> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 股指期权日报总结 ## 核心内容概述 本报告为2026年8月6日股指期权市场数据的汇总，主要包括**期权成交量**、**期权PCR（Put/Call Ratio）**和**期权VIX（波动率指数）**三个核心部分。数据来源于钢联、同花顺及华泰期货研究院，提供了各股指期权品种在当日的成交量、成交额与持仓量PCR值，以及VIX波动率水平。报告还列出了相关研究员信息和公司联系方式，以供投资者参考。 --- ## 一、期权成交量 ### 各股指期权品种成交量 | 品种 | 看涨成交量（万张） | 看跌成交量（万张） | 总成交量（万张） | |------|------------------|------------------|----------------| | 上证50ETF期权 | 23.13 | 14.25 | 37.37 | | 沪深300ETF期权（沪市） | 30.30 | 23.78 | 54.09 | | 中证500ETF期权（沪市） | 72.34 | 59.93 | 132.27 | | 深证100ETF期权 | 1.14 | 6.05 | 7.19 | | 创业板ETF期权 | 98.48 | 82.99 | 181.47 | | 上证50股指期权 | 1.88 | 3.12 | 2.18 | | 沪深300股指期权 | 5.50 | 3.63 | 9.12 | | 中证1000股指期权 | 19.03 | 14.05 | 33.09 | **主要观点：** - 创业板ETF期权总成交量最高，达181.47万张，显示市场对创业板指数的关注度较高。 - 中证500ETF期权（沪市）成交量也较高，为132.27万张，反映出市场对中证500指数的活跃交易。 - 深证100ETF期权成交量较低，仅为7.19万张，表明该品种交易热度相对不足。 --- ## 二、期权PCR（Put/Call Ratio） ### 各股指期权品种PCR值 | 品种 | 成交额PCR | 环比变动 | 持仓量PCR | 环比变动 | |------|----------|---------|----------|---------| | 上证50ETF期权 | 0.69 | +0.08 | 0.64 | -0.01 | | 沪深300ETF期权（沪市） | 0.86 | +0.16 | 0.74 | -0.01 | | 中证500ETF期权（沪市） | 0.94 | +0.33 | 0.99 | +0.01 | | 深证100ETF期权 | 0.60 | -0.13 | 0.56 | -0.03 | | 创业板ETF期权 | 1.00 | +0.20 | 0.78 | -0.02 | | 上证50股指期权 | 0.65 | +0.24 | 0.71 | -0.02 | | 沪深300股指期权 | 0.68 | +0.13 | 0.71 | +0.01 | | 中证1000股指期权 | 0.65 | +0.11 | 0.68 | +0.02 | **主要观点：** - 创业板ETF期权成交额PCR最高，为1.00，表明市场看跌情绪较强。 - 中证500ETF期权（沪市）成交额PCR增幅最大，为+0.33，显示市场对中证500指数的看跌期权需求上升。 - 深证100ETF期权成交额PCR下降，为0.60，表明市场看涨情绪较弱。 - 沪深300股指期权持仓量PCR小幅上升，为0.71，反映投资者对看跌期权的持仓意愿增强。 --- ## 三、期权VIX（波动率指数） ### 各股指期权品种VIX值 | 品种 | VIX (%) | 环比变动 (%) | |------|--------|-------------| | 上证50ETF期权 | 17.91 | -0.36 | | 沪深300ETF期权（沪市） | 20.51 | -0.18 | | 中证500ETF期权（沪市） | 29.68 | +0.32 | | 深证100ETF期权 | 30.28 | -0.16 | | 创业板ETF期权 | 41.80 | -0.16 | | 上证50股指期权 | 18.04 | -0.41 | | 沪深300股指期权 | 20.47 | -0.20 | | 中证1000股指期权 | 31.03 | +0.18 | **主要观点：** - 中证500ETF期权（沪市）VIX值最高，达29.68%，且环比上升0.32%，显示市场波动预期增强。 - 创业板ETF期权VIX值为41.80%，是当日波动率最高的品种，且环比微升，表明市场对创业板指数的不确定性增加。 - 深证100ETF期权VIX值为30.28%，环比略有下降，显示波动率趋于稳定。 - 中证1000股指期权VIX值为31.03%，环比上升0.18%，表明市场对该指数的波动预期有所上升。 --- ## 关键信息汇总 - **成交量方面**：创业板ETF期权成交量最高，达181.47万张，其次是中证500ETF期权（沪市）和沪深300ETF期权（沪市）。 - **PCR方面**：创业板ETF期权成交额PCR为1.00，显示市场看跌情绪较浓；中证500ETF期权（沪市）成交额PCR增幅最大，为+0.33。 - **VIX波动率方面**：创业板ETF期权VIX值最高，为41.80%，中证500ETF期权（沪市）和中证1000股指期权VIX值也较高，分别为29.68%和31.03%，显示市场对这两个指数的波动预期增强。 - **市场情绪**：整体来看，市场对创业板指数和中证500指数的看跌情绪较明显，而对上证50ETF期权和沪深300ETF期权的看涨情绪相对稳定。 --- ## 报告说明 - **研究员信息**：本报告由华泰期货研究院的高天越、李逸资、李光庭和黄煦然共同完成。 - **免责声明**：本报告基于公开信息编制，仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行判断。 - **版权信息**：本报告版权归属华泰期货有限公司，未经许可不得擅自使用或传播。 --- ## 联系方式 - **公司总部**：广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元 - **邮编**：510000 - **电话**：400-6280-888 - **网址**：[www.htfc.com](http://www.htfc.com)