> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 股指期货数据日报总结（2026年5月29日） ## 核心内容概述 本日报主要分析了IM（中证1000）与IF（沪深300）股指期货合约的市场表现，包括收盘价、成交量、持仓量、贴水、基差、分红影响等关键数据，并对IC（中证500）股指期货合约进行了补充说明。 --- ## IM股指期货分析 ### 主要数据概览 - **IM主力合约（IM2606）**：收盘价为8344.80点，下跌2.29%；成交量207,672手，较前日增加10%；成交额3,491亿元，较前日增加9%；持仓量215,444手，较前日减少424手；持仓保证金为431亿元。 - **IM四合约**：总成交304,224手，较前日增加32,382手；总持仓435,796手，较前日增加8,820手。 - **贴水**：主力合约贴水63.94点，较前日上升49.4点；年化基差率为-11.19%。 - **分红影响**：分别为19.09点、31.78点、38.25点和41.07点。 ### 成交与持仓趋势 - IM成交与持仓均呈现上升趋势，成交量和持仓量增加，显示市场活跃度上升。 - 持仓量增加主要集中在IM2607和IM2609合约，而IM2606合约持仓略有下降。 ### 主要席位表现 - **成交量前五席位**：中信期货（27,206手）、国泰君安（19,972手）、海通期货（8,025手）、东证期货（4,933手）、华闻期货（4,891手）。 - **持买单量前五席位**：中信期货（20,376手）、国泰君安（18,355手）、海通期货（6,601手）、一德期货（5,253手）、宝城期货（4,853手）。 - **持卖单量前五席位**：中信期货（23,682手）、国泰君安（18,654手）、海通期货（13,867手）、华泰期货（11,015手）、东证期货（9,531手）。 --- ## IF股指期货分析 ### 主要数据概览 - **IF主力合约（IF2606）**：收盘价为4847.80点，下跌0.29%；成交量88,557手，较前日增加11%；成交额1,293亿元，较前日增加12%；持仓量133,075手，较前日增加599手；持仓保证金为232亿元。 - **IF四合约**：总成交135,525手，较前日增加17,217手；总持仓262,711手，较前日增加9,238手。 - **贴水**：主力合约贴水44.32点，较前日上升13.89点；年化基差率为-13.35%。 - **分红影响**：分别为15.38点、43.27点、56.48点和64.87点。 ### 成交与持仓趋势 - IF成交与持仓均呈现上升趋势，成交量和持仓量增加，显示市场活跃度上升。 - 持仓量增加主要集中在IF2606合约，其他合约持仓变化较小。 ### 主要席位表现 - **成交量前五席位**：中信期货（34,491手）、国泰君安（26,555手）、海通期货（11,719手）、东证期货（9,585手）、国信期货（5,173手）。 - **持买单量前五席位**：国泰君安（19,799手）、中信期货（19,476手）、东证期货（7,022手）、广发期货（6,273手）、华泰期货（5,689手）。 - **持卖单量前五席位**：中信期货（25,661手）、国泰君安（19,938手）、海通期货（7,108手）、东证期货（6,309手）、华泰期货（5,978手）。 --- ## IC股指期货分析 ### 主要数据概览 - **IC主力合约（IC2606）**：收盘价为8274.60点，下跌2.37%；成交量126,854手，较前日增加7%；成交额2,117亿元，较前日增加6%；持仓量153,227手，较前日增加3,630手；持仓保证金为304亿元。 - **IC四合约**：总成交197,280手，较前日增加14,401手；总持仓306,392手，较前日增加8,821手。 - **贴水**：主力合约贴水84.96点，较前日上升20.26点；年化基差率为-14.99%。 - **分红影响**：分别为28.22点、42.75点、57.57点和71.57点。 ### 成交与持仓趋势 - IC成交与持仓均呈现上升趋势，成交量和持仓量增加，显示市场活跃度上升。 - 持仓量增加主要集中在IC2606合约，其他合约持仓变化较小。 ### 主要席位表现 - **成交量前五席位**：中信期货（12,814手）、国泰君安（9,445手）、海通期货（6,295手）、东证期货（3,253手）、广发期货（3,147手）。 - **持买单量前五席位**：国泰君安（20,690手）、中信期货（8,406手）、广发期货（4,684手）、海通期货（4,059手）、华泰期货（3,090手）。 - **持卖单量前五席位**：华泰期货（15,322手）、中信期货（13,593手）、国泰君安（8,168手）、东证期货（4,302手）、银河期货（3,392手）。 --- ## 市场总体趋势 - **IM与IF合约**：主力合约均出现下跌，贴水上升，显示市场对合约到期前的预期偏空。 - **基差与移仓成本**：基差整体为负，表明期货价格低于现货；移仓成本为正值，意味着移仓操作可能带来成本，需关注市场变化。 - **分红影响**：各合约均受到分红影响，贴水点数与分红价值相关，需在策略中考虑分红因素。 - **持仓变化**：整体持仓量上升，表明市场参与者对后市仍有一定预期，但空头持仓占比上升，显示市场情绪偏空。 --- ## 总结 IM、IF、IC股指期货合约整体呈现下跌趋势，贴水上升，市场情绪偏空。成交量与持仓量均有所增加，显示市场活跃度提升。主力合约贴水扩大，年化基差率持续为负，说明期货价格整体低于现货。分红影响显著，需在交易策略中考虑。主要席位中，中信期货、国泰君安、海通期货等机构在成交量、持买单量和持卖单量中均占据前列，对市场走势有较大影响力。