> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 股指期权日报总结 ## 核心内容概述 本报告为2026年8月4日股指期权市场数据汇总，涵盖成交量、PCR（Put/Call Ratio）和VIX（波动率指数）三大核心指标。数据来源包括钢联、同花顺和华泰期货研究院，分析内容主要围绕ETF期权和股指期权展开，旨在为投资者提供市场动态参考。 --- ## 一、期权成交量 ### 各期权品种成交量 | 期权品种 | 成交量（万张） | |----------------------|----------------| | 上证50ETF期权 | 47.67 | | 沪深300ETF期权（沪市）| 59.14 | | 中证500ETF期权（沪市）| 125.55 | | 深证100ETF期权 | 5.28 | | 创业板ETF期权 | 196.12 | | 上证50股指期权 | 2.82 | | 沪深300股指期权 | 8.77 | | 中证1000股指期权 | 32.75 | ### 成交量分析 - **创业板ETF期权** 成交量最高，达196.12万张，远高于其他品种，显示市场对创业板指数的关注度较高。 - **中证500ETF期权** 和 **中证1000股指期权** 成交量也较高，分别为125.55万张和32.75万张。 - **深证100ETF期权** 成交量最低，仅为5.28万张，可能反映市场对该指数的关注度相对较低。 - **沪深300ETF期权** 和 **上证50ETF期权** 成交量分别为59.14万张和47.67万张，处于中等水平。 --- ## 二、期权PCR（Put/Call Ratio） ### 各期权品种PCR值 | 期权品种 | 成交额PCR | 环比变动 | 持仓量PCR | 环比变动 | |----------------------|-----------|----------|-----------|----------| | 上证50ETF期权 | 0.78 | -0.08 | 0.61 | -0.01 | | 沪深300ETF期权（沪市）| 0.83 | -0.44 | 0.72 | +0.03 | | 中证500ETF期权（沪市）| 0.86 | -0.65 | 0.92 | +0.03 | | 深证100ETF期权 | 0.68 | +0.00 | 0.62 | +0.03 | | 创业板ETF期权 | 0.74 | -0.64 | 0.76 | +0.05 | | 上证50股指期权 | 0.67 | -0.24 | 0.71 | -0.01 | | 沪深300股指期权 | 0.58 | -0.42 | 0.69 | +0.02 | | 中证1000股指期权 | 0.77 | -0.46 | 0.60 | +0.03 | ### PCR分析 - **中证500ETF期权** 成交额PCR为0.86，持仓量PCR为0.92，表明看跌期权需求相对较强，市场情绪偏谨慎。 - **创业板ETF期权** 成交额PCR为0.74，环比下降0.64，持仓量PCR为0.76，环比上升0.05，显示市场波动性有所下降。 - **沪深300ETF期权** 和 **沪深300股指期权** 成交额PCR分别为0.83和0.58，环比均有所下降，可能反映市场对大盘指数的看跌情绪有所增强。 - **上证50ETF期权** 和 **上证50股指期权** PCR值相对平稳，显示市场对上证50指数的波动性预期较为理性。 - **深证100ETF期权** 成交额PCR为0.68，环比变动为0，持仓量PCR为0.62，环比上升0.03，表明市场对该指数的看跌情绪略有上升。 --- ## 三、期权VIX（波动率指数） ### 各期权品种VIX值 | 期权品种 | VIX (%) | 环比变动 (%) | |----------------------|---------|--------------| | 上证50ETF期权 | 19.23 | -1.31 | | 沪深300ETF期权（沪市）| 21.30 | -2.06 | | 中证500ETF期权（沪市）| 30.74 | -3.83 | | 深证100ETF期权 | 30.77 | -2.68 | | 创业板ETF期权 | 42.44 | -3.79 | | 上证50股指期权 | 19.20 | -1.21 | | 沪深300股指期权 | 21.23 | -2.28 | | 中证1000股指期权 | 31.74 | -3.00 | ### VIX分析 - **创业板ETF期权** VIX值最高，为42.44%，环比下降3.79%，显示市场对创业板波动性的预期有所降低。 - **中证500ETF期权** 和 **中证1000股指期权** VIX值分别为30.74%和31.74%，均环比下降，表明市场对中小盘指数的波动性预期趋于平稳。 - **沪深300ETF期权** 和 **沪深300股指期权** VIX值分别为21.30%和21.23%，环比均下降，显示市场对大盘指数的波动性预期有所下降。 - **上证50ETF期权** 和 **上证50股指期权** VIX值分别为19.23%和19.20%，环比小幅下降，表明市场对上证50指数的波动性预期较为温和。 --- ## 其他信息 - 报告由华泰期货研究院发布，分析人员包括高天越、李逸资、李光庭和黄煦然。 - 报告内容基于公开信息，仅供参考，不构成投资建议。 - 报告版权归属华泰期货有限公司，未经授权不得转载或引用。 --- ## 联系方式 - **公司总部**：广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元，邮编：510000 - **电话**：400-6280-888 - **网址**：[www.htfc.com](http://www.htfc.com)