> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 股指期货数据日报总结（2026年6月9日） ## 核心内容概览 本日报主要涵盖**中证1000**、**沪深300**（IF）和**中证500**（IC）股指期货合约的行情数据，包括收盘价、成交量、持仓量、基差、贴水率、分红影响及主要席位交易情况。 --- ## 主要观点 ### 1. **IM（中证1000）合约表现** - **主力合约IM2606**：收盘价8233.40点，上涨2.32%。 - **四合约总成交**：266,257手，较前日下降60,004手。 - **总持仓**：431,895手，较前日减少24,860手。 - **贴水**：IM2606贴水85.3点，较前日下降76.84点。 - **年化基差率**：-27.01%，表明主力合约贴水幅度较大。 - **分红影响**：各合约分红影响分别为13.87点、24.13点、29.15点和31.74点。 ### 2. **IF（沪深300）合约表现** - **主力合约IF2606**：收盘价4743.60点，上涨1.38%。 - **四合约总成交**：115,479手，较前日下降31,635手。 - **总持仓**：264,014手，较前日减少8,835手。 - **贴水**：IF2606贴水58.21点，较前日下降27.17点。 - **年化基差率**：-31.99%，贴水幅度显著。 - **分红影响**：各合约分红影响分别为16.05点、38.2点、49.6点和56.81点。 ### 3. **IC（中证500）合约表现** - **主力合约IC2606**：收盘价8112.40点，上涨2.47%。 - **四合约总成交**：164,083手，较前日下降48,137手。 - **总持仓**：293,393手，较前日减少18,551手。 - **贴水**：IC2606贴水63.78点，较前日下降35.33点。 - **年化基差率**：-20.5%，贴水幅度较大。 - **分红影响**：各合约分红影响分别为20.91点、34.32点、48.47点和61.52点。 --- ## 关键信息汇总 ### 成交与持仓变动 | 合约 | 成交量（手） | 成交量变动 | 持仓量（手） | 持仓量变动 | |------|-------------|------------|-------------|-------------| | IM2606 | 160,340 | -20% | 177,843 | -24,040 | | IM2607 | 16,083 | +7% | 28,211 | +2,892 | | IM2609 | 66,881 | -19% | 150,868 | -3,247 | | IM2612 | 22,953 | -19% | 74,973 | -470 | | IF2606 | 69,069 | -23% | 109,772 | -8,664 | | IF2607 | 7,588 | +4% | 15,734 | +2,010 | | IF2609 | 30,301 | -23% | 104,026 | -4,023 | | IF2612 | 8,521 | -25% | 34,482 | -625 | | IC2606 | 97,714 | -23% | 124,794 | -13,86% | | IC2607 | 9,833 | +3% | 15,241 | +875 | | IC2609 | 43,516 | -26% | 112,558 | -4,023 | | IC2612 | 13,020 | -24% | 40,800 | -1,538 | ### 基差与贴水情况 - **IM主力合约贴水**：85.3点，年化基差率-27.01%。 - **IF主力合约贴水**：58.21点，年化基差率-31.99%。 - **IC主力合约贴水**：63.78点，年化基差率-20.5%。 - **基差走势**：基差整体呈现负值，表明期货合约贴水，市场预期偏弱。 ### 分红影响 - **IM合约**：分红影响分别为13.87点、24.13点、29.15点和31.74点。 - **IF合约**：分红影响分别为16.05点、38.2点、49.6点和56.81点。 - **IC合约**：分红影响分别为20.91点、34.32点、48.47点和61.52点。 ### 主要席位交易情况 | 合约 | 前五成交量（手） | 前五持仓买单（手） | 前五持仓卖单（手） | |------|------------------|--------------------|--------------------| | IM2606 | 162,272 | 77,412 | 86,915 | | IM2607 | 85,904 | 102,143 | 112,245 | | IM2609 | 242,289 | 127,972 | 141,102 | | IM2612 | 38,749 | 26,671 | 29,647 | | IF2606 | 71,886 | 44,651 | 54,891 | | IF2607 | 89,690 | 62,962 | 70,878 | | IF2609 | 108,521 | 81,171 | 90,967 | | IF2612 | 12,952 | 20,934 | 24,777 | | IC2606 | 326,300 | 77,686 | 86,436 | | IC2607 | 41,208 | 81,171 | 90,967 | | IC2609 | 49,162 | 81,171 | 90,967 | | IC2612 | 14,584 | 26,671 | 29,647 | --- ## 图表分析 ### 1. 成交与持仓趋势 - **IM成交与持仓**：图表显示IM合约成交和持仓均呈波动趋势，成交量和持仓量有所下降。 - **IF成交与持仓**：IF合约成交和持仓也呈现波动，成交量和持仓量下降。 - **IC成交与持仓**：IC合约成交和持仓趋势较为稳定，但成交量和持仓量均有所下降。 ### 2. 日内走势 - **IM走势**：IM主力合约在交易日内逐步上涨，最高达8,330点。 - **IF走势**：IF主力合约在交易日内逐步上涨，最高达4,820点。 - **IC走势**：IC主力合约在交易日内逐步上涨，最高达8,200点。 ### 3. 日内基差 - **IM基差**：基差在交易日内维持负值，表明期货合约贴水。 - **IF基差**：基差在交易日内维持负值，期货合约贴水。 - **IC基差**：基差在交易日内维持负值，期货合约贴水。 ### 4. 年化移仓成本 - **IM移仓成本**：移仓成本整体下降，部分合约出现负值，表示移仓有收益。 - **IF移仓成本**：移仓成本波动较大，部分合约出现负值，表示移仓有收益。 - **IC移仓成本**：移仓成本整体下降，部分合约出现负值，表示移仓有收益。 --- ## 结论 整体来看，IM、IF和IC主力合约均呈现上涨趋势，但成交量和持仓量均有不同程度的下降，表明市场活跃度有所减弱。基差均为负值，显示期货合约贴水，市场预期偏弱。分红影响在各合约中表现不一，但整体对价格影响较小。主要席位中，中信期货、国泰君安、海通期货等机构在交易中占据主导地位，成交量和持仓量变动较为显著。