20260529-银河期货-股指期货数据日报_14页_1mb

报告摘要

股指期货数据日报总结（2026年5月29日）

核心内容概述

本日报主要分析了IM（中证1000）与IF（沪深300）股指期货合约的市场表现，包括收盘价、成交量、持仓量、贴水、基差、分红影响等关键数据，并对IC（中证500）股指期货合约进行了补充说明。

IM股指期货分析

主要数据概览

IM主力合约（IM2606）：收盘价为8344.80点，下跌2.29%；成交量207,672手，较前日增加10%；成交额3,491亿元，较前日增加9%；持仓量215,444手，较前日减少424手；持仓保证金为431亿元。
IM四合约：总成交304,224手，较前日增加32,382手；总持仓435,796手，较前日增加8,820手。
贴水：主力合约贴水63.94点，较前日上升49.4点；年化基差率为-11.19%。
分红影响：分别为19.09点、31.78点、38.25点和41.07点。

成交与持仓趋势

IM成交与持仓均呈现上升趋势，成交量和持仓量增加，显示市场活跃度上升。
持仓量增加主要集中在IM2607和IM2609合约，而IM2606合约持仓略有下降。

主要席位表现

成交量前五席位：中信期货（27,206手）、国泰君安（19,972手）、海通期货（8,025手）、东证期货（4,933手）、华闻期货（4,891手）。
持买单量前五席位：中信期货（20,376手）、国泰君安（18,355手）、海通期货（6,601手）、一德期货（5,253手）、宝城期货（4,853手）。
持卖单量前五席位：中信期货（23,682手）、国泰君安（18,654手）、海通期货（13,867手）、华泰期货（11,015手）、东证期货（9,531手）。

IF股指期货分析

主要数据概览

IF主力合约（IF2606）：收盘价为4847.80点，下跌0.29%；成交量88,557手，较前日增加11%；成交额1,293亿元，较前日增加12%；持仓量133,075手，较前日增加599手；持仓保证金为232亿元。
IF四合约：总成交135,525手，较前日增加17,217手；总持仓262,711手，较前日增加9,238手。
贴水：主力合约贴水44.32点，较前日上升13.89点；年化基差率为-13.35%。
分红影响：分别为15.38点、43.27点、56.48点和64.87点。

成交与持仓趋势

IF成交与持仓均呈现上升趋势，成交量和持仓量增加，显示市场活跃度上升。
持仓量增加主要集中在IF2606合约，其他合约持仓变化较小。

主要席位表现

成交量前五席位：中信期货（34,491手）、国泰君安（26,555手）、海通期货（11,719手）、东证期货（9,585手）、国信期货（5,173手）。
持买单量前五席位：国泰君安（19,799手）、中信期货（19,476手）、东证期货（7,022手）、广发期货（6,273手）、华泰期货（5,689手）。
持卖单量前五席位：中信期货（25,661手）、国泰君安（19,938手）、海通期货（7,108手）、东证期货（6,309手）、华泰期货（5,978手）。

IC股指期货分析

主要数据概览

IC主力合约（IC2606）：收盘价为8274.60点，下跌2.37%；成交量126,854手，较前日增加7%；成交额2,117亿元，较前日增加6%；持仓量153,227手，较前日增加3,630手；持仓保证金为304亿元。
IC四合约：总成交197,280手，较前日增加14,401手；总持仓306,392手，较前日增加8,821手。
贴水：主力合约贴水84.96点，较前日上升20.26点；年化基差率为-14.99%。
分红影响：分别为28.22点、42.75点、57.57点和71.57点。

成交与持仓趋势

IC成交与持仓均呈现上升趋势，成交量和持仓量增加，显示市场活跃度上升。
持仓量增加主要集中在IC2606合约，其他合约持仓变化较小。

主要席位表现

成交量前五席位：中信期货（12,814手）、国泰君安（9,445手）、海通期货（6,295手）、东证期货（3,253手）、广发期货（3,147手）。
持买单量前五席位：国泰君安（20,690手）、中信期货（8,406手）、广发期货（4,684手）、海通期货（4,059手）、华泰期货（3,090手）。
持卖单量前五席位：华泰期货（15,322手）、中信期货（13,593手）、国泰君安（8,168手）、东证期货（4,302手）、银河期货（3,392手）。

市场总体趋势

IM与IF合约：主力合约均出现下跌，贴水上升，显示市场对合约到期前的预期偏空。
基差与移仓成本：基差整体为负，表明期货价格低于现货；移仓成本为正值，意味着移仓操作可能带来成本，需关注市场变化。
分红影响：各合约均受到分红影响，贴水点数与分红价值相关，需在策略中考虑分红因素。
持仓变化：整体持仓量上升，表明市场参与者对后市仍有一定预期，但空头持仓占比上升，显示市场情绪偏空。

总结

IM、IF、IC股指期货合约整体呈现下跌趋势，贴水上升，市场情绪偏空。成交量与持仓量均有所增加，显示市场活跃度提升。主力合约贴水扩大，年化基差率持续为负，说明期货价格整体低于现货。分红影响显著，需在交易策略中考虑。主要席位中，中信期货、国泰君安、海通期货等机构在成交量、持买单量和持卖单量中均占据前列，对市场走势有较大影响力。

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