> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 资金日报总结 | 上一交易日沉淀资金及机构持仓数据 ## 一. 核心内容概览 本报告为格林大华期货有限公司发布的资金及持仓日报，汇总了上一交易日各主要品种的沉淀资金、主力多头与空头持仓及多空比变化情况。数据来源为万得及格林大华期货研究院整理，涵盖股指期货、有色贵金属、黑色、能源化工、农产品及国债期货六大板块。 --- ## 二. 主要观点与关键信息 ### 1. 股指期货类 | 品种名称 | 品种代码 | 沉淀资金（亿元） | 资金变化（亿元） | 资金变化率 | 主力多头持仓（手） | 主力多头持仓变化 | 主力空头持仓（手） | 主力空头持仓变化 | 多空比 | 多空比变化 | |----------|----------|------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------|------------| | 上证50 | IH.CFE | 230.58 | +2.29 | +1.00% | 68818 | -602 | 91148 | +519 | 0.755 | -0.011 | | 沪深300 | IF.CFE | 869.35 | -13.69 | -1.55% | 180572 | -1938 | 204992 | -2399 | 0.881 | +0.001 | | 中证1000 | IM.CFE | 1575.01 | -20.79 | -1.30% | 252340 | -5613 | 312361 | -2245 | 0.808 | -0.012 | | 中证500 | IC.CFE | 1141.71 | -34.33 | -2.92% | 187285 | -5751 | 234189 | -4964 | 0.8 | -0.007 | **主要观察**： - **中证1000**与**中证500**资金流出明显，分别减少20.79亿元和34.33亿元。 - **沪深300**与**上证50**资金略有减少，但变化幅度较小。 - 多空比整体下降，显示市场多头力量有所减弱。 --- ### 2. 有色贵金属类 | 品种名称 | 品种代码 | 沉淀资金（亿元） | 资金变化（亿元） | 资金变化率 | 主力多头持仓（手） | 主力多头持仓变化 | 主力空头持仓（手） | 主力空头持仓变化 | 多空比 | 多空比变化 | |----------|----------|------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------|------------| | 碳酸锂 | LC.GFE | 449.58 | +46.3 | +11.48% | 440269 | -4972 | 560348 | -6059 | 0.786 | 0 | | 多晶硅 | PS.GFE | 39.75 | +1.63 | +4.27% | 47062 | -711 | 67844 | -470 | 0.694 | -0.006 | | 工业硅 | SI.GFE | 38.39 | +0.52 | +1.38% | 245914 | -19513 | 295789 | -24818 | 0.831 | +0.003 | | 沪铜 | CU.SHF | 630.06 | -1.43 | -0.23% | 296353 | +2600 | 351518 | +4148 | 0.843 | -0.003 | | 沪镍 | NI.SHF | 147 | -9.27 | -5.93% | 214949 | -10755 | 245297 | -10735 | 0.876 | -0.005 | | 沪金 | AU.SHF | 1147.17 | -10.99 | -0.95% | 160529 | -2183 | 49589 | +476 | 3.237 | -0.076 | | 沪银 | AG.SHF | 538.75 | -16.03 | -2.89% | 247989 | -7126 | 207694 | -3844 | 1.194 | -0.012 | **主要观察**： - **碳酸锂**资金流入显著，增加46.3亿元，涨幅达11.48%。 - **沪镍**与**沪银**资金流出较多，分别减少9.27亿元和16.03亿元。 - **沪金**多头持仓减少，多空比下降，空头力量增强。 --- ### 3. 黑色类 | 品种名称 | 品种代码 | 沉淀资金（亿元） | 资金变化（亿元） | 资金变化率 | 主力多头持仓（手） | 主力多头持仓变化 | 主力空头持仓（手） | 主力空头持仓变化 | 多空比 | 多空比变化 | |----------|----------|------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------|------------| | 铁矿石 | 1.DCE | 205.21 | +38.69 | +23.23% | 646806 | +15703 | 629352 | +20584 | 1.028 | -0.009 | | 锰硅 | SM.CZC | 34.39 | +6.3 | +22.43% | 401639 | -1258 | 413764 | -2576 | 0.971 | +0.003 | | 热卷 | HC.SHF | 146.76 | +3.77 | +2.63% | 1626310 | +63279 | 1544788 | +32745 | 1.053 | +0.019 | | 硅铁 | SF.CZC | 18.93 | +2.94 | +18.40% | 238569 | -5585 | 258497 | -6237 | 0.923 | +0.001 | | 螺纹钢 | RB.SHF | 143.13 | +2.91 | +2.08% | 1570380 | +43500 | 1495079 | +28187 | 1.05 | +0.009 | | 焦炭 | J.DCE | 25.56 | +0.58 | +2.33% | 20675 | +522 | 22636 | +691 | 0.913 | -0.005 | | 焦煤 | JM.DCE | 110.94 | -3.43 | -3.00% | 303980 | -13974 | 361957 | -21077 | 0.84 | +0.01 | **主要观察**： - **铁矿石**资金流入显著，增加38.69亿元，涨幅达23.23%。 - **锰硅**资金流入显著，增加6.3亿元，涨幅达22.43%。 - **焦炭**与**焦煤**资金流出较多，分别减少0.58亿元和3.43亿元。 --- ### 4. 能源化工类 | 品种名称 | 品种代码 | 沉淀资金（亿元） | 资金变化（亿元） | 资金变化率 | 主力多头持仓（手） | 主力多头持仓变化 | 主力空头持仓（手） | 主力空头持仓变化 | 多空比 | 多空比变化 | |----------|----------|------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------|------------| | 纯碱 | SA.CZC | 70.69 | +13.16 | +22.88% | 662991 | -34312 | 768079 | -37262 | 0.863 | -0.003 | | 原油 | SC.INE | 258 | +7.18 | +2.86% | - | - | - | - | - | - | | 尿素 | UR.CZC | 42.94 | +6.42 | +17.57% | - | - | - | - | - | - | | 燃料油 | FU.SHF | 61.68 | +5.08 | +8.97% | 191836 | +8059 | 177963 | +6698 | 1.078 | +0.005 | | 玻璃 | FG.CZC | 82.88 | +2.90 | +3.62% | 889573 | -131814 | 1109074 | -152225 | 0.802 | -0.008 | | 沥青 | BU.SHF | 52.99 | +1.24 | +2.39% | 270260 | -1226 | 252424 | +3730 | 1.071 | -0.021 | | 甲醇 | MA.CZC | 77.65 | +0.49 | +0.64% | 723221 | -20498 | 628670 | -11436 | 1.15 | -0.011 | | 烧碱 | SH.CZC | 47.69 | -0.68 | -1.40% | 200893 | -9755 | 222615 | -8984 | 0.902 | -0.007 | | PTA | TA.CZC | 178.86 | -1.74 | -0.96% | - | - | - | - | - | - | | 瓶片 | PR.CZC | 23.61 | -1.87 | -7.35% | 56760 | -3572 | 57686 | -3106 | 0.984 | -0.008 | | 20号胶 | NR.INE | 39.87 | -2.05 | -4.88% | 67641 | -4845 | 74308 | -4916 | 0.91 | -0.005 | | 天然橡胶 | RU.SHF | 83.54 | -3.32 | -3.82% | 116062 | -7702 | 155022 | -2167 | 0.749 | -0.039 | | 合成橡胶 | BR.SHF | 23.53 | -4.11 | -14.89% | 59609 | -13670 | 58498 | -9999 | 1.019 | -0.051 | **主要观察**： - **纯碱**与**尿素**资金流入显著，分别增加13.16亿元和6.42亿元。 - **合成橡胶**资金流出最多，减少4.11亿元，流出比例达14.89%。 - **甲醇**与**烧碱**资金流入较少，但多头持仓变化较大。 --- ### 5. 农产品类 | 品种名称 | 品种代码 | 沉淀资金（亿元） | 资金变化（亿元） | 资金变化率 | 主力多头持仓（手） | 主力多头持仓变化 | 主力空头持仓（手） | 主力空头持仓变化 | 多空比 | 多空比变化 | |----------|----------|------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------|------------| | 豆油 | Y.DCE | 188.67 | +68.41 | +56.89% | 691620 | -8741 | 852165 | +3969 | 0.812 | -0.014 | | 豆粕 | M.DCE | 221.91 | +47.2 | +27.02% | 2747797 | -29230 | 3304000 | -11360 | 0.832 | -0.006 | | 棕榈油 | P.DCE | 133.88 | +39.14 | +41.31% | 356968 | -4851 | 394299 | -15187 | 0.905 | +0.022 | | 棉花 | CF.CZC | 178.3 | +35.94 | +25.24% | 763403 | +10674 | 914843 | +1316 | 0.834 | +0.01 | | 生猪 | LH.DCE | 