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报告摘要
股指期货早班车总结（2021年11月9日）
核心内容概述
本报告为2021年11月9日的股指期货早班车，由招商期货有限公司发布。报告汇总了当日主要股指期货合约的行情数据，并结合市场环境、资金流动及政策信息，对市场走势进行了分析与策略建议。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 成交金额（元） | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差（点） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2111 | 中证2111 | 0.16 | 7022.2 | +11.4 | 41849 | 5,876,363 | 69762 | -4806 | 7027.8 | 7010.8 | 4.77 |
| IC2112 | 中证2112 | 0.29 | 6996.8 | +20.0 | 19474 | 2,722,385 | 106637 | -1532 | 6998.4 | 6976.8 | 30.17 |
| IC2203 | 中证2203 | 0.40 | 6857.2 | +27.2 | 8083 | 1,107,095 | 76569 | -533 | 6858.2 | 6830.0 | 169.77 |
| IC2206 | 中证2206 | 0.61 | 6711.2 | +40.8 | 6568 | 880,510 | 22096 | +2881 | 6711.8 | 6670.4 | 315.77 |
| IF2111 | 沪深2111 | -0.33 | 4843.4 | -15.8 | 51760 | 7,532,629 | 64503 | -1241 | 4850.0 | 4859.2 | 4.78 |
| IF2112 | 沪深2112 | -0.29 | 4841.2 | -14.2 | 16429 | 2,389,684 | 75685 | +721 | 4848.0 | 4855.4 | 6.98 |
| IF2203 | 沪深2203 | -0.24 | 4820.2 | -11.8 | 4207 | 608,924 | 39944 | +763 | 4825.6 | 4832.0 | 27.98 |
| IF2206 | 沪深2206 | -0.26 | 4790.0 | -12.4 | 1181 | 169,842 | 5628 | +528 | 4795.8 | 4802.4 | 58.18 |
| IF300 | 沪深300 | 0.12 | 4848.18 | +5.83 | 137398272 | 29,589,382 | -- | -- | -- | -- | |
| IH2111 | 上证2111 | -0.63 | 3193.4 | -20.2 | 32449 | 3,118,059 | 44650 | +444 | 3200.6 | 3213.6 | 2.87 |
| IH2112 | 上证2112 | -0.59 | 3196.4 | -19.0 | 11665 | 1,122,120 | 41877 | -340 | 3204.0 | 3215.4 | -0.13 |
| IH2203 | 上证2203 | -0.45 | 3197.2 | -14.6 | 3913 | 376,181 | 14688 | +708 | 3204.4 | 3211.8 | -0.93 |
| IH2206 | 上证2206 | -0.39 | 3184.0 | -12.6 | 1257 | 120,295 | 3493 | +475 | 3189.2 | 3196.6 | 12.27 |
| IH50 | 上证50 | -0.16 | 3196.27 | -5.28 | 25773104 | 7,240,945 | -- | -- | -- | -- |
市场环境分析
股指走势
- 上证指数：上涨0.20%，报收3498.63点。
- 深成指：上涨0.32%，报收14508.86点。
- 创业板指：上涨0.82%，报收3380.29点。
- 科创50指数：上涨0.29%，报收1400.80点。
成交量与资金流动
- 两市成交额：10,386亿元，较前日减少1,112亿元。
- 北上资金：当日净流入-10.03亿元，为连续2日净流出；沪股通净流入7.70亿元，深股通净流入-17.73亿元。
- 累计净流入：北上资金今年累计净流入3,280.98亿元，开通以来累计净流入15,305.07亿元，维持在历史高位。
公开市场操作
- 央行操作：开展1,000亿元7天逆回购操作，中标利率2.20%，与前期持平。
- 逆回购到期：100亿元，当日净投放900亿元。
- SHIBOR利率：隔夜利率1.8970%，较前日上升1个基点；1年期利率2.7790%，下降0.1个基点。
行业表现
- 涨幅居前：酒店餐饮（7.56%）、有色（4.18%）、环境保护（3.80%）。
- 跌幅居前：医疗保健（-2.92%）、日用化工（-2.17%）、食品饮料（-1.95%）。
市场强弱对比
- IC > IF > IH：IC合约表现最强，IF次之，IH最弱。
- 个股表现：呈现普涨格局。
基差情况
- IC、IF、IH合约基差：分别为4.77、4.78、2.87点，均转为小幅贴水状态。
- 基差波动：近期基差波动较大，升贴水转换较快，表明市场预期不一致。
策略建议
- IH合约：建议继续持有IH合约的多单。
- 市场关注点：重点关注年内低点的支撑力度以及区间的突破情况。
研究员简介
- 姓名：于虎山
- 学历背景：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。
- 从业经验：具有10年期货从业经验。
- 职位：招商证券产品委员会委员，招商期货公司量化研究、资产管理、投资咨询、股指期货及期权研究等相关岗位。
- 资质：持有期货从业资格证（F0272480）和期货投资咨询资格证（Z0002746）。
重要声明
- 本报告仅供风险承受能力为C3及以上类别的投资者参考。
- 报告内容基于合法取得的信息，但招商期货不对信息的准确性和完整性作出保证。
- 报告分析基于假设，不同假设可能导致分析结果出现重大差异。
- 报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行判断并承担风险。
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