> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 股指期货全景日报总结 ## 核心内容概览 本日报内容涵盖了股指期货、期权市场、现货价格及市场情绪等多个维度的数据分析，提供了当日主要合约价格变动、持仓变化、基差情况、市场情绪指标以及相关行业消息。 --- ## 期货盘面数据 ### 主力合约价格 | 合约 | 最新价格 | 环比变化 | |------|----------|----------| | IF主力合约(2609) | 4907.0 | +75.0↑ | | IH主力合约(2609) | 2924.8 | +29.6↑ | | IC主力合约(2609) | 8699.4 | +98.0↑ | | IM主力合约(2609) | 8523.8 | +37.0↑ | ### 次主力合约价格 | 合约 | 最新价格 | 环比变化 | |------|----------|----------| | IF次主力合约(2607) | 4972.6 | +82.6↑ | | IH次主力合约(2607) | 2942.6 | +32.6↑ | | IC次主力合约(2607) | 8842.6 | +108.4↑ | | IM次主力合约(2607) | 8725.8 | +49.4↑ | ### 合约价差 | 价差类型 | 最新价差 | 环比变化 | |----------|----------|----------| | IF-IH当月合约价差 | 2030.0 | +51.6↑ | | IC-IF当月合约价差 | 3870.0 | +32.6↑ | | IM-IC当月合约价差 | -116.8 | -56.8↓ | | IC-IH当月合约价差 | 5900.0 | +84.2↑ | | IM-IF当月合约价差 | 3753.2 | -24.2↓ | | IM-IH当月合约价差 | 5783.2 | +27.4↑ | --- ## 期货持仓头寸 | 合约 | 最新持仓 | 环比变化 | |------|----------|----------| | IF前20名净持仓 | 28,079.00 | -17.0↓ | | IH前20名净持仓 | 22,919.00 | -363.0↓ | | IC前20名净持仓 | 25,293.00 | -638.0↓ | | IM前20名净持仓 | 54,837.00 | +902.0↑ | --- ## 现货价格与基差 | 现货指数 | 最新价格 | 环比变化 | |----------|----------|----------| | 沪深300 | 5020.10 | +77.1↑ | | 上证50 | 2,977.6 | +33.7↑ | | 中证500 | 8,938.0 | +95.1↑ | | 中证1000 | 8,825.9 | +32.4↑ | ### 基差情况 | 合约 | 最新基差 | 环比变化 | |------|----------|----------| | IF主力合约基差 | -113.1 | -0.9↓ | | IH主力合约基差 | -52.8 | -5.1↓ | | IC主力合约基差 | -238.6 | +9.3↑ | | IM主力合约基差 | -302.1 | +19.0↑ | --- ## 市场情绪指标 | 指标 | 最新值 | 环比变化 | |------|--------|----------| | A股成交额(日,亿元) | 36,189.44 | +3120.05↑ | | 两融余额(前一交易日,亿元) | 30,151.49 | +141.78↑ | | 主力资金(昨日,今日,亿元) | +133.93 | -214.45↓ | | 上涨股票比例(日,%) | 22.28 | -3.65↓ | --- ## 期权市场数据 | 指标 | 最新值 | 环比变化 | |------|--------|----------| | IO平值看涨期权收盘价(2607) | 88.00 | +26.00↑ | | IO平值看跌期权收盘价(2607) | 114.40 | -54.80↓ | | IO平值看涨期权隐含波动率(%) | 19.69 | -0.83↓ | | IO平值看跌期权隐含波动率(%) | 19.70 | -0.80↓ | | 沪深300指数20日波动率(%) | 22.82 | +0.42↑ | | 成交量PCR(%) | 52.32 | -2.89↓ | | 持仓量PCR(%) | 78.47 | +5.52↑ | --- ## 行业消息与重点关注 - **重点关注**：6月25日20:30将公布美国5月PCE、核心PCE数据。 - **备注**：IF代表沪深300，IH代表上证50，IC代表中证500，IM代表中证1000，IO代表沪深300期权。 --- ## 观点总结 - **市场趋势**：股指期货主力合约整体上涨，现货市场也呈现上涨趋势，显示市场情绪有所回暖。 - **价差变化**：多数价差呈上升趋势，但部分价差如IM-IC当月合约价差出现下降。 - **持仓变化**：IF、IH、IC合约持仓量均有所减少，而IM合约持仓量显著增加。 - **期权市场**：看涨期权价格上升，看跌期权价格下降，隐含波动率整体下降，成交量与持仓量PCR有所波动。 --- ## 免责声明 本报告中的信息来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证。据此进行投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，仅作为参考。本报告版权为瑞达期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院，并不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。