20221031-国泰期货-期指_仍需整固_关注PMI数据_4页_859kb
报告摘要
期指市场总结（2022年10月31日）
核心内容概述
2022年10月31日，中国主要股指期货均出现下跌，市场整体情绪偏弱。分析师毛磊指出，当前市场仍需整固，短期内关注PMI数据对市场的影响。
期指期现数据跟踪
各期指收盘价与涨跌幅
| 期指代码 | 收盘价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 沪深300 | 3541.3 | ↓2.47 |
| IF2211 | 3544.6 | ↓2.72 |
| IF2212 | 3538 | ↓2.88 |
| IF2303 | 3530.2 | ↓3.00 |
| IF2306 | 3512.8 | ↓2.88 |
| 上证50 | 2326.9 | ↓2.28 |
| IH2211 | 2329.4 | ↓2.39 |
| IH2212 | 2328 | ↓2.51 |
| IH2303 | 2336 | ↓2.71 |
| IH2306 | 2333 | ↓2.48 |
| 中证500 | 5781.8 | ↓3.04 |
| IC2211 | 5771 | ↓3.62 |
| IC2212 | 5756 | ↓3.59 |
| IC2303 | 5699.6 | ↓3.36 |
| IC2306 | 5617.4 | ↓3.35 |
| 中证1000 | 6239.9 | ↓3.43 |
| IM2211 | 6224.2 | ↓4.02 |
| IM2212 | 6198.4 | ↓3.92 |
| IM2303 | 6095 | ↓3.75 |
| IM2306 | 5966 | ↓3.68 |
基差情况
| 期指代码 | 基差 |
|---|---|
| IF2211 | 3.27 |
| IF2212 | -3.33 |
| IF2303 | -11.13 |
| IF2306 | -28.53 |
| IH2211 | 2.46 |
| IH2212 | 1.06 |
| IH2303 | 9.06 |
| IH2306 | 6.06 |
| IC2211 | -10.8 |
| IC2212 | -25.8 |
| IC2303 | -82.2 |
| IC2306 | -164.4 |
| IM2211 | -15.73 |
| IM2212 | -41.53 |
| IM2303 | -144.9 |
| IM2306 | -273.9 |
趋势强度分析
- IF、IH趋势强度：-2（最看空）
- IC、IM趋势强度：-1（偏看空）
趋势强度在【-2,2】区间内，-2表示最看空，2表示最看多。
主要观点与建议
市场回顾
近期市场回落主要受到以下因素影响：
- 疫情扰动：对国内经济的二次担忧。
- 外资流出：港股下跌对市场情绪造成扰动。
- 投资者脱敏：市场对利多消息（如美股反弹、金融数据强劲）反应平淡。
- 富士康返乡：显示疫情对市场信心的持续影响。
利多因素
- 国有银行盈利：整体表现稳健，继续录得增长。
市场展望
- 结构性行情延续：在缺乏明确利多修复的情况下，预计市场仍将延续结构性行情。
- 权重指数整固：IF、IH指数可能仍需时间整固。
- 潜在反弹条件：若政策面不确定性降低、美联储加息靴子落地、大国外交展开，市场担忧情绪导致超跌后，可能出现空头回补走势。
- 操作建议：虽然市场估值较低，但不宜过度左侧交易，应顺势而为。
- 关注PMI数据：今日将公布PMI数据，可能对市场情绪产生影响。
风险提示
- 市场风险：市场有风险，投资需谨慎。
- 信息风险：本报告信息来源于公开资料，对其准确性、完整性或可靠性不作保证。
- 操作风险：本内容不构成具体投资建议，投资者应根据自身风险承受能力作出决策，并承担相应风险。
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