20260615-华泰期货-流动性日报_12页_2mb
报告摘要
流动性日报总结
核心内容概述
本报告为2026年6月12日的市场流动性分析，涵盖股指、国债、基本金属与贵金属（金属板块）、能源化工、农产品及黑色建材六大板块的成交额、持仓额、成交持仓比、涨跌幅、沉淀资金变化及净持仓占比走势等关键指标。
主要观点
1. 板块流动性整体表现
- 股指板块：成交额为9862.84亿元，较上一交易日增长13.61%，持仓额为16550.77亿元，增长1.92%，成交持仓比为58.78%。
- 国债板块：成交额为4461.75亿元，微增0.22%，持仓额为10023.36亿元，下降3.30%，成交持仓比为43.24%。
- 基本金属板块：成交额为5242.15亿元，下降2.60%，持仓额为6502.97亿元，增长0.56%，成交持仓比为85.67%。
- 贵金属板块：成交额为7001.01亿元，大幅下降16.03%，持仓额为3796.77亿元，下降0.89%，成交持仓比为230.94%。
- 能源化工板块：成交额为6018.32亿元，增长9.14%，持仓额为5992.67亿元，增长0.44%，成交持仓比为91.09%。
- 农产品板块：成交额为3955.54亿元，下降1.06%，持仓额为8237.58亿元，增长0.54%，成交持仓比为42.92%。
- 黑色建材板块：成交额为2640.29亿元，增长10.65%，持仓额为3890.64亿元，增长2.05%，成交持仓比为54.48%。
2. 流动性分布
- 成交额占比：能源化工（15.36%）、股指（25.17%）、国债（未显示）、基本金属（未显示）、贵金属（未显示）、农产品（16.9%）、黑色建材（未显示）。
- 持仓额占比：股指（30.1%）、国债（82%）、能源化工（10.9%）、农产品（未显示）、黑色建材（未显示）。
3. 各板块趋势分析
- 股指板块：整体呈上升趋势，但部分品种如IM、IC、IF、IH在不同日期呈现波动。
- 国债板块：多数品种在2026年6月12日出现下跌，但部分品种如TL、T、TF、TS的成交持仓比下降。
- 金属板块：贵金属（如黄金）表现相对强势，基本金属（如电解铜）成交持仓比略有上升。
- 能源化工板块：部分品种如燃料油、苯乙烯出现较大跌幅，而部分品种如SA、BU表现较好。
- 农产品板块：多数品种呈下跌趋势，但部分如Y、CF、SR等略有上涨。
- 黑色建材板块：铁矿石表现强劲，但焦煤、热轧板卷等品种下跌。
关键信息
1. 板块成交持仓比
- 股指板块：58.78%
- 国债板块：43.24%
- 基本金属板块：85.67%
- 贵金属板块：230.94%
- 能源化工板块：91.09%
- 农产品板块：42.92%
- 黑色建材板块：54.48%
2. 各板块成交额变化率
- 股指板块：+13.61%
- 国债板块：+0.22%
- 基本金属板块：-2.60%
- 贵金属板块：-16.03%
- 能源化工板块：+9.14%
- 农产品板块：-1.06%
- 黑色建材板块：+10.65%
3. 各板块持仓额变化率
- 股指板块：+1.92%
- 国债板块：-3.30%
- 基本金属板块：+0.56%
- 贵金属板块：-0.89%
- 能源化工板块：+0.44%
- 农产品板块：+0.54%
- 黑色建材板块：+2.05%
4. 各板块主要品种涨跌幅
- 股指板块：IM、IC、IF、IH均出现下跌。
- 国债板块：TL、T、TF、TS均出现下跌。
- 金属板块：白银、黄金、锡等上涨，镍、铅等下跌。
- 能源化工板块：燃料油、苯乙烯、甲醇等下跌，SA、BU等上涨。
- 农产品板块：豆粕、大豆油、鸡蛋等下跌，玉米、棉花等上涨。
- 黑色建材板块：铁矿石上涨，焦煤、热轧板卷等下跌。
图表摘要
1. 图1：各板块成交持仓比
- 股指板块：58.78%
- 国债板块：43.24%
- 基本金属板块：85.67%
- 贵金属板块：230.94%
- 能源化工板块：91.09%
- 农产品板块：42.92%
- 黑色建材板块：54.48%
2. 图2：各板块成交额变化率
- 股指板块：+13.61%
- 国债板块：+0.22%
- 基本金属板块：-2.60%
- 贵金属板块：-16.03%
- 能源化工板块：+9.14%
- 农产品板块：-1.06%
- 黑色建材板块：+10.65%
3. 图3：各板块持仓量占比
- 股指：20.66%
- 国债：35.73%
- 基本金属：7.97%
- 贵金属：35.73%
- 能源化工：7.97%
- 农产品：20.66%
- 黑色建材：20.66%
4. 图4：各板块持仓额占比
- 股指：30.1%
- 国债：82%
- 能源化工：10.9%
- 农产品：未显示
- 黑色建材：未显示
5. 图5：各板块成交量占比
- 股指：16.9%
- 国债：10.25%
- 基本金属：40.7%
- 贵金属：10.25%
- 能源化工：40.7%
- 农产品：16.9%
- 黑色建材：16.9%
6. 图6：各板块成交额占比
- 股指：25.17%
- 能源化工：15.36%
- 农产品：16.9%
- 黑色建材：未显示
本期分析研究员
- 高天越：从业资格号 F3055799，投资咨询号 Z0016156
- 李逸资：从业资格号 F03105861，投资咨询号 Z0021365
- 李光庭：从业资格号 F03108562，投资咨询号 Z0021506
- 黄煦然：从业资格号 F03130959，投资咨询号 Z0023955
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