股指期货全景日报总结
核心内容概览
本日报内容涵盖了股指期货、期权市场、现货价格及市场情绪等多个维度的数据分析，提供了当日主要合约价格变动、持仓变化、基差情况、市场情绪指标以及相关行业消息。
期货盘面数据
主力合约价格
| 合约 |
最新价格 |
环比变化 |
| IF主力合约(2609) |
4907.0 |
+75.0↑ |
| IH主力合约(2609) |
2924.8 |
+29.6↑ |
| IC主力合约(2609) |
8699.4 |
+98.0↑ |
| IM主力合约(2609) |
8523.8 |
+37.0↑ |
次主力合约价格
| 合约 |
最新价格 |
环比变化 |
| IF次主力合约(2607) |
4972.6 |
+82.6↑ |
| IH次主力合约(2607) |
2942.6 |
+32.6↑ |
| IC次主力合约(2607) |
8842.6 |
+108.4↑ |
| IM次主力合约(2607) |
8725.8 |
+49.4↑ |
合约价差
| 价差类型 |
最新价差 |
环比变化 |
| IF-IH当月合约价差 |
2030.0 |
+51.6↑ |
| IC-IF当月合约价差 |
3870.0 |
+32.6↑ |
| IM-IC当月合约价差 |
-116.8 |
-56.8↓ |
| IC-IH当月合约价差 |
5900.0 |
+84.2↑ |
| IM-IF当月合约价差 |
3753.2 |
-24.2↓ |
| IM-IH当月合约价差 |
5783.2 |
+27.4↑ |
期货持仓头寸
| 合约 |
最新持仓 |
环比变化 |
| IF前20名净持仓 |
28,079.00 |
-17.0↓ |
| IH前20名净持仓 |
22,919.00 |
-363.0↓ |
| IC前20名净持仓 |
25,293.00 |
-638.0↓ |
| IM前20名净持仓 |
54,837.00 |
+902.0↑ |
现货价格与基差
| 现货指数 |
最新价格 |
环比变化 |
| 沪深300 |
5020.10 |
+77.1↑ |
| 上证50 |
2,977.6 |
+33.7↑ |
| 中证500 |
8,938.0 |
+95.1↑ |
| 中证1000 |
8,825.9 |
+32.4↑ |
基差情况
| 合约 |
最新基差 |
环比变化 |
| IF主力合约基差 |
-113.1 |
-0.9↓ |
| IH主力合约基差 |
-52.8 |
-5.1↓ |
| IC主力合约基差 |
-238.6 |
+9.3↑ |
| IM主力合约基差 |
-302.1 |
+19.0↑ |
市场情绪指标
| 指标 |
最新值 |
环比变化 |
| A股成交额(日,亿元) |
36,189.44 |
+3120.05↑ |
| 两融余额(前一交易日,亿元) |
30,151.49 |
+141.78↑ |
| 主力资金(昨日,今日,亿元) |
+133.93 |
-214.45↓ |
| 上涨股票比例(日,%) |
22.28 |
-3.65↓ |
期权市场数据
| 指标 |
最新值 |
环比变化 |
| IO平值看涨期权收盘价(2607) |
88.00 |
+26.00↑ |
| IO平值看跌期权收盘价(2607) |
114.40 |
-54.80↓ |
| IO平值看涨期权隐含波动率(%) |
19.69 |
-0.83↓ |
| IO平值看跌期权隐含波动率(%) |
19.70 |
-0.80↓ |
| 沪深300指数20日波动率(%) |
22.82 |
+0.42↑ |
| 成交量PCR(%) |
52.32 |
-2.89↓ |
| 持仓量PCR(%) |
78.47 |
+5.52↑ |
行业消息与重点关注
- 重点关注：6月25日20:30将公布美国5月PCE、核心PCE数据。
- 备注：IF代表沪深300，IH代表上证50，IC代表中证500，IM代表中证1000，IO代表沪深300期权。
观点总结
- 市场趋势：股指期货主力合约整体上涨，现货市场也呈现上涨趋势，显示市场情绪有所回暖。
- 价差变化：多数价差呈上升趋势，但部分价差如IM-IC当月合约价差出现下降。
- 持仓变化：IF、IH、IC合约持仓量均有所减少，而IM合约持仓量显著增加。
- 期权市场：看涨期权价格上升，看跌期权价格下降，隐含波动率整体下降，成交量与持仓量PCR有所波动。
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