> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 期权市场数据总结 ## 【50ETF】 ### 核心数据 - **当月合约距离到期还剩**：9天 - **标的物价格**：2026/6/8为2.901，2026/6/9为2.917，2026/6/10为2.931 - **标的涨跌幅**：2026/6/8为-1.33%，2026/6/9为0.55%，2026/6/10为0.48% - **当月IV**：2026/6/8为16.80%，2026/6/9为15.13%，2026/6/10为15.16% - **近1年当月IV分位数**：2026/6/8为75.50%，2026/6/9为60.40%，2026/6/10为60.40% - **近2年当月IV分位数**：2026/6/8为69.30%，2026/6/9为55.80%，2026/6/10为55.80% - **次月IV**：2026/6/8为17.07%，2026/6/9为16.14%，2026/6/10为15.92% - **近1年次月IV分位数**：2026/6/8为78.90%，2026/6/9为64.10%，2026/6/10为60.30% - **近2年次月IV分位数**：2026/6/8为71.80%，2026/6/9为62.70%，2026/6/10为60.00% ### 主要观点 - 50ETF近期价格呈现波动，标的物价格略有上升。 - 当月IV整体处于下降趋势，但分位数仍较高，表明市场波动率偏高。 - 次月IV波动较小，分位数较当月IV有所下降，但整体仍维持在较高水平。 - 偏度指数（delta为0.75的看涨期权隐波 / delta为0.25的看涨期权隐波）为105.52，显示市场对看涨期权隐含波动率的偏好略有上升。 ## 【沪300ETF】 ### 核心数据 - **当月合约距离到期还剩**：9天 - **标的物价格**：2026/6/5为4.843，2026/6/8为4.739，2026/6/9为4.826 - **标的涨跌幅**：2026/6/5为-1.68%，2026/6/8为-2.15%，2026/6/9为1.84% - **当月IV**：2026/6/5为19.86%，2026/6/8为17.19%，2026/6/9为17.69% - **近1年当月IV分位数**：2026/6/5为88.90%，2026/6/8为66.90%，2026/6/9为73.40% - **近2年当月IV分位数**：2026/6/5为79.70%，2026/6/8为60.50%，2026/6/9为65.80% - **次月IV**：2026/6/5为18.86%，2026/6/8为17.80%，2026/6/9为17.66% - **近1年次月IV分位数**：2026/6/5为83.90%，2026/6/8为75.50%，2026/6/9为71.30% - **近2年次月IV分位数**：2026/6/5为76.10%，2026/6/8为69.70%，2026/6/9为67.60% ### 主要观点 - 沪300ETF价格波动较大，标的物价格有所下降后反弹。 - 当月IV持续下降，但分位数仍较高，表明市场波动率偏高。 - 次月IV维持相对稳定，分位数有所下降。 - 偏度指数为117.75，显示市场对看涨期权隐含波动率的偏好较高。 ## 【深300ETF】 ### 核心数据 - **当月合约距离到期还剩**：9天 - **标的物价格**：2026/6/8为4.937，2026/6/9为5.026，2026/6/10为4.970 - **标的涨跌幅**：2026/6/8为-2.22%，2026/6/9为2.46%，2026/6/10为-1.11% - **当月IV**：2026/6/8为19.30%，2026/6/9为17.05%，2026/6/10为18.00% - **近1年当月IV分位数**：2026/6/8为87.70%，2026/6/9为70.20%，2026/6/10为79.10% - **近2年当月IV分位数**：2026/6/8为78.50%，2026/6/9为64.00%，2026/6/10为71.10% - **次月IV**：2026/6/8为19.16%，2026/6/9为17.79%，2026/6/10为18.19% - **近1年次月IV分位数**：2026/6/8为85.20%，2026/6/9为71.30%，2026/6/10为76.70% - **近2年次月IV分位数**：2026/6/8为83.20%，2026/6/9为70.40%，2026/6/10为73.40% ### 主要观点 - 深300ETF价格波动明显，标的物价格先降后升。 - 当月IV呈现波动下降趋势，分位数处于较高水平。 - 次月IV与当月IV趋势相似，但分位数略有下降。 - 偏度指数为114.24，显示市场对看涨期权隐含波动率的偏好较高。 ## 【沪中证500ETF】 ### 核心数据 - **当月合约距离到期还剩**：9天 - **标的物价格**：2026/6/8为8.068，2026/6/9为8.270，2026/6/10为8.171 - **标的涨跌幅**：2026/6/8为-4.50%，2026/6/9为-0.83%，2026/6/10为1.28% - **当月IV**：2026/6/8为25.96%，2026/6/9为24.50%，2026/6/10为25.28% - **近1年当月IV分位数**：2026/6/8为89.30%，2026/6/9为82.80%，2026/6/10为82.00% - **近2年当月IV分位数**：2026/6/8为85.20%，2026/6/9为78.70%，2026/6/10为78.30% - **次月IV**：2026/6/8为25.84%，2026/6/9为24.40%，2026/6/10为24.64% - **近1年次月IV分位数**：2026/6/8为87.70%，2026/6/9为73.80%，2026/6/10为77.60% - **近2年次月IV分位数**：2026/6/8为84.90%，2026/6/9为74.40%，2026/6/10为76.70% ### 主要观点 - 沪中证500ETF价格波动较大，标的物价格先降后升。 - 当月IV整体下降，但分位数仍偏高，显示市场波动率较高。 - 次月IV略有下降，但分位数仍维持在较高水平。 - 偏度指数为116.55，表明市场对看涨期权隐含波动率的偏好较高。 ## 【深中证500ETF】 ### 核心数据 - **当月合约距离到期还剩**：9天 - **标的物价格**：2026/6/8为3.208，2026/6/9为3.287，2026/6/10为3.250 - **标的涨跌幅**：2026/6/8为-3.26%，2026/6/9为2.46%，2026/6/10为-1.13% - **当月IV**：2026/6/8为26.07%，2026/6/9为23.86%，2026/6/10为25.23% - **近1年当月IV分位数**：2026/6/8为85.70%，2026/6/9为73.80%，2026/6/10为82.00% - **近2年当月IV分位数**：2026/6/8为82.80%，2026/6/9为71.70%，2026/6/10为78.30% - **次月IV**：2026/6/8为26.17%，2026/6/9为24.23%，2026/6/10为24.63% - **近1年次月IV分位数**：2026/6/8为85.60%，2026/6/9为70.40%，2026/6/10为73.40% - **近2年次月IV分位数**：2026/6/8为83.20%，2026/6/9为70.60%，2026/6/10为73.30% ### 主要观点 - 深中证500ETF价格波动显著，标的物价格先降后升。 - 当月IV整体下降，但分位数仍偏高，表明市场波动率较高。 - 次月IV略有上升，分位数维持在较高水平。 - 偏度指数为114.69，显示市场对看涨期权隐含波动率的偏好略高于看跌。 ## 【创业板ETF】 ### 核心数据 - **当月合约距离到期还剩**：9天 - **标的物价格**：2026/6/8为3.827，2026/6/9为3.972，2026/6/10为3.870 - **标的涨跌幅**：2026/6/8为-3.77%，2026/6/9为3.79%，2026/6/10为-2.57% - **当月IV**：2026/6/8为34.65%，2026/6/9为32.29%，2026/6/10为34.16% - **近1年当月IV分位数**：2026/6/8为86.10%，2026/6/9为78.30%，2026/6/10为84.00% - **近2年当月IV分位数**：2026/6/8为84.80%，2026/6/9为77.30%，2026/6/10为83.00% - **次月IV**：2026/6/8为33.17%，2026/6/9为31.89%，2026/6/10为33.28% - **近1年次月IV分位数**：2026/6/8为82.70%，2026/6/9为75.90%，2026/6/10为83.10% - **近2年次月IV分位数**：2026/6/8为81.60%，2026/6/9为74.80%，2026/6/10为81.80% ### 主要观点 - 创业板ETF价格波动较大，标的物价格呈现先降后升趋势。 - 当月IV整体下降，但分位数仍偏高，显示市场波动率较高。 - 次月IV略有下降，但分位数维持在较高水平。 - 偏度指数为114.69，表明市场对看涨期权隐含波动率的偏好略高。