文档内容总结
核心内容概述
本文档提供了前一日收盤行情的综合分析，涵盖公债、IRS（利率掉期）、货币汇率、利率市场以及全球主要股市的走势数据。整体反映出台湾、美国及日本债券市场的变化趋势，同时包含主要货币对的汇率变动和利率市场的表现。
债券市场收盤行情
台灣市場
| 债券期限 |
收盤利率 |
漲跌 BPS |
| 2年期公債 |
0.5100 |
0.00 |
| 5年期公債 |
0.7440 |
-1.20 |
| 10年期公債 |
0.8955 |
-1.80 |
| 20年期公債 |
1.2800 |
0.00 |
- 主要趋势：整体呈下跌趋势，尤其是10年期公債跌幅较大（-1.80 BPS），5年期公債下跌-1.20 BPS，而2年期公債持平。
- 附條件交易利率：
- 10天期：RP 0.28%，RS 0.40%
- 22天期：RP 0.29%，RS 0.41%
- 30天期：RP 0.30%，RS 0.42%
美國市場
| 债券期限 |
收盤利率 |
漲跌 BPS |
| 2年期公債 |
2.7292 |
1.83 |
| 5年期公債 |
2.7142 |
2.51 |
| 10年期公債 |
2.8575 |
1.25 |
| 30年期公債 |
3.1293 |
-1.10 |
- 主要趋势：整体呈震荡走势，2年期和5年期公債上涨，10年期公債小幅上涨，30年期公債下跌。
- 附條件交易利率：
- 30天期：RP 0.38%
- 63天期：RP 0.39%
- 90天期：RP 0.40%
日本市場
| 债券期限 |
收盤利率 |
漲跌 BPS |
| 5年期公債 |
-0.1350 |
-1.00 |
| 10年期公債 |
0.0430 |
-1.60 |
- 主要趋势：10年期公債下跌明显（-1.60 BPS），5年期公債也小幅下跌（-1.00 BPS）。
- 附條件交易利率：仅提供30天期RP为0.38%，其他期限未提供。
货币汇率变动
| 货币对 |
收盤 |
前日收盤 |
漲跌 |
| USD/TWD |
30.877 |
30.841 |
+0.036 |
| USD/JPY |
113.33 |
112.69 |
+0.64 |
| EUR/USD |
1.1356 |
1.1379 |
-0.0023 |
- 主要趋势：美元兑新台币和日元均上涨，欧元兑美元小幅下跌。
- 汇率波动：USD/TWD上涨0.036，USD/JPY上涨0.64，EUR/USD下跌0.0023。
利率市场表现
| 项目 |
昨日 (%) |
前日 (%) |
| 隔夜拆款利率 |
0.186 |
0.188 |
- 主要趋势：隔夜拆款利率微跌，昨日为0.186%，前日为0.188%。
全球股市收盤表现
| 指数名称 |
收盤 |
漲跌 |
漲跌幅 (%) |
| 道瓊工業指數 |
24423.26 |
+34.31 |
+0.14% |
| S&P500 |
2637.72 |
+4.64 |
+0.18% |
| NASDAQ |
7020.52 |
+51.27 |
+0.74% |
| 費城半導體指數 |
1174.19 |
+16.32 |
+1.41% |
| 英國 FTSE |
6721.54 |
-56.57 |
-0.83% |
| 法國 CAC |
4742.38 |
-70.75 |
-1.47% |
| 德國 DAX |
10622.07 |
-166.02 |
-1.54% |
| 日經 225 |
21219.50 |
-459.18 |
-2.12% |
| 香港恆生 |
25752.38 |
-311.38 |
-1.19% |
| 台灣加權 |
9647.54 |
-113.34 |
-1.16% |
- 主要趋势：美股上涨，欧洲和亚洲股市下跌，其中德国DAX和法国CAC跌幅较大。
- 重点指数：道瓊工業指數和NASDAQ微涨，而日經225和台灣加權指数下跌。
图表说明
- 台湾十年期公债走势图：显示台湾市场十年期公债的近期变化趋势。
- 美国十年期公债走势图：反映美国市场十年期公债的走势。
- 日本十年期公债走势图：展示日本市场十年期公债的变化。
- 台湾IRS市场走势图：涵盖一年、二年、三年、五年IRS的走势。
- 美国IRS市场走势图：涵盖二年、三年、五年、十年IRS的走势。
总结
整体来看，前一日台湾债券市场延续下跌趋势，美国市场震荡，日本市场表现疲软。货币市场中，美元兑新台币和日元上涨，欧元兑美元微跌。股市方面，美股小幅上涨，而欧洲及亚洲市场普遍下跌。利率市场显示隔夜拆款利率微跌，整体市场情绪偏谨慎。