182.69 | +30.28 | +19.87% | 243680 | -19008 | 306412 | -18589 | 0.795 | -0.013 | | 白糖 | SR.CZC | 79.77 | +25.75 | +47.67% | 464343 | +713 | 636231 | -1032 | 0.73 | +0.002 | | 玉米 | C.DCE | 93.16 | +16.68 | +21.82% | 1578451 | -23909 | 1677973 | -44354 | 0.941 | +0.01 | | 菜油 | OI.CZC | 67.6 | +15.49 | +29.73% | 297548 | +6537 | 295687 | +1109 | 1.006 | +0.018 | | 鸡蛋 | JD.DCE | 49.09 | +9.96 | +25.44% | 405443 | -3968 | 364693 | +5717 | 1.112 | -0.029 | | 菜柏 | RM.CZC | 48.15 | +9.64 | +25.04% | 600380 | -2217 | 790611 | -5457 | 0.759 | +0.002 | | 红枣 | CJ.CZC | 13.45 | +1.39 | +11.52% | 70148 | +1739 | 91079 | -332 | 0.77 | +0.022 | **主要观察**： - **豆油**、**豆粕**、**棕榈油**、**棉花**资金流入显著，分别增加68.41亿元、47.2亿元、39.14亿元和35.94亿元。 - **鸡蛋**与**红枣**资金流入比例较高，分别为25.44%和11.52%。 - **红枣**多头持仓增加，空头持仓减少，多空比上升。 --- ### 6. 国债期货类 | 品种名称 | 品种代码 | 沉淀资金（亿元） | 资金变化（亿元） | 资金变化率 | 主力多头持仓（手） | 主力多头持仓变化 | 主力空头持仓（手） | 主力空头持仓变化 | 多空比 | 多空比变化 | |----------|----------|------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------|------------| | 5年期 | TF.CFE | 63.76 | +0.68 | +1.09% | 195488 | +2724 | 223357 | +2550 | 0.875 | +0.002 | | 2年期 | TS.CFE | 19.44 | -0.09 | -0.49% | 70865 | -758 | 79399 | -255 | 0.893 | -0.007 | | 10年期 | T.CFE | 159.37 | -2.4 | -1.48% | 295118 | -4499 | 326554 | -4369 | 0.904 | -0.002 | | 30年期 | TL.CFE | 150.7 | -3.45 | -2.24% | 149191 | +766 | 164306 | -2032 | 0.908 | +0.016 | **主要观察**： - **5年期**国债资金流入0.68亿元，涨幅1.09%。 - **2年期**、**10年期**、**30年期**国债资金流出，分别减少0.09亿元、2.4亿元和3.45亿元。 - 多空比整体上升，显示空头力量有所减弱。 --- ## 三. 机构持仓异动分析 ### 1. 资金流入比例最大的品种 - **豆油**：资金流入68.41亿元，流入比例达56.89%，为最大。 ### 2. 资金流出比例最大的品种 - **合成橡胶**：资金流出4.11亿元，流出比例达14.89%，为最大。 ### 3. 多头持仓增加、空头持仓减少、背离程度最大的品种 - **红枣**：多头持仓增加1739手，空头持仓减少332手，多空比上升至0.77，背离程度最大。 ### 4. 多头持仓减少、空头持仓增加、背离程度最大的品种 - **鸡蛋**：多头持仓减少3968手，空头持仓增加5717手，多空比下降，背离程度最大。 ### 5. 多空比上升幅度最大的品种 - **红枣**：多空比上升0.022，为最大。 ### 6. 多空比下降幅度最大的品种 - **合成橡胶**：多空比下降0.051，为最大。 --- ## 四. 外资机构持仓分析 ### 1. 乾坤期货 - **热卷**：净多41.86亿元，流多2.24亿元。 - **菜油**：净多36.18亿元，流多1.63亿元。 - **豆油**：净多33.30亿元，流多2.53亿元。 - **豆粕**：净多17.72亿元，流多1.84亿元。 - **其他品种**：如**沪铜**、**沪金**等也有净多或净空持仓。 ### 2. 摩根大通期货 - **菜油**：净多31.09亿元，流多2.53亿元。 - **豆油**：净多23.35亿元，流多2.53亿元。 - **铁矿石**：净多22.18亿元，流空0.55亿元。 - **其他品种**：如**豆粕**、**20号胶**等也有净多或净空持仓。 ### 3. 瑞银期货 - **豆粕**：净多16.90亿元，流多0.75亿元。 - **菜油**：净多11.53亿元，流多1.63亿元。 - **豆油**：净多9.81亿元，流空0.05亿元。 - **其他品种**：如**沪铝**、**LPG**等也有净多或净空持仓。 --- ## 五. 重要事项 - 本报告中的信息来源于公开资料，格林大华期货研究院不对信息的准确性、完整性及时效性作出任何保证。 - 所有分析、观点、结论及建议仅供参考，不构成任何投资建议或交易依据。 - 投资者应自行判断并承担基于本报告进行交易所产生的全部风险。 - 本报告版权归属格林大华期货研究院，未经书面许可，不得以任何形式复制、发布或转载。