> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 宏观金融数据日报总结 ## 一、核心内容概述 本日报主要分析了货币市场与流动性的变化情况，以及股指行情的走势和市场情绪。同时，结合国际局势（美伊停火谈判）对资本市场的影响进行了评估，为投资者提供了市场动态与潜在趋势的参考。 --- ## 二、货币市场与流动性 ### 1. 市场数据 | 品种 | 收盘价 | 较前值变动(bp) | |--------------|--------|----------------| | DR001 | 1.23 | +0.48 | | GC001 | 1.40 | +4.50 | | SHBOR 3M | 1.47 | -0.45 | | 1年期国债 | 1.21 | +0.45 | | 5年期国债 | 1.55 | +0.40 | | 10年期国债 | 1.82 | +0.02 | | 10年期美债 | 4.31 | +2.00 | ### 2. 回顾 - 上周央行公开市场开展了35亿元逆回购操作，因当周有3040亿元逆回购到期，实现净回笼3005亿元。 - 上周有11000亿元90天期买断式逆回购到期，700亿元国库现金定存到期，央行开展了8000亿元89天期买断式逆回购操作。 ### 3. 热评 - 本周央行公开市场将有35亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期0亿元、5亿元、5亿元、5亿元、20亿元。 - 周三将有6000亿元182天期买断式逆回购到期。 --- ## 三、股指行情综述 ### 1. 市场数据 | 品种 | 收盘价 | 较前一日变动(%) | |--------------|--------|------------------| | 沪深300 | 4637 | +1.54 | | 上证50 | 2900 | +0.51 | | 中证500 | 7969 | +0.90 | | 中证1000 | 7998 | +0.97 | ### 2. 成交量与持仓量 | 品种 | 成交量 | 较前一日变动(%) | 持仓量 | 较前一日变动(%) | |--------------|----------|------------------|----------|------------------| | IF当月 | 104483 | +34.1 | 260865 | +6.2 | | IH当月 | 45350 | +24.6 | 102947 | +4.9 | | IC当月 | 154400 | +13.2 | 295499 | +5.3 | | IM当月 | 188767 | +8.4 | 386163 | +2.8 | ### 3. 回顾 - 上周A股主要指数普遍上涨，沪深300上涨4.41%至4636.6；上证50上涨2.44%至2899.6；中证500上涨5.77%至7969.4；中证1000上涨6.13%至7998.2。 - 申万一级行业指数中，通信（+10.7%）、电子（+10.6%）、机械设备（+7.1%）、电力设备（+7%）、传媒（+6.3%）领涨，仅银行（-1.1%）下跌。 - 上周A股日均成交量较前一周增加2428亿元。 ### 4. 热评 - 美伊双方在巴基斯坦的调解下，已达成为期两周的双边停火协议，尽管分歧依然存在，但爆发直接大规模军事冲突的概率有所降低。 - 中东局势对资本市场的冲击可能已进入尾声，A股市场或将迎来情绪修复期，但修复过程可能因地缘政治扰动而波折。 - 随着外部扰动边际减弱，市场关注焦点或将重新回归国内基本面。 - 中国在高端制造产业链和出口能力方面的优势，有望重新吸引资金布局。 --- ## 四、升贴水情况 | 项目 | 当月合约 | 下月合约 | 当季合约 | 下季合约 | |--------------|----------|----------|----------|----------| | IF升贴水 | 26.08% | 3.95% | 8.63% | 7.74% | | IH升贴水 | 6.49% | 0.98% | 4.88% | 5.64% | | IC升贴水 | 8.76% | 6.91% | 9.48% | 8.85% | | IM升贴水 | 21.20% | 13.00% | 14.26% | 12.40% | **注**：括号中的数值为年化计算后的升贴水率，标绿为升水，标红为贴水。数据来源：wind。 --- ## 五、免责声明 - 本报告信息来源于公开可获得的资料，力求准确可靠，但不保证其准确性及完整性。 - 本报告不构成个人投资建议，亦未考虑个别投资者的投资目标、财务状况或需求。 - 投资者需自行判断报告内容是否符合其特定情况，据此投资，责任自负。 - 本报告仅向特定客户推送，未经国贸期货授权，不得引用、转载或向第三方传播。 - 期市有风险，入市需谨慎。