20210909-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_891kb

文档总结

核心内容概述

本文档总结了前一日全球主要债券市场及货币市场的行情走势，涵盖了台湾、美国、日本等地区的公债、IRS（利率互换）市场以及主要货币对的汇率变化。同时，也包含了国内和国际债券市场的利率附条件交易数据，以及全球主要股市的收盘情况。

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债券市场行情

台灣市場

債券種類	收盤利率	漲跌 (BPS)
2 年期公債	0.2350	0.00
5 年期公債	0.3165	-0.45
10 年期公債	0.4220	+0.20
20 年期公債	0.5488	0.00

• 2 年期公債持平，20 年期公債亦持平。
• 5 年期公債下跌 0.45 BPS，10 年期公債上涨 0.20 BPS。
• 市場趨勢圖顯示整體走勢震盪。

美國市場

債券種類	收盤利率	漲跌 (BPS)
2 年期公債	0.2162	-0.39
5 年期公債	0.8094	-1.28
10 年期公債	1.3376	-3.56
30 年期公債	1.9557	-3.11

• 美國市場整體呈現下跌趨勢，尤其是10年期和30年期公債跌幅較大。
• 市場趨勢圖顯示整體走勢震盪。

日本市場

債券種類	收盤利率	漲跌 (BPS)
5 年期公債	-0.0940	+0.40
10 年期公債	0.0450	+0.20

• 日本市場表現相對穩定，5 年期和10年期公債均有所上漲。
• 市場趨勢圖顯示走勢震盪。

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貨幣市場行情

貨幣對	收盤	前日收盤	漲跌
USD/TWD	27.746	27.673	+0.073
USD/JPY	110.25	110.28	-0.03
EUR/USD	1.1816	1.184	-0.0024

• USD/TWD 漲幅較小，顯示新台幣相對升值。
• USD/JPY 和 EUR/USD 均微幅下跌。

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利率市場

指標	昨日 (%)	前日 (%)
隔夜拆款利率	0.081	0.081

• 隔夜拆款利率持平，顯示市場資金需求未有顯著變化。

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附條件交易利率

公债附條件交易

天期	RP	RS
13	0.13	0.20
20	0.14	0.21
33	0.15	0.22

公司債附條件交易

天期	RP
33	0.17
60	0.18
90	0.19

• 公司債附條件交易中，RS欄位未提供數據。

人民幣債附條件交易

天期	RP
33	2.00
61	2.10
90	2.20
180	2.30

• 人民幣債利率呈逐步上升趨勢。

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全球股市表現

指數	收盤	漲跌	%變化
道瓊工業指數	35031.07	-68.93	-0.20%
S&P500	4514.07	-5.96	-0.13%
NASDAQ	15286.64	-87.69	-0.57%
費城半導體指數	3377.68	-42.05	-1.23%
英國FTSE	7095.53	-53.84	-0.75%
法國CAC	6668.89	-57.18	-0.85%
德國DAX	15610.28	-232.81	-1.47%
日經225	30181.21	+265.07	+0.89%
香港恒生	26320.93	-32.70	-0.12%
台灣加權	17270.49	-158.38	-0.91%

• 全球股市整體偏弱，美國三大指數下跌幅度較大。
• 日經225為唯一上漲的指數，漲幅為0.89%。

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今日重點摘要

• 貨幣：無風無雨，市場波動較小。
• 台債：利率漲跌互見，市場反應較為活躍。
• IRS：回到震盪區間，顯示市場情緒穩定。

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债券市場走勢圖

• 台灣十年期債券走勢圖：
• 美國十年期債券走勢圖：
• 日本十年期債券走勢圖：
• 台灣IRS走勢圖：
• 美國IRS走勢圖：