价,发行面值至少5000万美元。
三、指数衍生品动态
1. Eurex将上市基于SLI Swiss Leader Index的期货和期权
- 时间:2007年9月18日
- 产品上市时间:2007年10月22日
- 特点:
- SLI Swiss Leader Index由瑞士交易所编制,涵盖30家流动性最好、规模最大的瑞士上市公司。
- Eurex将推出基于该指数的期货和期权产品。
附录数据
附1:2007年8月份各交易所股指衍生品成交量
- 数据内容:包含各交易所股票指数期权和期货的合约交易量及名义成交额。
- 主要交易所:
- Americas:
- American SE:期权合约交易量1,462,669,名义成交额2,130百万美元。
- Chicago Board Options Exchange:期权合约交易量56,159,441,名义成交额NA。
- Sao Paulo SE:期权合约交易量38,643,名义成交额20,126百万美元。
- Asia - Pacific:
- Hong Kong Exchanges:期权合约交易量1,326,264,名义成交额1,436,814百万美元。
- Korea Exchange:期权合约交易量211,343,507,名义成交额4,904,066,470百万美元。
- Europe - Africa - Middle East:
- Eurex:期权合约交易量35,585,770,名义成交额1,423,339百万美元。
- Euronext.liffe:期权合约交易量6,466,544,名义成交额413,719百万美元。
- Americas:
附2:2007年4月至8月各交易所ETF交易量
- 数据内容:各交易所ETF的总成交额及月度变化。
- 主要交易所:
- Americas:
- American SE:总成交额107,529.9百万美元,8月环比增长52.8%。
- Mexican Exchange:总成交额111,416.4百万美元,8月环比增长12.1%。
- NYSE Group:总成交额195,513.8百万美元,8月环比下降49.3%。
- Asia - Pacific:
- Hong Kong Exchanges:总成交额67,121.6百万美元,8月环比增长37.7%。
- Korea Exchange:总成交额738,311百万美元,8月环比增长25.0%。
- Shanghai SE:总成交额49,496百万美元,8月环比增长70.2%。
- Europe - Africa - Middle East:
- Euronext:总成交额37,211百万美元,8月环比增长51.6%。
- Deutsche Börse:总成交额58,764.5百万美元,8月环比增长1.5%。
- Borsa Italiana:总成交额14,910.7百万美元,8月环比增长14.2%。
- Americas:
免责声明
- 本报告所载数据资料源自中证指数有限公司认为可靠之出处,但不保证其准确性或完整性。
- 本报告及其所含任何信息均不构成任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。
- 对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失,中证指数有限公司不承担任何法律责任。
中证指数有限公司
- 地址:中国上海市浦东南路528号证券大厦南塔13楼
- 邮编:200120
- 电话:0086 21 6880 3988
- 传真:0086 21 6882 9830
- 邮箱:csindex@sse.com.cn
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载