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金融工程数据周报总结（2017年第52周）

核心内容概述

本报告为2017年第52周（2017年12月25日至12月29日）的融资融券市场周报，主要分析了融资融券余额、融资买入额、融券卖出量以及主要指数的表现。同时，从行业和个股两个维度对融资市场存量与流量进行了详细分析，为投资者提供市场动向参考。

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主要观点

1. 融资融券市场概况

• 截至2017年12月29日，两市融资融券余额为 10,262.64亿元，其中融资余额为 10,217.58亿元，融券余额为 45.06亿元。
• 与前一周（12月22日）相比，融资余额 增长0.55%，融券余额 下降4.63%。
• 融资买入交易规模为 1931.77亿元，融券卖出股数为 5.14亿股。
• 融资买入额占A股市场成交额的 5日均值为9.90%。
• 上证综指近5日涨幅 0.31%，深证成指近5日跌幅 0.48%。
• 两市日均成交额为 3889.87亿元，较上周增加 371.26亿元。

2. 融资市场存量分析

• 融资余额排名前五行业：非银金融（853.85亿元）、电子（694.86亿元）、银行（649.61亿元）、有色金属（590.12亿元）、医药生物（573.33亿元）。
• 杠杆资金占比高的行业（融资余额占自由流通市值比例≥5.40%）：综合（6.73%）、有色金属（6.66%）、通信（6.40%）、计算机（6.03%）、国防军工（5.40%）。
• 融资余额占流通市值比例高的个股（≥22%）：中成股份（66.99%）、全柴动力（38.77%）、中远海科（27.97%）、创元科技（27.38%）、泰合健康（26.64%）等。
• 融资余额居前的个股：中国平安、兴业银行、京东方A、民生银行、中信证券等20只个股融资余额较高。

3. 融资市场流量分析

• 融资净买入额占周交易额比例前五行业：非银金融（2.18%）、银行（1.49%）、通信（0.84%）、汽车（0.78%）、家用电器（0.62%）。
• 对应行业一周涨跌幅：非银金融（-2.92%）、银行（2.58%）、通信（-2.11%）、汽车（1.98%）、家用电器（-1.79%）。
• 融资净买入额占周交易额比例前20个股：顺发恒业（21.69%）、万向钱潮（20.96%）、宝新能源（17.54%）、华平股份（17.00%）、新南洋（16.98%）、海航控股（15.42%）、泰禾集团（13.41%）、长江电力（12.24%）、贵阳银行（12.06%）、金枫酒业（11.93%）、福星股份（11.68%）、鲁商置业（11.02%）、启迪桑德（10.37%）、兴业银行（10.08%）、中润资源（9.23%）、安信信托（9.21%）、卫士通（9.15%）、北辰实业（8.72%）、红日药业（8.27%）、吉林敖东（8.27%）。

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关键信息

• 融资余额：截至2017年12月29日，融资余额为 10,217.58亿元，较前一周 增长0.55%。
• 融券余额：截至2017年12月29日，融券余额为 45.06亿元，较前一周 下降4.63%。
• 融资买入额：12月25日至12月29日，融资买入交易规模为 1931.77亿元。
• 融资买入占比：融资买入额占A股成交额的 5日均值为9.90%。
• 主要指数表现：
  • 上证综指：近5日涨幅 0.31%，报收 3307.17点。
  • 深证成指：近5日跌幅 0.48%，报收 11,040.45点。
• 行业与个股关注点：
  • 融资净买入额占周交易额比例高的行业包括非银金融、银行、通信、汽车、家用电器。
  • 融资净买入额占周交易额比例高的个股包括顺发恒业、万向钱潮、宝新能源、华平股份、新南洋、海航控股、泰禾集团、长江电力等。

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投资评级说明

• 股票投资评级：
  • 买入：相对强于市场表现 20% 以上
  • 增持：相对强于市场表现 5%~20%
  • 中性：相对市场表现在 -5%~+5% 之间波动
  • 减持：相对弱于市场表现 5% 以下
• 行业投资评级：
  • 看好：行业超越市场整体表现
  • 中性：行业与整体市场表现基本持平
  • 看淡：行业弱于整体市场表现

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