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金股增强组合周报总结

核心内容

本报告为2023年2月17日发布的《金股增强组合周报》，主要分析了金股增强组合在近期的表现，并对主要宽基指数、成分股、行业配置等进行了详细说明。

主要观点

• 组合表现：本周（2023年2月13日至2023年2月17日），金股增强组合累计收益率为 -2.42%，相对券商金股综合指数的超额收益为 -0.34%。
• 市场表现：本周主要宽基指数均下跌，上证50指数收益率为 -1.18%，沪深300指数为 -1.75%，中证500指数为 -1.53%。
• 历史表现：自2020年4月1日以来，金股增强组合累计收益为 126.10%，券商金股综合指数收益为 84.45%，组合累计超额收益为 41.65%。年化收益率为 32.79%，夏普比率为 1.36。
• 超额收益趋势：本月金股增强组合累计收益率为 -1.71%，相对券商金股综合指数的超额收益为 -0.34%。2023年以来，组合累计收益率为 4.97%，相对券商金股综合指数的超额收益为 -0.79%。

关键信息

组合成分股表现

• 涨幅前10名：

  • 春立医疗（688236.SH）：涨幅 10.63%
  • 千禾味业（603027.SH）：涨幅 8.97%
  • 伟星新材（002372.SZ）：涨幅 7.37%
  • 青岛啤酒（600600.SH）：涨幅 4.84%
  • 锦江酒店（600754.SH）：涨幅 2.06%
  • 海信家电（002352.SZ）：涨幅 1.86%
  • 泸州老窖（000568.SZ）：涨幅 1.78%
  • 泰和新材（002244.SZ）：涨幅 1.78%
  • 五粮液（000858.SZ）：涨幅 1.69%
  • 今世缘（603369.SH）：涨幅 1.30%

• 跌幅前10名：

  • 韵达股份（002120.SZ）：跌幅 -11.73%
  • 紫光国微（300687.SZ）：跌幅 -9.19%
  • 卓胜微（300782.SZ）：跌幅 -8.79%
  • 赛意信息（300782.SZ）：跌幅 -8.93%
  • 联合新材（300586.SZ）：跌幅 -7.89%
  • 国博电子（688375.SH）：跌幅 -7.53%
  • 滨江集团（002244.SZ）：跌幅 -6.92%
  • 大金重工（002487.SZ）：跌幅 -6.19%
  • 顺丰控股（002352.SZ）：跌幅 -6.10%
  • 华伍股份（300095.SZ）：跌幅 -5.92%

组合配置结构

• 行业权重：

  • 机械设备：权重 10.36%，本周涨跌幅 -0.90%
  • 医药生物：权重 9.01%，本周涨跌幅 -0.07%
  • 电力设备：权重 8.56%，本周涨跌幅 -4.06%
  • 食品饮料：权重 7.93%，本周涨跌幅 1.62%
  • 交通运输：权重 7.22%，本周涨跌幅 -2.09%
  • 计算机：权重 7.08%，本周涨跌幅 -2.02%
  • 汽车：权重 5.97%，本周涨跌幅 -1.92%
  • 国防军工：权重 5.70%，本周涨跌幅 -1.87%
  • 电子：权重 5.53%，本周涨跌幅 -3.29%
  • 家用电器：权重 4.56%，本周涨跌幅 -1.19%
  • 基础化工：权重 4.44%，本周涨跌幅 -0.76%

• 其他行业：

  • 建筑材料：权重 3.02%，本周涨跌幅 0.24%
  • 农林牧渔：权重 3.01%，本周涨跌幅 -2.72%
  • 房地产：权重 2.91%，本周涨跌幅 -3.16%
  • 建筑装饰：权重 2.90%，本周涨跌幅 -1.67%
  • 银行：权重 2.88%，本周涨跌幅 -2.28%
  • 石油石化：权重 1.45%，本周涨跌幅 0.69%
  • 非银金融：权重 1.40%，本周涨跌幅 -2.30%
  • 传媒：权重 1.47%，本周涨跌幅 -0.47%

风险提示

• 本报告基于历史数据建模推算，未来实际情况的不确定性与模型推测结果可能存在偏差。
• 投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论，应结合自身实际情况进行独立评估。
• 本报告仅供浙商证券客户参考，不构成投资建议。

投资评级说明

• 股票投资评级：

  • 买入：相对于沪深300指数表现 +20% 以上；
  • 增持：相对于沪深300指数表现 +10% ~ +20%；
  • 中性：相对于沪深300指数表现 -10% ~ +10% 之间波动；
  • 减持：相对于沪深300指数表现 -10% 以下。

• 行业投资评级：

  • 看好：行业指数相对于沪深300指数表现 +10% 以上；
  • 中性：行业指数相对于沪深300指数表现 -10% ~ +10% 之间波动；
  • 看淡：行业指数相对于沪深300指数表现 -10% 以下。

法律声明

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