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股指期货数据日报 - 2025年9月16日

综合市场概述
今日四大股指期货整体波动不大，中证1000、沪深300、中证500和上证50主力合约收盘涨幅分别为0.92%、1.02%、0.75%、0.73%。持仓方面，各品种成交量、持仓量及持仓保证金数据较上一日均有不同程度变化。

一、合约行情数据

中证1000（IM）

• 主要合约：IM2509、IM2510（主力成交占比较高）
• 主力贴水：21.63点，基差率-0.3%
• 持仓结构：持仓量4.74手，较上一日减少，净空头持仓占比显著上升

沪深300（IF）

• 基本面影响：分红减少2点，基差率-0.1%
• 成交量变化：持仓大致持平，但基差走势偏向修复

中证500（IC）

• 价格表现：主力合约贴水25.79点，但较上日略有下降
• 交易活跃度：月末合约总体成交下降，但流动性尚可

上证50（IH）

• 移仓策略影响小：主力合约贴水基本在合理范围内
• 资金流向：部分席位减仓明显，持仓略微上升，但增加幅度不大

二、重要指标变化

价格分布

• 月末滚动窗口中，板块指数普遍变化不大，但基差分布呈现分化趋势
• 中证1000仓位散化较明显，但多空双方都在调整持仓

基差形成

• 不同合约的价差高低直接反映了投资者对未来市场走势预期
• 移仓成本趋势上周已出现收敛，本日较好情况略受影响

三、主力合约相关数据

数据来源：银河期货研究报告（2025年9月16日）

注释

• 数据展示以当日主力合约和关键指标为基准
• 上次观察记录：2025年9月12日，下一轮主要交易日可能为2025年9月23日

数据更新参考：银河期货有限公司（订阅会员专用）
注：以上分析仅供学术结构梳理参考，实际投资决策需更加谨慎。